Розрахунок дисперсії
Таблиця 4.
| rj | Pj | rj*Pj | rj-r | (rj-r)2PJ |
| 0,1 | 8*0,1=0,8 | 8-14=-6 | 36*0,1=3,6 | |
| 0,1 | 9*0,1=0,9 | 9-14=-5 | 25*0,1=2,5 | |
| 0,1 | 10*0,1=1,0 | 10-14=-4 | 16*0,1=1,6 | |
| 0,3 | 14*0,3=4,2 | 14-14=0 | 0*0,3=0 | |
| 0,1 | 15*0,1=1,5 | 15-14=1 | 1*0,1=0,1 | |
| 0,2 | 17*0,2=3,4 | 17-14=3 | 9*0,2=1,8 | |
| 0,1 | 22*0,1=2,2 | 22-14=8 | 16*0,1=6,4 | |
| r=14 | D2=16 |
Отже, дисперсія рівна 16. Визначимо стандартне відхилення, яке дорівнює кореню з дисперсії. У нашому прикладі D дорівнює 4 %.
Можливі комбінації із статистичного і експертного способів оцінки ризику.
Програми інвестицій можуть взаємно виключати один одного, якщо одна з них, наприклад через обмеженість фінансових джерел, не може бути виконана. У цьому випадку необхідно їх класифікувати за принципом привабливості для інвестора.
З метою зниження ризику бажано обирати виробництво таких товарів і послуг, попит на які змінюється в протилежних напрямах, тобто при збільшенні попиту на один вид, попит на інший вигляд падає, причому більш важлива зворотна залежність.
Припустимо, підприємство спеціалізується на виробництві парасольок, але у принципі на тому ж виробничому просторі можна налагодити випуск плащів або шезлонгів. Проаналізуємо поведінку можливих покупців. Попит на парасольки і плащі залежить від одних і тих же змінних (наприклад, зростання попиту був пов'язано з дощовою погодою), а попит на парасольки і шезлонги змінюється в протилежних напрямах (наприклад, при гарній погоді попит на парасольки падає, а попит на шезлонги зростає). Така динаміка зміни попиту робить парасольки і шезлонги ідеальними для диверсифікації виробництва.
Для вимірювання взаємозв'язку між якимись ознаками (видами діяльності) використовується показник кореляції. Кореляція (від англ. слова correlation- співвідношення, відповідність) - зв'язок між ознаками, якийполягає в зміні середньої величини однієї з них залежно від значення іншої. Розрізняють додатну і від’ємну кореляцію.
Додатна кореляція виникає у тому випадку, коли середня велична ознаки У зростає із зростанням Х.
Від’ємна кореляція виникає у тому випадку, коли середня величина ознаки У зменшується із зростанням Х.
Повернемося до нашого прикладу. Чим вигідніше доповнити виробництво парасольок: виробництвом плащів або виробництвом шезлонгів? Розрахунок кореляції показано в табл. 5.