Лекция 9. Разработка УР в условиях неопределенности

План

1 вопрос сущность и источники неопределенности

2 вопрос правило и критерии принятия решений в условиях неопределенности

1 вопрос

Неопределенность – это состояние объекта или явления, выражающееся в неясности, необоснованности и неотчетливости, неполной, недостаточной и неточной инфы. Избыток инфы также может создать условие неопределенности. ЛПР в данных условиях не может обосновать и предсказать результаты анализируемых альтернатив. Источниками неопределенности могут служить: поведение конкурентов, персонала организации, технические и технологические процессы, при этом условие неопределенности могут подразделяться на: социально- политические; административно-законодательные; производственные; коммерческие; финансовые. Таким образом, условиями создающими неопределённость являются: воздействие факторов внутренней и внешней среды организации. При разработке решений невозможно оценить вероятность потенциальных результатов. Это характерно для инновационных управленческих решений, которые приходится принимать в быстроменяющихся обстоятельствах. Наивысшим потенциалом неопределенности обладает социо-культурная среда; политическая среда и наукоемкая среда.

Сталкиваясь с неопределенностью ЛПР может использовать две возможности: - получение дополнительной инфы, с помощью которой условия неопределенности сводятся к условиям риска; - действовать в соответствовать с прошлым опытом, суждениями и интуицией и сделать предположение о вероятности событий.

Так как процесс принятия и разработки управленческих решений, можно представить как постановка цели -> реализация действия -> получение результата, то различают следующие виды неопределенностей: неопределенность цели; неопределенность процесса и неопределенность результата.

2 Вопрос

Основным инструментарием разработки и обоснование управленческих решений в условиях неопределенности является теория игр. Чаще всего теория игр с природой. Под природой понимается внешнее или внутреннее условие, в которых реализуется та или иная альтернатива, при чем вероятности данных условий неизвестны. С точки зрения теории вероятности результат каждой альтернативы – случайное событие с вероятностью меньше 0,5. Основными критериями являются критерии мах мах, мах мин, мин макс.

Решение мах мах – это решение при котором максимизируются максимально возможные доходы. Данный критерий оптимистичен, он не учитывает возможные потери и следовательно является самым рискованным.

Решение мах мин – это решение при котором максимизируется минимально возможный доход. Данный критерий в большей степени учитывает отрицательные моменты различных исходов и является более осторожным. (пессимистический подход)

Решение мин мах – это решение при котором минимизируются максимальные потери. Наиболее осторожный подход к принятию решений и наиболее учитывающий все возможные риски. Под потерями понимается не только реальные потери, но и упущенные возможности. Называют крайним пессимизмом.

Процедура принятия решений по данным критериям может быть формализована в виде таблицы. Для критерия мах мах и мах мин используют таблицу доходов или таблицу прибыли. Для критерия мин мах таблицу потерь или таблицу рисков.

Рабочее поле таблицы представляет собой значение возможной прибыли от реализации альтернативы Аi в условиях Yj. Используя критерий мах мах по каждой строке выбирается наибольшее значение, а затем из наибольших выбирается максимальное. В качестве управленческого решения выбирается альтернатива имеющая максимальное значение.

Используя критерий Вальда (мах мин) по каждой альтернативе выбирается наименьшее значение, а затем из наименьших значений выбирается максимальное. Альтернатива которой соответствует максимальное значение принимается за управленческое решение.

Для принятия минимаксного решения (мин мах) необходимо построить таблицу потерь (таблицу рисков). Она составляется на основе таблицы прибыли. По каждому условию таблицы прибыли выбирается максимальное значение: потери для соответствующей альтернативы принимаются за 0. Остальные значение данного столбца равны разности максимального значения и исследуемого значения.

СКОПИРОВАТЬ У МАКСИМА

Кроме данных критериев может использоваться процедура Гурвица. Критерий Гурвица характеризуется степенью оптимизма и степенью пессимизма в сумме которые равны 1. Степень оптимизма альфа определяется экспертным путем, тогда ожидаемая ценность каждой альтернативы равна сумме произведений. 1 произведение - степень оптимизма и максимальное значение дохода (прибыли). 2 произведение – степень пессимизма и минимальное значение дохода (прибыли).

ФОРМУЛА J