Оценка параметров

Параметры уравнения множественной регрессии оцениваются, как и в парной регрессии, методом наименьших квадратов. При его применении строится система, решение которой и позволяет получить оценки параметров регрессии.

Например, для уравнения множественной линейной регрессии критерий оптимальности имеет вид

Приравнивая нулю частные производные по каждому параметру регрессии, получаем следующую систему нормальных уравнений:

Решив систему относительно параметров , , например методом Крамера, найдем оценки параметров регрессии.