Уровни и фазы временного ряда
Фазочастотный критерий знаков разностей Валлиса и Мура.
Нулевая гипотеза состоит в утверждении, что знаки разностей каждого следующего значения уровня временного ряда от предыдущего образуют случайную последовательность.
Последовательность одинаковых знаков разностей называется фазой и рассчитывается число фаз h (без первой и последней фазы).
Если знаки образуют случайную последовательность, то фактическое значение критерия запишется формулой (2.17).
, (2.17)
При больших выборах (n>30) поправка на непрерывность может быть опущена и формула расчета будет следующая:
, (2.18)
где:
n – число уровней временного ряда, распределенных нормально;
tф – фазочастотный критерий разностей;
h – число фаз
Если tф > 3, следовательно, данная последовательность случайна.
Пример. Для иллюстрации данного метода рассмотрим данные строительной фирмы о производстве продукции по дням месяца (табл. 2.6).
Таблица 2.6
Дни месяца | ||||||||||||||||||||||
yt , млн.. руб. | ||||||||||||||||||||||
Знаки отклонений (yt+1–yt) | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | |
нумерация фаз |
В таблице 2.6 находим знаки отклонений (yt+1–yt) и проставляем нумерацию фаз. Получаем h=7, n=22.
По таблице значений вероятности ta (приложения 1) для фазочастотного критерия находим, что на уровне значимости 0,05 ta=1,96. Фактическое значение tф =2,55. tф>ta , то есть 2,55>1,96 нулевая гипотеза отвергается.
Уровни ряда производства продукции строительной фирмы не образуют случайную последовательность, следовательно, имеют тенденцию развития.