15.3.17. стохастика

Индекс относительной силы имеет один недостаток: он строится на ценах закрытия и не учитывает максимальных и минимальных значений рынке за определенный период. Поэтому многие аналитики предпочитают стохастической методике Дж. Лейна - Stochastic Process (Stochastics), которая использует все первичные данные. Кроме того, считается, что стохастика меняется быстрее, чем RSI, и дает больше предупредительных сигналив.
Стохастический анализ (рис. 15.24) построено по такой закономерностью: при общем росте цен показатели цен закрытия, как правило, направляются к верхней границе ценового диапазона, и наоборот, при «медвежьем» тренде цены закрытия стремятся к нижней границе диапазона. В стохастическом анализе используются две кривые линии -% К и% D, которые колеблются на вертикальной шкале от 0 до 100.
Большинство игроков рассчитывают стохастику с помощью компьютера. Выбор периода усреднения определяется тем, какой тренд вы хотите обнаружить. Очень краткосрочная стохастика (примерно пять дней) помогает выявить краткосрочные развороты, более длинная (14-21 день) - разворот тренда.
Сравним два варианта стохастики: быстрый и медленный. Быстрая стохастика очень чувствительна к поворотам рынка, но дает много всплесков. Медленная стохастика лучше устраняет рыночный шум и дает меньше всплесков и очень популярна среди гравцив.
Стохастика дает три типа сигналов: дивергенция, уровень линий, направления линий.
Сильный сигнал на покупку или продажу стохастика дает при дивергенции между ней и цинами.
Когда линии стохастики проходят над или под справочными линиями (20-80), они помогают определить области максимума и минимума цен. Эти сигналы хорошо работают при коридора цен, но преждевременно при возникновении нового тренду.
Дивергенция «быков» возникает тогда, когда цены падают до нового минимума, а стохастика устанавливается в менее глубоком минимуме, чем в предыдущий спад цен. Мощный сигнал, когда первый минимум находится ниже справочной линии, а второй - выше неи.
Дивергенция «медведей» возникает при достижении ценами нового максимума, а стохастика останавливается в менее высоком максимуме, чем во время предыдущего повышения цен. Сильный сигнал на продажу возникает тогда, когда первый максимум расположен над справочной линией, а второй - ниже неи.
Когда стохастика поднимается выше справочную линию - 80, это свидетельствует о том, что на рынке чрезмерная покупка. Если куплено слишком много, то рынок может рухнуть вниз. Когда стохастика оказывается ниже справочной линии, на рынке наблюдается избыточное продажу. Если продано очень много, то это предпосылка для движения вниз.
Эти сигналы хорошо работают в коридоре цен, но плохо - в тренде. При восходящем тренде стохастика быстро входит в область чрезмерной покупки и подает сигнал на продажу, а цены продолжают расти. При нисходящем тренде линии стохастики быстро перемещаются в чрезмерный продажа и подают ложный сигнал на покупку все время, пока цены падають.
Когда обе линии стохастики движутся в одном направлении, они подтверждают существующий краткосрочный тренд. Если цены растут и обе линии стохастики тоже растут, то, как правило, повышение цен продолжится. Когда цены уменьшаются и обе линии стохастики тоже падают, то скорее всего краткосрочный спад продовжиться.
Дж. Лейн рекомендует использовать стохастику на недельном и месячном графике для прогнозирования долгосрочной тенденции, а при краткосрочной стратегии использовать дневные графики.
15.3.16. Индекс относительной силы (RSI) 15.3.18. Объем ( volume ) и открытый интерес (ОИ)