Економетрична модель та етапи економетричного моделювання

Тема 6 Економетричне моделювання в економічній практиці

6.1. Економетрична модель та етапи економетричного моделювання

6.2. Модель лінійної регресії та її економетричний аналіз

6.3. Економетрична модель лінійної регресії в економічній практиці в середовищі Excel

6.4. Моделі нелінійної регресії та їх економетричний аналіз

6.5. Економетрична модель нелінійної регресії в економічній практиці в середовищі Excel

Досліджуючи економіку можна говорити про взаємозв’язок між різними економічними параметрами. Ринковий попит, який формується на товар, розглядається як функція від ціни; витрати на виготовлення продукції залежать від обсягів випуску продукції; обсяги податкових надходжень до бюджету можуть бути функцією ставки податку. Це є приклади зв’язку між двома змінними, одна з яких (попит на товар, виробничі витрати, обсяги податкових надходжень) відіграє роль результативного показника, а інші інтерпретуються як пояснювальні фактори, за допомогою яких формується результативний показник.

Економетрична модель – модель, за допомогою якої можна описати та оцінити взаємозв’язок між результативним показником та факторами. Найпростішу економетричну модель можна представити:

, (6.1)

де фактичні значення;

розрахункові значення за конкретною моделлю;

випадкова величина, яка має місце при неправильному виборі функції, що описує залежність між результативним показником та факторами.

Економетрична модель – функція чи система функцій, що описують кореляційно-регресійним зв'язок між економічними показниками, один або декілька з яких є залежною змінною, інші – незалежні. Особливості економетричних моделей:

1) вони побудовані на припущенні, що поведінка економічних змінних визначається з допомогою сумісних і одночасних операцій з деяким числом економічних співвідношень;

2) модель спрощує складну дійсність, проте враховує основні характеристики досліджуваного об’єкта;

3) при побудові моделі припускається, що на основі досягнутого з її допомогою результату можна буде передбачити розвиток досліджуваного показника.

Етапи економетричного моделювання:

1 етап: постановчий – визначення об’єкта дослідження, сукупності факторів та показників, які найбільш повно характеризують модель;

2 етап: формалізаційний – прийняття гіпотези взаємозв’язку, вибір загального виду моделі, формування рівнянь;

3 етап: інформаційний – передбачає аналіз досліджуваного процесу, формування та формалізація інформаційної бази моделі;

4 етап: кореляційний – спрямований на вирішення основного завдання кореляційного аналізу, дає можливість відповісти на питання, чи є взагалі якийсь зв'язок між досліджуваним показником та факторами;

5 етап: параметричний – визначення основних параметрів економетричної моделі та встановлення їх достовірності.

В економетричних моделях розрізняють такі види змінних: ендогенні змінні – залежні змінні; екзогенні змінні – незалежні змінні (фактори).

Основними ознаками класифікації економетричних моделей є наступні.

За часом економетричні моделі поділяють на:

- довгострокові та середньострокові призначені для дослідження найбільш загальних закономірностей економічного росту на довго чи середньостроковий період;

- короткострокові призначені для відображення найближчої перспективи розвитку економіки, коливання фінансового ринку чи стану зовнішньої торгівлі.

За характером взаємозв’язку між змінними у моделях економетричні моделі поділяють на:

- лінійні – основу яких складають лінійні або лінеаризовані рівняння;

- нелінійні – моделі, взаємозв’язки в яких описуються нелінійними залежностями (за допомогою логарифмічних, степеневих функцій, поліномів 2-го ступеня).