Контрольная работа: Планирование и прогнозирование в условиях рынка

Тульский Институт Экономики и Информатики

Кафедра экономики и менеджмента

Контрольная работа

по дисциплине «Планирование и прогнозирование в условиях рынка»

Вариант № 6

Выполнил: ст.гр. ПИвЭ05

Андрианова К. Г.

Проверил: Глухарев Ю.Г.

Тула 2009


Содержание

 

Задание............................................................................................................. 3

Решение............................................................................................................ 3

Вывод............................................................................................................... 7


Задание

Выровнять динамический ряд по линейной зависимости.

Y(t) 17 19 22 25 20 24 24 22 25 27 30 37
t 15 18 21 22 19 21 23 23 22 22 21 23

Определить:

а) график зависимости переменной y(t) и t по заданным параметрам;

б) неизвестные параметры а и в;

в) тесноту связи между y(t) и t;

г) значимость коэффициента корреляции для линейной зависимости;

д) точность аппроксимации;

е) значение критериев автокорреляции остатков.

 

Решение

а) Построим график зависимости переменной y(t) и t по заданным параметрам:

Y(t) 17 19 22 25 20 24 24 22 25 27 30 37
t 15 18 21 22 19 21 23 23 22 22 21 23


1 17 15 255 289 225 15,8429 1,1571 1,3388
2 19 18 342 361 324 20,2094 -1,2094 1,4627 -2,3665 5,6003
3 22 21 462 484 441 24,5759 -2,5759 6,6353 -1,3665 1,8673
4 25 22 550 625 484 26,0314 -1,0314 1,0638 1,5445 2,3855
5 20 19 380 400 361 21,6649 -1,6649 2,7720 -0,6335 0,4013
6 24 21 504 576 441 24,5759 -0,5759 0,3317 1,0890 1,1859
7 24 23 552 576 529 27,4869 -3,4869 12,158 -2,9110 8,4739
8 22 23 506 484 529 27,4869 -5,4869 30,106 -2,0000 4,0000
9 25 22 550 625 484 26,0314 -1,0314 1,0638 4,4555 19,8515
10 27 22 594 729 484 26,0314 0,9686 0,9382 2,0000 4,0000
11 30 21 630 900 441 24,5759 5,4241 29,421 4,4555 19,8515
12 37 23 851 1369 529 27,4869 9,5131 90,499 4,0890 16,7200

292 250 6176 7418 5272 292,0000 0,0000 177,79 8,3560 84,3371
Ср.зн. 24,333 20,833 514,6667 618,1667 439,333 24,3333

б) Найдем решение системы уравнений

 для определения параметров а и в.

,

b=1,455497, a=-5,989529

Определим дисперсию и среднеквадратическое отклонение по выборке y(t) и t:

,

,

, .

в) Определим тесноту связи между двумя СВ y(t) и t при нелинейной зависимости между ними с помощью корреляционного отношения:

.

Т.к. корреляционное отношение всегда положительно , то чем теснее связь между y(t) и t, тем больше значение корреляционного отношения.

г) Найдем значимость коэффициента корреляции для линейной зависимости:

Т.к. коэффициента корреляции , то найденное нами значение коэффициента корреляции 0,6568 > 0 и имеет место прямой зависимости между переменной y(t) и t.

д) Определим точность аппроксимации


:

По таблице распределения Стьюдента по значению степеней свободы равной 10-ти и значении  определим теоретическое значение . Т.к. , то ошибка аппроксимации отсутствует.

е) Найдем значение d-критерия автокорреляцию с помощью метода Дарбина-Уотсона:

,

таким образом, автокорреляция остатков отсутствует.

 

Вывод

В результате контрольной работы мы выровняли динамический ряд по линейной зависимости, определили неизвестные параметры а и в, корреляционное отношение критерий автокорреляции и точность аппроксимации. В нашей модели отсутствует автокорреляция остатков. Поэтому регрессионная модель имеет высокий уровень адекватности и является наиболее правильной спецификацией парной регрессии заданной выборкой.

Экономическое моделирование
Задача 1 Пусть имеется следующая модель регрессии, характеризующая зависимость x от y: . Известно также, что, Задание 1. Постройте доверительный ...
Оцените качество модели, определив ошибку аппроксимации, индекс корреляции и F-критерий Фишера.
Рассчитав коэффициент автокорреляции второго порядка r2, получим количественную характеристику корреляционной связи рядов ,
Раздел: Рефераты по экономико-математическому моделированию
Тип: контрольная работа
Расчет показателей эконометрики
Содержание Задача 1 Решение Задача 2 Решение Задача 3 Решение Задача 4 Решение Задача 5 Решение Список используемой литературы Приложение Задача 1 По ...
3. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл.
Ошибка аппроксимации показывает хорошее соответствие расчетных () и фактических (y) данных: среднее отклонение составляет 7,9%.
Раздел: Рефераты по экономико-математическому моделированию
Тип: контрольная работа
Особенности эконометрического метода
1. предмет эконометрики Специфической особенностью деятельности экономиста является работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных ...
процедура оценивания существенности параметра ф аналогично процедуре оценивания параметра b. Значимость линейного коэффициента корреляции проверяется на основе величины ошибки ...
Величина отклонений фактических данных от теоретических, т.е (y-y^) - ошибка аппроксимации, а т.к. эта величина может быть +\-, то ошибка аппроксимации для каждого наблюдения ...
Раздел: Рефераты по экономико-математическому моделированию
Тип: учебное пособие
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ...
3. Найти индекс корреляции и сравнить его с линейным коэффициентом корреляции.
Y = C + B*t,
Раздел: Рефераты по экономико-математическому моделированию
Тип: контрольная работа
Линейный множественный регрессивный анализ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ Кафедра ПМиИОЭ Контрольная работа по курсу Эконометрика (вариант 8 ...
1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о виде уравнения регрессии (линейное, показательное, гиперболическое и т.п.)
Для оценки точности использовать среднюю относительную ошибку аппроксимации.
Раздел: Рефераты по экономико-математическому моделированию
Тип: контрольная работа
  • Заказ
  • Оплата
  • Соцсети
  • y) данных: среднее отклонение составляет 7,9%. Раздел: Рефераты по экономико-математическому моделированию
    Тип: контрольная работа
  • Особенности эконометрического метода
    1. предмет эконометрики Специфической особенностью деятельности экономиста является работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных ...
    процедура оценивания существенности параметра ф аналогично процедуре оценивания параметра b. Значимость линейного коэффициента корреляции проверяется на основе величины ошибки ...
    Величина отклонений фактических данных от теоретических, т.е (y-y^) - ошибка аппроксимации, а т.к. эта величина может быть +\-, то ошибка аппроксимации для каждого наблюдения ...
    Раздел: Рефераты по экономико-математическому моделированию
    Тип: учебное пособие
    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ...
    3. Найти индекс корреляции и сравнить его с линейным коэффициентом корреляции.
    Y = C + B*t,
    Раздел: Рефераты по экономико-математическому моделированию
    Тип: контрольная работа
    Линейный множественный регрессивный анализ
    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ Кафедра ПМиИОЭ Контрольная работа по курсу Эконометрика (вариант 8 ...
    1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о виде уравнения регрессии (линейное, показательное, гиперболическое и т.п.)
    Для оценки точности использовать среднюю относительную ошибку аппроксимации.
    Раздел: Рефераты по экономико-математическому моделированию
    Тип: контрольная работа