Лекция № 10. Программа VSTAT
Программа VSTAT предназначена для анализа и прогнозирования данных с помощью методов прикладной статистики.
Позволяет решать широкий спектр практических задач: строить биржевые стратегии и оценивать их оптимальные характеристики, оценивать текущее состояние сложных систем, исследовать и прогнозировать динамику развития с учетом тенденции, а также сезонных и циклических колебаний, определять степень взаимосвязи исследуемых показателей и отражать их в форме математических моделей, проводить классификацию объектов и др.
Текущая версия имеет следующие особенности:
- Реализован модуль «нелинейная регрессия» в сочетании с диалоговой системой оптимизации, который позволяет продвинутым биржевым игрокам описывать и получать оценки собственных стратегий;
- Реализован новый вид сглаживающей кривой (B-линия), который обладает лучшими сглаживающими характеристиками при минимальном запаздывании между изменениями в тенденции и отражением этих изменений в сглаживающей кривой;
- Реализован механизм измерения и сравнения моделей временных рядов.
- Для сложных параметрических моделей прогнозирования допускается возможность задания диапазона значений параметров размерности.
- Реализована возможность автоматической идентификации сложных динамических процессов с последующим построением прогнозов.
- Реализована оригинальная модель прогнозирования ОЛИМП, позволяющая прогнозировать наиболее широкий класс нестационарных процессов.
- В модуле "Факторный анализ" допускается возможность проведения расчетов по значениям корреляционной матрицы (без исходных данных).
- В модуле "Факторный анализ" реализован итерационный алгоритм проведения анализа (алгоритм В. Турундаевского).
- В модуле "Регрессионный анализ" можно получать прогнозные оценки зависимой переменной на основе построенных регрессионных моделей.
- В модуле "Дескриптивная статистика" реализован бутстреп-метод, позволяющий получать оценки среднего для малых выборок.
- В модуле "Корреляционный анализ" производится расчет оптимальных лагов между переменными, т.е. можно определять взаимные временные сдвиги между переменными, обеспечивающие максимальную степень близости.
После инсталляции в группе 'Программы/Programs' создается икона VSTAT (возможно VstatRUS/VstatENG в зависимости от версии). Для запуска программы необходимо нажать на кнопку VSTAT. Далее автоматически стартует сессия Excel.
Признаком начала работы программы является модификация строки основного меню Excel (появляется пункт VSTAT) и появления заставки. Для выхода из программы необходимо закончить работу с Excel.