Иммобилизованные и долго реализуемые активы

Коэффициент иммобилизации - К 15

показывает степень обездвиженности собственного капитала банка.

Собственные средства/нетто

К 15 = ------------------------------------------ -------------------------------

Оптимальное значение показателя более 1. Увеличение значения коэффициента иммобилизации обеспечивает растущие возможности кредитной организации по обеспечению активов , отвлечённых из оборота, а так же достаточность собственных средств для поддержания сбалансированной ликвидности баланса. Понижающаяся тенденция коэффициента сигнализирует о снижении возможности обеспечения иммобилизации собственными средствами , возрастает риск ликвидности, неплатёжеспособности и надёжности коммерческого банка.

.

Глава 5. Метод оптимизации в планировании кредитных операций

5.1.Метод должен быть структурирован:

-цель, при достижении которой проблема считается решённой;

-альтернативные направления достижения целей,

-затраты ресурсов, требующихся для каждого варианта решения,

-модель, в которой отображены связи между целями, альтернативами и затратами.

Четыре класса методов решения проблем:

-стандартные процедуры и правила расчёта и выбора решений,

-экономико-математические методы поиска оптимальных планов,

-системный анализ для построения рациональных хозяйственных альтернатив,

-экспертно- эвристические методы принятия хозяйственных решений.

Стандартные проблемы :

-однозначность целей, альтернатив, затрат и решений

решаются на основе выработанных процедур. К стандартным проблемам планирования на предприятии относятся:

-расчёт потребностей в оборудовании, в материалах , в ресурсах.

-выбор варианта развития и реконструкции,

--выбор варианта загрузки производственных мощностей.

Слабоструктурированные проблемы:

-долгосрочные периоды со многими аспектами действий, реализуемых поэтапно.

-неизвестные компоненты с неформализованными и неопределёнными факторами.

Решаются на основе опыта и интуиции, общих идей системного подхода, экспертных опросов.

Стандартные и хорошо структурированные проблемы называют программируемыми.

Наиболее обобщённая модель поиска оптимального решения является общая задача математического программирования:

Ф i (х ,х ,х …….,х ) = bi , i = 1,…,m

Xj = 0, j = 1,…,n

Max (min) f ( x 1,…,xn )

f (x 1 ,…,xn ) - целевая функция переменных реурсов;

b i - лимиты на затраты по ресурсам;

Фi (х 1,…,хn ) - функция совокупных затрат на ресурсы, используемых для достижения целей.

Предпосылки для сведения экономических задач к задачам математического программирования:

-наличие единого критерия оптимизации качества экономических решений, который может быть измерен;

-признание ограниченности ( дефицитности ) средств достижения целей;

-наличие взаимосвязанности средств и многовариантность их использования для достижения одних и тех же целей.

Для локальных экономических объектов (предприятий) критерием оптимального планирования является максимум прибыли (разность между результатами и затратами).

Практически используемые методы оптимизации разработаны для выпуклого, квадратичного и линейного программирования.

Задача выпуклого программирования применяется в случае, если f (x ) -выпукла и система ограничений образует выпуклое множество.Задача решается численными методами (градиентный спуск).

Квадратичное программирование - частный случай выпуклого ,когда Ф(х) – линейная функция , а целевая функция имеет вид

Z = ∑ ci xi + ∑ ∑ d ij xi x j

i i j

Методы квадратичного программирования основаны на идеях решения задач линейного программирования (либо градиентного спуска).