Понятие определенности, неопределенности и риска

Условия неопределенности и риска

Тема 8.

8.1. Понятие определенности, неопределенности и риска

8.2. Виды и источники рисков в управлении

8.3. Методы анализа и оценки управленческих рисков

При принятии управленческого решения всегда важно учитывать риск. Понятие риск используется здесь не в смысле опасности, а относится скорее к уровню определенности, с которым можно прогнозировать ожидаемый результат. По сути дела, решения принимаются в разных обстоятельствах по отношению к риску. Эти обстоятельства традиционно классифицируются как условия определенности, риска и неопределенности.

Определенность. Решение принимается в условиях определенности, когда руководитель в точности знает результата каждого из альтернативных вариантов выбора.. Руководитель может точно установить, какими будут затраты на производство определенного товара, поскольку арендная плата, стоимость материалов и рабочей силы уже известны или могут быть рассчитаны с высокой степенью достоверности.

Сравнительно немногие управленческие решения принимаются в условиях определенности. Однако они имеют место, и зачастую элементы крупных решений можно рассматривать как определенные. Как правило, ситуации с наличием определенности называют детерминистскими.

Риск. При принятии управленческого решения руководство обязано оценивать и учитывать уровень риска в качестве важнейшего фактора. К решениям, принимаемым в условиях риска, относятся такие результаты, которые не являются определенными, но вероятность каждого результата известна. Вероятность определяется как степень возможности свершения данного события и изменяется от 0 до 1. Сумма вероятностей всех альтернатив должна быть равна 1. (В условиях определенности существует лишь одна альтернатива.)

Наиболее желательный способ определения вероятности –объективность. Вероятность объективна, когда ее можно определить математическими методами или путем статистического анализа накопленного опыта.

Примеры объективной вероятности:

1) монета ложится вверх «решкой» в 50% случаях;

2) прогнозирование уровня смертности населения компаниями, занимающимися страхованием жизни населения.

К способам получения релевантной информации, позволяющей объективно оценить влияние риска, можно отнести статистические данные, которые можно получить свободно – структура населения, распределение доходов, рост цен, инфляция, а также проведение исследований или анализ рынка, который используется для прогнозирования восприятия появления на рынке новых продуктов и который стал отдельной сферой деятельности различных компаний.

Неопределенность. Решение принимается в условиях неопределенности, когда невозможно оценить вероятность потенциальных результатов. Такие решения имеют место, когда требующие учета факторы настолько новы и сложны, что невозможно получить достаточно релевантной информации. В итоге вероятность определенного последствия невозможно предсказать с достаточной степенью достоверности. Неопределенность характерна для некоторых решений, которые приходится принимать в быстро меняющихся обстоятельствах.

Сталкиваясь с неопределенностью, руководитель может использовать две основные возможности:

1) попытаться получить дополнительную релевантную информацию и еще раз проанализировать проблему; этим часто удается уменьшить новизну и сложность проблемы. Руководитель часто сочетает эту дополнительную информацию и анализ с накопленным опытом, способностью к суждению или интуицией, чтобы придать ряду результатов субъективную и предполагаемую вероятность;

2) действовать в точном соответствии с прошлым опытом, суждениями или интуицией и сделать предположение о вероятности событий; это необходимо, когда не хватает времени на сбор дополнительной информации или затраты на нее слишком высоки.

Задачи обоснования решений в условиях неопределенно­сти имеют ряд отличительных особенностей. Поскольку для задач в усло­виях неопределенности каждой фиксированной альтернативе соответствует не один (вполне определенный), а множество возможных результатов, то выбор наилучшей альтернативы существенно затруднен.

Следует иметь в виду, что, обосновывая решение в ус­ловиях риска, руководитель или ЛПР (лицо, принимающее решение) вынуждены упрощать ситуацию, учиты­вать минимум основных компонентов. При этом наименее рискованной следует признать ту альтернати­ву, которой одновременно присущи:

- наибольшая уверенность суждений о результатах;

- наибольшая точность оценки степени возможности результатов;

- наибольшая предпочтительность величины выигрышей;

- наибольшая вероятность выигрышей;

- наименьшие потери;

- наименьшая степень возможности подвергнуться неблагоприятному результату.

Рациональный подход в изучении технологии и методов разработки решений дол­жен состоять в том, чтобы выяснить, с какими типами «механизмов» рискованных ситуаций чаще всего сталкивается руководство различных уровней. Если это будет сделано, тогда далее можно будет целенаправленно, по мере необхо­димости, по частям изучать сложные методы анализа риска и совершенствоваться в их применении.

На рис. 8.1.1. представлена диаграмма упорядочения основ­ных типов задач принятия решений в условиях неопределен­ности. Упорядочение произведено на основе анализа частоты решения тех или иных рискованных задач менеджеров различных концептуальных уровней иерархии управления.

Для удобства отображения на диаграмме основным ти­пам рискованных задач присвоены краткие наименования, отражающие свойства того или иного источника риска. Так, задача принятия решений в условиях стохастической неопре­деленности получила краткое обозначение «Случайность», в условиях поведенческой неопределенности – «Конфликт», а в условиях действия природно-неопределенных факторов – «Природа». На горизонтальной линии диаграммы отмечены зоны ответственности ЛПР на различных концептуальных уровнях руководства – «Исполнитель», «Администратор», «Руководитель звена отрасли» и «Высшее руководство».

Рис. 8.1.1.Основные типы задач принятия решений в условиях неопределенности для ЛПР на различных уровнях иерархии управления

Частоты обращения ЛПР к тем или иным типам задач моделируются высотами прямоугольников и задают уровни упорядочения задач. При этом, чем высота прямоугольника больше, тем соответствующая задача чаще встречается в практике руководства ЛПР данного иерархического уровня. Внутри прямоугольников вписаны краткие наименования ти­пов задач. Анализ диаграммы на рис. 8.1.1. показывает, что, на­пример, для ЛПР уровня «Исполнитель» типичной оказывается задача принятия решений в условиях стохастического риска. Здесь действуют типичные механизмы случайности типа: ошибки измерения, поломок, отказы и т. п.

Примерно такая же частота решения задач в условиях случайности наблюдается и для категории «Высшее руковод­ство». Однако причина того, что основным типом задачи при­нятия решений здесь оказывается «Случайность» - иная. На столь высоком уровне руководства результат взаимодействия огромного числа взаимодействующих факторов самой разнообразной природы нивелирует их последствия до статисти­ческой закономерности. Примерно столь же часто на высшем уровне руководства приходится решать задачи в условиях природного риска.