Метод побудови дерева рішень
Аналітичний метод оцінювання ризику
Аналітичний метод оцінювання ризику є комбінацією статистичного оцінювання і принципів експертного аналізу.
Аналітичний метод оцінювання ризику - система статистичних оцінок на основі попереднього експертного відбору ключових параметрів з подальшим аналізом впливу факторів ризику на них.
Основними перевагами аналітичного методу є об'єднання факторного аналізу параметрів, які впливають на ризик, і виявлення можливих способів зниження його ступеня. Його виконують у кілька етапів.
I. Підготовка до аналітичної обробки інформації:
- визначення ключового параметра, стосовно якого проводиться оцінка конкретного напряму підприємницької діяльності (обсяг реалізації, прибуток тощо);
- відбір факторів, які впливають на діяльність підприємства і відповідно на ключовий параметр (рівень інфляції, політична стабільність тощо);
- розрахунок значень ключового параметра на всіх етапах.
Здійснюють загальну оцінку економічної ефективності обраного напряму, з'ясовують його значення на кожній стадії.
II. Побудова діаграми залежності обраних результативних показників від величини вихідних параметрів. їх зіставлення дає змогу визначити ті основні критерії, які найбільше впливають на обраний напрям діяльності.
III. Визначення критичних значень ключових параметрів (точка беззбитковості, межа безпеки, мінімальна норма чи маса прибутку тощо).
IV.Визначення можливих способів підвищення ефективності та стабільності роботи підприємства з огляду на отримані критичні значення параметрів та факторів, які впливають на них.
Дерево рішень - це графічне зображення послідовності рішень і станів середовища з указівкою відповідних імовірностей і виграшів для будь-яких комбінацій альтернатив і станів середовища.
Процес прийняття рішень за допомогою дерева рішень у загальному випадку припускає виконання таких п'яти етапів:
Етап 1. Формулювання завдання.
Насамперед необхідно відкинути всі фактори, що не стосуються проблеми, а серед безлічі тих, що залишилися, виділити істотні і несуттєві Повинні бути виконані такі основні процедури: визначення можливостей збору інформації для експериментування і реальних дій; складання переліку подій, що з певною ймовірністю можуть відбутися; установлення тимчасового порядку розташування подій, у наслідках яких міститься корисна і доступна інформація, і тих послідовних дій, які можна розпочати.
Етап 2. Побудова дерева рішень.
Етап 3. Оцінка ймовірностей станів середовища, тобто зіставлення шансів виникнення кожної конкретної події. Слід зазначити, що вказані ймовірності визначаються або на підставі наявної статистики, або експертним шляхом.
Етап 4. Установлення виграшів (чи програшів, зі знаком мінус) для кожної можливої комбінації альтернатив (дій) і станів середовища.
Етап 5. Вирішення завдання.
Метод оцінки ризику за допомогою дерева рішень припускає графічне зображення варіантів рішень, які можуть бути прийняті. По галузях дерева співвідносяться суб'єктивні й об'єктивні оцінки можливих подій. Слід зазначити, що даний метод має ряд істотних недоліків:
- цей метод досить трудомісткий;
- у дереві рішень враховуються тільки ті дії, які має намір зробити підприємець, і тільки ті наслідки, що, на його погляд, мають місце, при цьому не враховуються багатофакторність системи і вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємницької фірми.
До переваг можна віднести те, що за допомогою цього методу можна оцінити різні шляхи і вибрати найменш ризикований.
Розглянемо приклад.Пропонується лотерея: за 10 у. од. (вартість лотерейного квитка) гравець з рівною імовірністю р = 0,5 може нічого не виграти чи виграти 100 у. од. Один індивід пошкодує і 10 у. од. за право участі в такій лотереї, тобто просто не купить лотерейного квитка, інший готовий заплатити за лотерейний квиток 50 у. од., а третій заплатить навіть 60 у. од. за можливість одержати 100 у. од. (наприклад, коли ситуація складається так, що маючи тільки 100 у. од., гравець може досягти своєї мети, тому можлива втрата останніх коштів, а в нього їх рівно 60 у. од., не змінює для нього ситуації).
Безумовним грошовим еквівалентом (БГЕ) гри називається максимальна сума грошей, які ОПР готовий заплатити за участь у грі (лотереї), або, що те саме, та мінімальна сума грошей, за яку він готовий відмовитися від гри.
Кожен індивід має свій БГЕ. Індивіда, для якого БГЕ збігається з очікуваною грошовою оцінкою (ОГО) гри, тобто із середнім виграшем у грі (лотереї), умовно називають об'єктивістом, індивіда, для якого БГЕ ≠ ОГО, називають суб'єктивістом.
Очікувана грошова оцінка розраховується як сума добутків розмірів виграшів на ймовірності цих виграшів.
Наприклад, для нашої лотереї ОГО = 0,5 х 0 + 0,5 х 100 = 50 у. од. Якщо суб'єктивіст схильний до ризику, то його БГЕ > ОГО (60 > 50). Якщо не схильний, то БГЕ < ОГО (10<50).
ЛЕКЦІЯ 9. СТАТИСТИЧНІ ІГРИ (МОДЕЛІ)