Показательное распределение

Показательное распределение — абсолютно непрерывное распределение, моделирующее время между двумя последовательными свершениями одного и того же события.

Случайная величина X имеет экспоненциальное распределение с параметром λ > 0, если её плотность имеет вид

Иногда семейство экспоненциальных распределений параметризуют обратным параметром 1 / λ:

Оба способа одинаковы, и необходима лишь договорённость, какой из них используется.

expcdf – закон показательного (экспоненциального) распределение СВ

exppdf – функция плотности

expinv – обратная функция распределения

exprnd – генерация псевдослучайных чисел

expstat – оценка мат.ожидания и дисперсии

Параметры	λ>0 интенсивность или обратный коэффициент масштаба
Носитель
Плотность вероятности
Функция распеделения
Математическое ожидание
Медиана
Мода
Дисперсия
Коэффициент асимметрии
Коэффициент эксцесса
Информационная энтропия
Производящая функция моментов
Характеристическая функция
Плотность вероятности	Функция распределения