Эмпирическая функция распределения

Пусть n_х — число наблюдений, при которых значение при­знака Х меньше х. При объеме выборки, равном п, относитель­ная частота события Х < х равна n_x/n.

Определение 8. Функция

определяющая для каждого значения х относительную частоту события Х < х, называется эмпирической функцией распреде­ления, или функцией распределения выборки.

В отличие от эмпирической функции распределения F*(x) выборки функция распределения F(x) генеральной совокупнос­ти называется теоретической функцией распределения. Раз­личие между ними состоит в том, что функция F(x) опреде­ляет вероятность события Х < х, a F*(x) — относительную частоту этого события. Из теоретических результатов общей теории вероятностей (закон больших чисел) следует, что при больших п вероятность отличия этих функций друг от друга близка к единице:

Нетрудно видеть, что F*(x) обладает всеми свойствами F(x), что вытекает из ее определения (18.49):

1) значения F*(x) принадлежат отрезку [0, 1];

2) F*(x) является неубывающей функцией;

3) если х₁ — наименьшая варианта, то F*(x) = 0 при х ≤ х₁; если x_k — максимальная варианта, то F*(x) = 1 приx > x_k.

Сама же функция F*(x) служит для оценки теоретической функции распределения F(x) генеральной совокупности.

Пример 3. Построить эмпирическую функцию по заданному распределению выборки:

Решение. Находим объем выборки: п = 10 + 15 + 25 = 50. Наименьшая варианта равна 2, поэтому F*(x) = 0 при х ≤ 2. Значение Х < 4 (или x₁ = 2) наблюдалось 10 раз, значит, F*(x) = 10/50 = 0,2 при 2 < х < 4. Значения X < 6 (а именно x₁ = 2 и x₂ = 4) наблюдались 10 + 15 = 25 раз, значит, при 4 < х < 6 функция F*(x) = 25/50 = 0,5. Поскольку x = 6 — максимальная варианта, то F*(x) = 1 при х > 6. Напишем формулу искомой эмпирической функции:

График этой функции показан на рис. 18.8.