Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМЕРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.

Точность измерения – это его адекватность. Универсальные категории точности отсутствуют. Критерий точности каждого измерения определяется в соответствии с целями этого измерения.

В естественных науках проблема точности связывается прежде всего с самим процессом измерения.

В области экономических измерений проблема точности связана со следующими показателями:

• определение понятия «экономическая величина»;
• формирование системы принципов, постулатов и другими теоретических предположений;
• определение экономических показателей;
• разработка принципов конструирования измерителей и измерений;
• выбор типа шкалы;
• разработка правил формирования системы показателей;
• выявление типов и формирование методов устранения ошибок;
• Разработка правил сверстки экономических показателей;
• Выявление условия сравнения экономических величин;
• Разработка правил и методов измерения и т.д.

В теории измерений два основных представления об измерениях:

1. Как соотношения множества объектов, описываемых некоторой переменной с множеством меток, и выражается теорией соотношения, т.е. теорией шкал.
2. Измерение как соотношение переменной со значением непосредственно наблюдаемой переменной.

Рассмотрим следующую ситуацию: мы хотели бы продать автомобиль. Какую назначить цену?

Очевидно мы будем руководствоваться информацией о цене, которую назначают другие продавцы за подобные автомобили(т.е. имеющие близкие факторы: год выпуска, мощность двигателя, пробег). Просмотрев объявления, сравнив другие цены, мы после размышлений назначим свою цену.

Итак, ЗАДАЧА: определить цену, формируемую под воздействием факторов: год выпуска, пробег и т.д. . Такие зависимые переменные (величины) называются зависимыми или объясняемыми, а факторы, от которых они зависят – объясняющими.

Формируя общее мнение о состоянии рынка, мы обращаемся к интересующему нас объекту и получаем ожидаемое значение зависимой переменной при заданных значениях объясняющих переменных.

Указанная конкретная цена – наблюдаемое значение зависимой переменной зависит также от случайных явлений, например характер продавца, его потребность в денежной сумме, сроки продажи автомобиля и др.

Продавец- одиночка вряд ли будет строить математическую модель, но менеджер крупного салона, специализирующегося на торговле автомобилей на вторичном рынке, захочет иметь более точное представление об ожидаемой цене и о возможном поведении случайной составляющей.

Это и есть математическое моделирование.

Общий момент для любой эконометрической модели – разбиение зависимой переменной на две части – объясненную и случайную.

Сформулируем задачу общим, неформальным образом: на основании экспериментальных данных определить объясненную часть и, рассматривая случайную составляющую как случайную величину, получить оценки параметров ее распределения.

Остановимся на целях:

Предположим, получено следующее выражение для объясненной части переменной Y - цены автомобиля:

= 18000 – 1000x₁ – 500 x₂

- ожидаемая цена автомобиля (в у.е.)

x₁ - срок эксплуатации (в годах)

x₂ - пробег (в тыс. км.)

Каково практическое применение результата:

1. Позволяет понять: как формируется цена, т.е. экономическая переменная.
2. Дает возможность выявить влияние каждой из объясняющих переменных на цену автомобиля. Так в данном случае цена нового автомобиля, т.е. при x₁ = 0 и x₂ = 0 составляет 18000 у.е., только за счет 1 года эксплуатации цена уменьшается на 1000 у.е., за счет пробега в 1 тыс.км. на 500 у.е.
3. Прогнозировать цену автомобиля, если известны его основные параметры, даже если еще не встречались с такими конкретными данными.

1этап (постановочный)

Формирует цель исследования, набор участвующих в модели экономических переменных.

В качестве целиэконометрических моделирования обычно рассматривают:

• Анализисследуемого экономического объекта (процесса);
• Прогнозего экономических показателей;
• Имитацию развитияобъекта при различных значениях экзогенных переменных, отражая их случайный характер, изменение во времени;
• Выработкууправленческих решений.

При выборе экономических переменных необходимо теоретическое обоснование каждой переменной, при этом число их должно быть не очень большим, они не должны быть связаны функциональной или тесной корреляционной зависимостью.

Для отбора переменных может быть использованы различные методы, в том числе пошагового отбора переменных. А для оценки качественных признаков (пол, образование. . .) могут быть использованы фиктивные переменные.