Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1 МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

1.1 Классическая мультипликативная модель

1.2 Компоненты классической модели - сравнение

1.3 Виды временных рядов

ВЫВОДЫ

2 АНАЛИЗ МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЛАГОВ

2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ЛАГОМ И МОДЕЛЕЙ АВТОРЕГРЕССИИ

2.2 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ЛАГОМ

2.3 МЕТОД КОЙКА

2.4 ОПИСАНИЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

2.5 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

2.5.1 Описание пользовательского интерфейса

2.5.2 Алгоритм работы

2.5.3 Описание формата входного файла

3 Программная система построение моделей распределенных лагов на основе метода Койка и тестовые примеры.

3.1 Анализ тестового примера 1

3.2 Анализ тестового примера 2

3.3 Анализ тестового примера 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Введение

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время специалисты, обладающие знаниями и навыками проведения прикладного экономического анализа с использованием доступных математических и программных средств, пользуются спросом на рынке труда. Одной из центральных дисциплин в подготовке таких специалистов является дисциплина "Эконометрика".

Эконометрика является областью знаний, которая охватывает вопросы применения статистических методов к теоретическим моделям, описывающим реальные экономические процессы.

Очевидно, что с помощью моделей можно получить много информации об экономических процессах, объяснить те или иные явления или процессы, но никогда не удастся получить всю информацию и однозначно определить истинный механизм экономического процесса или явления.

И даже в тех случаях, когда достаточно адекватная исходным данным эконометрическая модель построена и вопрос только в использовании ее для объяснения экономической ситуации или принятия решения, следует весьма осторожно подходить к выводам и рекомендациям, следующим из модельных оценок.

Эконометрический анализ, как правило, проводят с помощью ПЭВМ. В последние несколько лет сформировался обширный набор из пакетов прикладных программ, позволяющих автоматизировать процессы такого анализа. К наиболее распространенным относятся пакеты SAS, SPSS, Stata и другие. Имеются простейшие опции для проведения эконометрического анализа в Ехсеl.

Но для специфических и конкретных применений эконометрических методов использование этих универсальных пакетов избыточно и достаточно использования специально разработанных программных продуктов под конкретную задачу.

В качестве задачи дипломной работы поставлено изучение методов исследования временных рядов с распределенным лагом и реализация построения модели авторегрессии по методу Койка на ПЭВМ

Целью настоящей дипломной работы является создание программного продукта построения модели авторегрессии по методу Койка и исследование ее параметров. При этом программа должна предъявлять низкие требования к аппаратному обеспечению компьютера, быть доступна в использовании непрофессиональному пользователю, предоставлять удобный и интуитивно понятный интерфейс к функциям программы.

Дипломная работа состоит из 3 глав. В первой главе приведены сведения по временным рядам: определения, виды. Вторая глава посвящена рассмотрению моделей распределенных лагов, метода Койка, реализации программы. В третьей главе делается анализ результатов программы на контрольных тестах.

Список литературы

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.: ЮНИТИ, 1998

2 Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1997

3 Елисеева И.И. Эконометрика: Учебник /И.И. Елисеева и др. - М.: Финансы и статистика, 2001

4 Князевский В.С., Житников И.В. Анализ временных рядов и прогнозирование: Учеб. Пособие. - Ростов-на-Дону: РГЭА, 1998

5 Князевский В.С., Молчанов И.Н. Статистические расчеты на компьютере с использованием ППП Microstat. - Ростов-на-Дону: РГЭА, 1996

6 Кремер Н., Прутко Б. Эконометрика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002

7 Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 2000

8 Практикум по эконометрике: Учеб. пособие /И.И. Елисеева и др. - М.: Финансы и статистика, 2001

Примечания:

Примечаний нет.