Задачи эконометрики
Тема 1. Определение эконометрики.
Эконометрика – наука, предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов
Цель эконометрики
– разработка способов моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов
Спецификация модели - построение эконометрических моделей для эмпирического анализа.
Параметризация модели - оценка параметров построения модели
Верификация модели – проверка качества параметров модели и самой модели в целом.
Прогнозирование модели - составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по результатам эконометрического моделирования.
Базовые элементы эконометрики
Экономика определяет постановку задач и исходных данных, интерпретирует полученный результат.
Статистика предоставляет необходимые для моделирования данные
Математика обеспечивает необходимые для построения и исследования моделей методы
Типы экономических данных, используемых в эконометрических исследованиях.
Пространственные
данные характеризуют ситуацию по конкретной переменной (или набору переменных), относящейся к пространственно разделенным сходным объектам в один и тот же момент времени (набор сведений по разным объектам, взятым за один и тот же период времени).
Временные ряды отражают изменения (динамику) какой-либо переменой на промежутке времени (набор сведений, характеризующий один и тот же объект, за разные периоды времени).
Виды переменных эконометрической модели
Объясняющие (экзогенные, независимые) переменные X
Это — переменные, которые поддаются регистрации и описывают условия функционирования реальной экономической системы. В значительной мере определяют значения результирующих переменных. Обычно часть из них поддается регулированию и управлению. Значение этих переменных могут задаваться вне анализируемой системы. Еще их называют факторными признаками. В регрессионном анализе это аргументы результирующей функции Y. По своей природе они могут быть как случайными, так и неслучайными.
Результирующая (зависимая, эндогенная) переменная Y
Характеризует результат или эффективность функционирования экономической системы. Значения ее формируются в процессе и внутри функционирования этой системы под воздействием ряда других переменных и факторов, часть из которых поддается регистрации, управлению и планированию. В регрессионном анализе результирующая переменная играет роль функции, значение которой определяется значениями объясняющих переменных, выполняющих роль аргументов. По своей природе результирующая переменная всегда случайна (стохастична).
Переменные, выступающие в системе в роли факторов-аргументов, или объясняющих переменных называют предопределенными. Множество предопределенных переменных формируется из всех экзогенных переменных и лаговых эндогенныхпеременных ( эндогенных переменных, значения которых входят в уравнения анализируемой эконометрической системы измеренными в прошлые моменты времени, следовательно, являются уже известными, заданными.