| Правило (критерій)
| Характеристика
|
| Правило максимін (критерій Вальда)
| Вважається фундаментальним критерієм. Називають критерієм песиміста, оскільки він орієнтується на кращий з гірших результатів. Особа, яка приймає рішення, в цьому випадку мінімально готова до ризику. Припускаючи максимум негативного розвитку стану зовнішнього середовища, вона не стільки бажає виграти, скільки не програти.
За цим критерієм обирається стратегія, що гарантує максимальне значення найгіршого виграшу (стратегія фаталізму). З цією метою, у кожному рядку матриці фіксують альтернативи з мінімальним значенням вартості капіталу і з відзначених мінімальних вибирають максимальне. Альтернативі  з максимальним значенням із усіх мінімальних надається пріоритет.
Використовується в тих ситуаціях, коли обирається стратегія управління, виходячи з вимоги отримання максимально можливого прибутку (виграшу) в найгірших умовах. Можна застосовувати у випадках, коли: помилки при виборі стратегії поведінки можуть привести до катастрофічних наслідків; коли рішення можна застосовувати тільки один раз і в майбутньому його вже не вдасться змінити.
|
| Правило максімакс
| Критерій оптимізму відповідає оптимістичній наступальній стратегії. При цьому не приймається до уваги ніякий можливий результат, крім найкращого.
Відповідно до цього правила, вибирається альтернатива з найвищим досяжним значенням вартості капіталу. При цьому особа, яка приймає рішення, не враховує ступінь ризику від несприятливої зміни навколишнього середовища.
Використовуючи це правило, визначають максимальні значення для кожного рядка і вибирають найбільше з них.
Загальний недолік правил максімакса і максіміна — використання тільки одного варіанта розвитку ситуації для кожної альтернативи при обґрунтуванні рішень.
|
| Правило мінімакс (критерій Севіджа)
| Мінімакс орієнтований на мінімізацію жалю з приводу втраченого прибутку і допускає розумний ризик заради отримання додаткового прибутку.
Розрахунок критерію складається з чотирьох етапів:
1. Знаходимо кращий результат кожної графи (максимум  ).
2. Визначаємо відхилення від кращого результату кожної окремої графи, тобто  . Отримані результати створять матрицю ризику (жалю), тому що її елементи — це недоотриманий прибуток від невдало прийнятих рішень, допущених через помилкову оцінку можливості реакції ринку.
3. Для кожного рядка матриці жалю знаходимо максимальне значення.
4. Обираємо рішення, при якому максимальний жаль буде менше інших.
Критерій використовується тоді, коли необхідно обрати стратегію захисту об’єкту від занадто великих втрат. Використання критерію Севіджа є доцільним тільки за умови достатньої фінансової стабільності підприємства, коли є впевненість, що випадковий збиток не приведе до повного краху.
|
| Правило Гурвіца
| Відповідно до цього правила максімакс і максімін сполучаються зв’язуванням максімуму мінімальних значень альтернатив. Це правило називають ще правилом оптимізму — песимізму. Оптимальну альтернативу можна розрахувати за формулою:
 , де  — коефіцієнт оптимізму, =1..0 (при =1 альтернатива вибирається за правилом максімакс, при =0 — за правилом максімін).
В основу правила покладено використання критерію Гурвіца. Застосовуючи правило Гурвіца, враховують більш істотну інформацію, чим при використанні правил максімін і максімакс.
|