III.2.2. Инструменты и методы для количественного анализа риска
III.2.1. Входные материалы для процесса количественной оценки риска
Чувствительность к рискам ключевых участников. Различные организации и различные лица обладают разной чувствительностью к рискам. Например:
· Крупная, высоко прибыльная компания может себе позволить потратить 500.000$ на подготовку детального предложения по контракту ценой в 1 миллиард долларов, принимая во внимание риск того, что контракт так и не будет подписан. Для мелкой компании потеря такой суммы может означать банкротство.
· Одна компания может интерпретировать вероятность в 15% перерасхода бюджета как высокий уровень риска, а другая – как приемлемый.
Источники рисков. См. раздел III.1.3
Рисковые события. См. раздел III.1.3
Оценки затрат. Рассчитываются по каждой работе, а потом суммируются в соответствии с узлами WBS.
Оценки продолжительности работ. Указываются для каждой работы с указанием возможной величины отклонения и вероятности этого отклонения. Например, данная работа займет 2 недели. Возможные отклонения – 2-3 дня в ту или иную сторону с вероятностью в 15%. Здесь возможно применение метода PERT. По этому методу продолжительность рассчитывается по формуле:
ПPERT = (ПОПТ + 4*ПНВ + ППЕСС)/6
где:
ПОПТ - оптимистическая оценка продолжительности;
ППЕСС - пессимистическая оценка продолжительности;
ПНВ - наиболее вероятная оценка продолжительности.
Ожидаемый финансовый эффект (Expected Monetary Value - EV). Данный параметр рассчитывается как произведение двух величин:
· Оценки вероятности данного рискового события.
· Ожидаемых в результате этого события потерь или выгод в денежном выражении.
Моделирование. Эффективность проекта анализируется с помощью математических моделей. Используются различные варианты метода Монте-Карло.
Деревья решений. Представляют собой диаграммы, отражающие различные варианты принимаемых решений и возможные рисковые события, связанные с каждым из решений.
Заключения экспертов. В качестве экспертов привлекаются лица из разных подразделений компании, консультанты, профессиональные ассоциации и промышленные группы.
Соотношение источников риска, рисковых событий и принимаемых
решений представлено на рис.32.
Рис.32 Иллюстрация соотношения источников риска, рисковых событий и принимаемых решений