Системы эконометрических уравнений

Система эконометрических уравнений предназначена для исследования экономических процессов, которые не могут быть описаны одной моделью регрессии. В этом случае строятся несколько эконометрических уравнений, которые в результате образуют систему.

В эконометрическом моделировании выделяют три вида систем уравнений:

1. Система независимых уравнений:

Данная система уравнений характеризуется тем, что каждая эндогенная переменная является функцией от одних и тех же факторных переменных .

2. Система рекурсивных уравнений:

Данная система уравнений характеризуется тем, что в каждом последующем уравнении эндогенная переменная выступает в качестве экзогенной переменной.

3. Система взаимозависимых уравнений:

Данная система уравнений характеризуется тем, что эндогенные переменные в одних уравнениях входят в левую часть (т.е. являются результативными переменными), а в других уравнениях – в правую (т.е. являются факторными переменными).

В системы взаимозависимых уравнений значения результативных и факторных переменных формируются одновременно под влиянием внешних факторов. Поэтому данная система также называется системой одновременных или совместных уравнений.

В системах независимых и рекурсивных уравнений каждое уравнение может рассматриваться самостоятельно и неизвестные коэффициенты таких уравнений можно определить классическим методом наименьших квадратов.

В системах взаимозависимых уравнений каждое уравнение не может рассматриваться как самостоятельная часть системы, поэтому применение традиционного метода наименьших квадратов для определения неизвестных коэффициентов таких уравнений невозможно из-за нарушения применения метода наименьших квадратов. Следовательно, в результате применения обычного МНК к оцениванию одновременных уравнений оценки неизвестных параметров получаются смещенными и несостоятельными.