Лекция 7. Разработка и принятие управленческих решений в условиях риска.

План:

1 количественные методы разработки управленческих решений в условиях риска

2 дерево решений как метод разработки управленческих решений

1 вопрос

Условия риска характеризуются информацией, точность и достоверность которой может быть указана с определенной долей вероятности, поэтому результат каждой альтернативы носит стохастический или вероятностный характер. Результат есть случайное событие. Риски могут носить вынужденный и не вынужденный характер. К вынужденным рискам относятся такие, когда без рисковое решение управленческой проблемы не возможно. Невынужденный риск это сознательный риск лица принимающего решения с уверенностью положительной вероятности возможного выигрыша. Риски делятся на чистые и спекулятивные. Чистый риск это возможность получения отрицательного или нулевого результата. Спекулятивный риск это возможность получения как отрицательного, так и положительного результата. Чистый риск – все финансовые риски, природные риски, экологические риски. Спекулятивные риски – инвестиционные риски, кредитные риски, валютные риски. При разработке управленческих решений следует учитывать следующие виды рисков: политические и законодательные, транспортные риски, имущественные риски, организационные и личностные риски. Основной метод снижения этих рисков- получение максимально достоверной и полной информации. По степени сложности управленческие решения, разрабатываемые в условиях риска являются средними.

Основные методы разработки управленческий решений в условиях риска.

1 критерий ожидаемого значения (КОЗ). Он может быть формализован в виде матрицы содержащей альтернативы, условия, в которых реализуются данные альтернативы и вероятности данных условий. Рабочее поле таблицы представляет собой результат реализации альтернативы Аi в условиях Уj. (Вставить таблицу). Ожидаемое значение от реализации альтернативы равно сумме произведений вероятностей и результата альтернативы в тех или иных условиях Оптимальная альтернатива выбирается либо по критерию максимума либо по критерию минимума. Если вероятности наступления условий невозможно определить, то условия считаются равновероятностными. Вероятность pi=1/n, n- количество условий. Недостатком метода является то, что он не оценивает степень риска. Она может быть оценена размахом вариаций. Размах вариаций – разность между максимальным и минимальным значением. Чем больше размах вариаций тем больше степень риска.

2 критерий ожидаемого значения – дисперсия (КОЗ - Д).Метод состоит из двух этапов. На первом этапе определяется ожидаемое значение каждой альтернативы. На втором этапе рассчитывается коэффициент вариаций для каждой альтернативы. Формулы! В теории принятия решений риски оцениваются по следующей шкале: если V < 10% то риск низкий, V> или равен 10% но меньше 25%, то это средний риск; V> либо равен 25(30%) – высокий риск.

3 метод. Правило Байеса.В основе понятие условной вероятности, используется данное правило если известно вероятности по двум показателям для каждой из альтернатив

Условная вероятность обозначается Р(Ai)=(pi*qi)/(p1*q1+p2*q2+..+pn*qn). Оптимальная альтернатива выбирается по максимальному значению условной вероятности.

2 вопрос. Дерево решений.

Дерево решений относится к вспомогательным методам и является наглядным представлением метода критерий ожидаемого значения (КОЗ). Используется тогда, когда в процессе разработки появляются два или более последовательных множеств решений. Причем последующие решение основывается на предыдущих. Данный метод содержит несколько этапов: 1 этап-формулирование задачи; на данном этапе отбрасываются все несущественные факторы влияющие на управленческую проблему; оставшиеся факторы располагаются в хронологическом порядке которые могут произойти с определенной долей вероятности; 2 этап – непосредственное построение дерева решений; оно может состоять из нескольких циклов и каждый цикл может быть разделен на 4 составляющих.

Точка принятия решений

Возможные события или альтернативы

Вероятности возможных условий *р1 *р2 *р3

Ожидаемое значение

3 этап анализ дерева решений справа налево и принятие управленческого решения