Характеристика експертних процедур

РИЗИКУ

СУБ'ЄКТИВНИХ ОЦІНОК ПРИ ВИМІРЮВАННІ

Розділ 5 ЕКСПЕРТНІ ПРОЦЕДУРИ ТА МЕТОДИ

Вище були розглянуті статистичні методи кількісної оцінки економічного ризику, які часто застосовуються в практичній діяльності.

Разом з тим, існують ситуації, коли з різних причин, в значній мірі в зв'язку з відсутністю достовірної інформації, використання статистичного методу не представляється можливим.

У таких випадках широко застосовуються методи, що використовують результати досвіду та інтуїцію, тобто евристичні методи або методи експертних оцінок.

Особливістю евристичних методів і моделей є відсутність суворих математичних доказів оптимальності рішень, що отримуються. Загальною спрямованістю цих процедур є використання людини, як "вимірювального приладу" для отримання кількісних оцінок процесів і думок, які через неповноту і недостовірність інформації, що є, не піддаються безпосередньому вимірюванню.

Прикладами традиційних евристичних процедур є різні експертизи, консиліуми, наради і т.ін., результатом яких є експертні оцінки стану об'єкта дослідження.

Метод експертних оцінок знаходить досить широке застосування в різних областях діяльності і на його основі реалізовуються серйозні заходи, що дорого коштують. Однією з сфер його застосування є якісний аналіз і кількісна оцінка економічного ризику.

Розглянемо стисло характеристику експертних процедур.

У практичній діяльності застосовуються як індивідуальні, так і групові (колективні) експертні оцінки (опити).

Основними цілями використання індивідуальних експертних оцінок є:

- прогнозування ходу розвитку подій і явищ в майбутньому, а також оцінка їх на цей час. Стосовно до аналізу і оцінки ризику це виявлення джерел і причин ризику, прогнозування дій конкурентів, встановлення всіх можливих ризиків, оцінка імовірності настання ризикових подій, призначення коефіцієнтів відносної важливості (значущості наслідку) і ранжирування ризиків, виявлення шляхів зниження ризику і багато ін.;

- аналіз і узагальнення результатів, представлених іншими експертами;

- складання сценаріїв дій;

- видача висновків на роботу інших фахівців і організацій (рецензії, відгуки, експертизи і т.ін.).

Перевагою індивідуальної експертизи є оперативність отримання інформації для прийняття рішень і відносно невеликі витрати.

Як недолік потрібно виділити високий рівень суб'єктивності і, як наслідок, відсутність упевненості в достовірності отриманих оцінок.

Вказані недоліки закликані усунути або послабити колективні експертні оцінки.

Процесу групового обговорення в порівнянні з індивідуальними оцінками властиві деякі відмітні особливості: колективні оцінки, як правило, менш суб'єктивні і рішення, прийняті на їх основі, пов'язані з більшою імовірністю здійснення.

Використовуючи групові експертні процедури, припускають, що при розв'язанні проблем в умовах невизначеності думка групи експертів надійніше, ніж думка окремого експерта, тобто, що дві групи однаково компетентних експертів з більшою імовірністю дадуть аналогічні відповіді, ніж два експерти. Передбачається також, що сукупність індивідуальних відповідей експертів повинна включати "істинну" відповідь.

Можна виділити наступні типи групових експертних процедур:

- відкрите обговорення поставлених питань з наступним відкритим або закритим голосуванням;

- вільне висловлювання без обговорення і голосування;

- закрите обговорення з наступним закритим голосуванням або заповненням анкет експертного опиту.

Досвід показав, що традиційні методи обговорення питань, поставлених перед групою експертів, що відносяться до першого типу експертних опитів, не завжди забезпечують ефективне досягнення мети - достовірність отриманих оцінок.

Ці методи страждають рядом недоліків, таких, як вплив авторитетних і "напористих" учасників на думку інших і небажання учасників обговорення відмовлятися від точок зору, раніше висловлених публично.

Тому на практиці при підготовці рішень по широкому колу питань (в тому числі з проблем аналізу і оцінки ризику) все більше поширення знаходять другий і третій типи групових експертних оцінок.

Другий тип групових експертних оцінок передбачає відсутність будь-якого виду критики, перешкоджаючої формулюванню ідей, вільну інтерпретацію ідей в рамках поставленої проблеми.

Такий метод обговорення отримав назви методу колективної генерації ідей (за американською термінологією - метод "мозкової атаки"). Він направлений на отримання великої кількості ідей, в т.ч. і від осіб, які володіючи досить високою мірою ерудиції, звичайно утримуються від висловлювання.

Процес висунення ідей протікає в певному значенні лавиноподібно: ідея, що висловлюється одним з членів групи, породжує творчу реакцію у інших.

Дослідження ефективності методу колективної генерації ідей показали, що групове мислення породжує на 70 % більше цінних нових ідей, чим сума індивідуального мислення.

За допомогою цього методу може успішно вирішуватися ряд задач управління ризиком:

- виявлення джерел і причин ризику, встановлення всіх можливих ризиків;

- вибір напрямів і шляхів зниження ризику;

- формування повного набору і якісна оцінка варіантів, що використовують різні засоби зниження ризику або їх комбінацію і б.ін.

До числа найважливіших недоліків методу колективної генерації ідей відноситься значний рівень інформаційного шуму, що створюється тривіальними ідеями, спонтанний і стихійний характер генерації ідей.

При використанні результатів групових експертних процедур, що здійснюються за допомогою відкритого обговорення поставлених проблем, потрібно враховувати таке явище як "зміщення ризику".

Феномен "зміщення ризику" означає, що після проведення відкритої групової дискусії зростає рівень ризикованості рішень, що приймаються.

Існує ряд гіпотез, що пояснюють це явище - дифузія відповідальності, ознайомлення, лідерства, зміни корисності, ризику як цінності і ін.

У даний час найбільш поширеним поясненням явища "зміщення ризику" є використання гіпотези ризику як цінності. Вона виходить з ідеї, згідно з якою люди цінують ризик, і в груповій ситуації багато які з них, в тому числі і так звані обережні індивіди, прагнуть підвищити свій статус в групі. Тому в умовах групової дискусії вони змінюють свої оцінки у бік більшого ризику з метою створити про себе уявлення, як про людей рішучих, здібних та що уміють ризикувати. Таким чином, ця гіпотеза виходить з того, що співробітники прагнуть ризикувати не менше, ніж інші члени колективу. Якщо у конкретного члена групи рівень переваги ризику виявляється значно нижчим середнього для групи, то це може викликати у нього неспокій і побоювання з приводу того, як до цього віднесеться група.

Третій тип групових експертних оцінок - закрите обговорення поставлених проблем дозволяє значною мірою усунути вказані вище недоліки першого і другого типів експертних процедур.

Прикладом експертних процедур третього типу може бути метод "Дельфі" - на ім'я грецьких - дельфійських оракулів.

У методі "Дельфі" зроблена спроба удосконалити груповий підхід до рішення задач прогнозу або оцінки шляхом взаємної критики суб'єктивних поглядів, що висловлюються окремими фахівцями, без безпосередніх контактів між ними і при збереженні анонімності думок або аргументації в захист цих думок. Це дозволяє виключити вплив авторитетних і "напористих" учасників на думку інших, а також зменшити або виключити явище" зміщення ризику".

Метод "Дельфі" передбачає проведення експертного опиту в декілька турів.

Під час кожного тура експерти повідомляють свою думку і дають оцінку явищам, що досліджуються. При обробці інформації, отриманої від експертів, всі оцінки розташовують в порядку N₁,. ., N_m їх убування потім визначають медіану (М) і квартилі (Q₁, Q₂), які розбивають всі оцінки на чотири інтервали, як показано на рис. 5.1.

N ₁ N_m

I I I I I

Q₁ M Q₂

Рис. 5.1

Експертів, чиї оцінки попадають в крайні інтервали (не лежать всередині діапазону Q₁ - Q₂ ), просять обгрунтувати свою думку з приводу призначення ними оцінок. З їх обгрунтуванням і висновками, не вказуючи від кого вони отримані, знайомлять інших експертів.

Подібна процедура дозволяє фахівцям змінювати у випадку необхідності свою оцінку, враховуючи обставини, які вони могли випадково упустити або якими нехтували в першому турі опиту. Завдяки цьому результати другого і наступних турів опиту дають, як правило, менший розкид оцінок.

Після отримання оцінок другого туру знов розраховуються медіана і квартилі.

Цей процес продовжується доти, поки просування в напрямі підвищення збігу точок зору не стає незначним. Після цього фіксуються точки зору, що розходяться.

Метод "Дельфі" найбільш доцільний при кількісних оцінках окремих ризиків і всього проекту в цілому - визначенні імовірності настання ризикових подій, оцінці величини втрат, імовірності попадання втрат в певний інтервал і т.ін.

Враховуючи велику умовність методу експертних оцінок, деякі фахівці відносяться до нього з недовір'ям, вважаючи, що немає гарантії того, що отримані оцінки достовірні. Дійсно, точно оцінити достовірність отриманих результатів не можливо. Разом з тим, існуючі способи визначення достовірності експертних оцінок засновані на припущенні, що у випадку узгодженості дій експертів достовірність оцінок гарантується.

Насправді це не завжди так і можна привести приклади, коли окремі експерти, не згідні з думкою більшості, давали правильні оцінки.

Однак, як показала практика використання експертних оцінок, в переважній більшості випадків, при узгодженості думок експертів їх оцінки виявлялися правильними.

Потрібно зазначити, що при знаходженні оцінок експертним шляхом крім похибки, що вноситься недоліком інформації про об'єкт, що досліджується і недостатньою компетентністю експертів, можлива і похибка зовсім іншого роду, зумовлена зацікавленістю експертів в результатах експертизи, що обов'язково позначиться на їх достовірності. Наявність такого роду похибок може значно спотворювати оцінки.

Усунення вказаних недоліків досягається використанням відповідних методів і, насамперед, за допомогою правильної організації експертної процедури, починаючи від підбору експертів до обробки їх думок.

Характерними особливостями методів експертних оцінок і моделей їх реалізації, як інструмента наукового розв'язання складних проблем, що не формалізуються, є, по-перше, науково обгрунтована організація всіх етапів експертизи, що забезпечує ефективність роботи на кожному з етапів і, по-друге, застосування кількісних методів як при організації експертизи, так і при оцінці думок експертів на основі формальної групової обробки результатів їх думок. Ці особливості відрізняють методи експертних оцінок від звичайної, давно відомої експертизи, що застосовується в різних сферах людської діяльності.