ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА
В экономике и предпринимательстве осуществлять выбор, принимать решения приходится в условиях неопределенности, конфликта и вызванного ими ризику.Украинское слово «риск» происходит, вероятно, от испанского или португальского слова, что в переводе, соответственно, означает «скала» или «отвесная скала». Мореплаватели под этим словом понимали опасность, которая могла угрожать их кораблям. В словаре Вебстера "риск" определяется как опасность, возможность убытков, вреда. Следовательно, здесь риск - это возможность наступления нежелательной подии.
В наше время риск понимают не только как возможность наступления убытков, но и как возможность отклонения от целей, от желаемых, ожидаемых результатов, для достижения которых, собственно, и принимается решение. Риск - это также отсутствие положительных результатов или неиспользованные можливости.
Отметим, что риск существует тогда, когда имеющиеся возможности активного оценивания, управления, принятия решений. При отсутствии альтернативы решений (планов, проектов, стратегий), то отсутствует и риск. Источник риска - это факторы (явления, предметы, процессы), которые создают неопределенность и конфликтнисть.
Неопределенность - это фундаментальная характеристика обеспеченности процесса принятия решений необходимой информацией или, в более общем трактовке, знаниями о проблемной ситуации. Неопределенность связывается с эффективностью экономической дияльности.
В экономической деятельности и предпринимательстве нередко возникают проблемы как по горизонтали, так и по вертикали управления, противоречия и конфликты в трудовых коллективах, напряженные отношения между организациями, учреждениями и организациями, существует и множественность целей, многокритериальность, конкуренция. Все это приводит к неопределенности и конфликтности.
Практика ХХ ст. подтвердила, в частности, мотивирования деятельности является полисистемным, что ни цель нельзя абсолютизировать. Деятельность, в частности экономическая, в наше время является многокритериальной и многопараметрической. В ней возрастает значение фактора личного выбора и личной ответственности с учетом необходимости соблюдения норм морали и этики, действующего законодавства.
По нашему мнению, целесообразно дать следующее определение риска экономических процессов, объектов (проектов).
Риск - это экономическая категория в деятельности субъектов хозяйствования, связанная с преодолением неопределенности, конфликтности оценки, управления, неизбежного выбора. Он диалектическую объективно-субъективную структуру. Оценка риска является многомерной величиной, характеризующей возможные отклонения от целей, от желаемого (ожидаемого) результата, возможной неудачи (убытков) с учетом влияния контролируемых (управляемых) и неконтролируемых (неуправляемых) факторов, прямых и обратных связей.
Приведенное определение риска, который является характерным феноменом рыночной экономики, основывается на системном подходе к этой экономической категории, указывает на необходимость тщательного анализа воздействия на объекты (процессы) оценка и управление множества внутренних и внешних факторов, надсистемы, а также учет отношение к риску субъектов (субъектов риска).
Начиная с 60-х годов. развились такие направления науки, как стохастическое программирование, теория управляемых случайных процессов, нечетких множеств, теория игр, теория статистических решений и т.п., которые с системных позиций объединили классические вероятные методы с методами и моделями оптимизации сложных систем, к которым относится экономика. Достигнутые результаты позволили приступить к глубокому изучению проблем экономической (хозяйственной) деятельности с учетом риска и развития теории управления экономической устойчивостью, надежностью, маневренистю.
Отметим, что математическая формализация означает, что разработаны определенные правила действий, концептуальные положения, адекватные целям исследования и принятой системе гипотез, существует глубинная связь между математическим инструментарием, предметом исследования и исследуемым объектом.
Задачами анализа и принятия решений в условиях неопределенности, конфликтности и вызванного ими риска занимается, в частности, специальный раздел математики, который называется «Теория игры и статистических решений». В последние годы методы теории игры во все большей степени проникают в экономику и предпринимательство, в управленческую практику. Возможно, что теория игры, наряду с теорией трансакционных издержек, восприниматься как наиболее обоснованный элемент теории организации.
Игра - это упрощенная, формализованная модель реальной ситуации, возникающей в экономике и предпринимательстве в условиях неопределенности, конфликтности и вызванного ими ризику.
Игрой называется любое взаимодействие игроков (участников некоторой системы), в которой полезность (выигрыш, значение целевой функции и т.д.) каждого игрока зависит как от его собственных действий (стратегии), так и от действий других гравцив.
Согласно гипотезе рационального поведения каждый из игроков стремится избранием стратегии максимизировать свою целевую функцию. Понятно, что в случае нескольких игроков индивидуально-рациональная стратегия зависит от стратегий других игроков. Набор таких рациональных стратегий называется решением игры (равновесием).
По определению Елены Вентцель, теория игр является математической теорией конфликтных ситуаций. Ее цель - выработка рекомендаций по разумной поведения участников конфликта [16]. По определению М.М.Воробйова, теория игр - это теория математических моделей принятия решений в условиях неопределенности, когда субъект, принимающий решение («игрок»), располагает информацию лишь о множестве возможных ситуаций, в одной из которых он на самом деле находится, о множестве решений («стратегий»), которые он может принимать, и о количественной мере того «выигрыша», который он мог бы получить, выбрав в данной ситуации данную стратегию.
Чтобы описать игру, необходимо сначала выявить ее участников. Это условие не трудно осуществить, когда речь идет об обычных игры типа шахмат, волейбола и т.д.. Несколько труднее это выполнить, когда речь идет о «социально-экономические» или «рыночные» игры. Здесь не всегда легко распознать всех игроков, т.е. действующих или потенциальных конкурентов, или замаскированные риторикой подлинные интересы, что, к сожалению, наш народ испытал на собственном горьком опыте благодаря «слугам народа». Практика показывает, что не обязательно проводить идентификацию всех игроков, необходимо найти наиболее важных (существенных).
Игры охватывают, как правило, несколько периодов, в течение которых игроки совершают последовательные или одновременные действия. Эти действия обозначаются термином «ход». Действия могут быть связаны с ценами, объемами продаж, затратами на научные исследования, образование и т.д.. Периоды, в течение которых игроки совершают свои ходы, называются этапами игры. Избранные на каждом этапе ходы определяют «платежи» (выигрыш или убыток) каждого из игроков, которые могут иметь выражение в материальных ценностях или деньгах (преимущественно - дисконтированный доход) или в полезности, рейтинговых оценках тощо.
Еще одним из основных понятий теории игры является стратегия игрока. Под ней понимают возможные (допустимые) действия, позволяющие игроку на каждом этапе игры осуществлять выбор варианта из определенного множества альтернативных вариантов (ходов), который представляется ему «лучшим ответом» на действия других игроков. Важна также форма представления игры. Как правило, выделяют нормальную (матричную) форму, употребляется и развернутая форма, которая подается в виде дерева ришень.
Отметим, что теория игр - достаточно сложная область знаний. В случае обращения к нему необходимо применять системный анализ, знать пределы использования ее. Слишком упрощенные рассуждения вызывают соответствующую угрозу помилки.
Некоторым из основных вопросов учета, оценки риска при принятии решений в условиях конфликта и неопределенности, анализа и моделирования риска, управление им на основе теории игр и статистических решений, собственно, и посвящен этот учебное пособие.
| 1. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ , КОНФЛИКТ И Теоретические ИГРОВЫЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА |