4.5. Информационная технология поддержания банковских операций на фондовом рынке

Фондовый рынок позволяет решать важные экономические проблемы, связанные с получением предприятиями необходимого для инвестиций акционерного капитала, помогает размещать свободные финансовые средства и ускорять перераспределение свободных средств из одной сферы предпринимательства в другую. Эффективная работа фондового рынка существенно зависит от своевременного получения профессиональными участниками необходимой информации о состоянии рынка и принятия оптимальных ришень.
Предметную область для информационных технологий составляют операции, которые выполняют банки на фондовом рынке. Всю совокупность таких операций разделяют на эмиссионные, инвестиционные, комиссионные и послугови.
Эмиссионные операции с ценными бумагами банки выполняют при выпуске собственных акций в процессе формирования уставного капитала, а также тогда, когда выкупают собственные акции, то есть во время вторичного обращения. Кроме того, банки эмитируют долговые обязательства - векселя, сберегательные сертификаты, облигации - для размещения их на рынке с целью привлечения дополнительных средств (пассивные операции), направляемых на осуществление собственных хозяйственных операций. Содержание технологической задачи в этом направлении деятельности банка заключается в автоматизации учета оборота всех типов ценных бумаг и контроле через оперативное получение достоверной информации о состоянии фондового ринку.
Инвестиционные операции банки выполняют с целью проведения активных операций - вложения собственных средств в ценные бумаги, формирование собственного инвестиционного портфеля для получения прибыли, сохранение капитала и поддержание ликвидности банка. Автоматизация управления портфелем ценных бумаг включает технологические задачи по планированию, учету, анализа и регулирования деятельности банка на фондовом ринку.
Комиссионные операции состоят в выполнении поручений клиентов по покупке и продаже ценных бумаг, предоставлении консультаций по оценке ценных бумаг и других услуг. На выполнение этих операций банк заключает с клиентом договор. Начиная с момента оформления сделок все комиссионные операции отображаются в соответствующих базах данных и регистрах бухгалтерского учета, что позволяет формировать необходимые справки и сведения для анализа и принятия ришень.
Запчастей сопровождают осуществления банками депозитарной деятельности и сопутствующих по ней операций. По технологии выполнения сервисные операции можно отнести к комиссионных, но учитывая их специфику целесообразно выделить соответствующую группу. К таким операциям относятся хранение ценных бумаг, размещение ценных бумаг и регистрация их владельцев; депозитарные услуги; оформление сертификатов для владельцев ценных бумаг, регистрация операций с ценными бумагами, учет прав собственности на ценные бумаги, счет и выплата дивидендов и т.д.. Автоматизируют указанные операции с ценными бумагами, используя специализированные пакеты програм.
Информационные технологии поддержания таких операций у депозитария наглядно рис. 4.3.
В интегрированных банковских системах выделяют подсистему (программные модули) для поддержки фондовых операций. Эта подсистема обеспечивает:
· Эффективное осуществление банками операций на рынке ценных бумаг;
· Надлежащий внутрибанковский учет, контроль и аналитическую поддержку этих операций.
Эффективное выполнение банками операций возможно при условии, что будет выполнено целенаправленную предварительную работу по сбору, обработке и анализу оперативных данных о состоянии фондового рынка. Для этого необходим доступ к информации на фондовом рынке, а значит, должны быть налажены телекоммуникационные связи между участниками фондового рынка, развито аппаратное и программное обеспечение для моделирования процессов, происходящих на ньому.
В Украине коммерческие банки работают на фондовом рынке в основном через внебиржевую фондово-торговую систему (ПФТС). Она позволяет вести торги одновременно с несколькими ценными бумагами, в том числе и по бумагам различных типов. Ассоциация ПФТС для работы с ценными бумагами устанавливает в коммерческом банке АРМ брокера. Это АРМ постоянно находится в рабочем состоянии, поддерживая такие функции:
· Ввод и установка заявок, в том числе из заранее подготовленного списка;
· Снятие заявок (определенной группы или всех одновременно)
· Обзор в режиме реального времени таблиц котировок по всем открытым заявленными в торговле бумагами;
· Обзор в режиме реального времени подробной информации о заключенных брокерские угоди.
На АРМ брокера торгов используются динамические окна, благодаря которым можно наблюдать одновременно несколько таблиц котировок заключенных соглашений, а также позиции и введены заявки. При этом брокер может формировать выгодную для себя конфигурацию викон.
Важнейшая функция этого АРМ заключается в оформлении и выполнении договора купли-продажи ценных бумаг. Эта операция называется акцепта выставленных на продажу бумаг. Акцепта может происходить на полный или частичный объем. Но в случае частичной или полной суммы акцептования предложение по продаже снимается повнистю.
По окончании торгов ценными бумагами генерируются задания (пакеты платежных поручений) на выполнение соответствующих обязательств по переводу денежных средств и ценных паперив.
АРМ брокера поддерживает справочники регистраторов ценных бумаг, участников ПФТС, банков, видов ценных бумаг, а также локальные справочники. Наличие такой информации на мониторе позволяет банку активно участвовать в фондовом рынке, выполнять в реальном времени анализ ситуаций и заключать сделки на покупку или продажу ценных паперив.
В информационной системе внебиржевой торговли функционируют центральные процессоры и серверы, которые поддерживают центральные БД, где регистрируются сделки, ведется протокол торгов, формируется статистическая отчетность о торгах, а также поддерживаются общегосударственные и ведомственные справочники. К общегосударственным справочников принадлежат НИЗА, СПАТО, ЕГРПОУ и другие, а в ведомственных - справочники регистраторов ценных бумаг, участников ПФТС, банкив.
Еще одной важной функцией подсистемы поддержки операций банка на фондовом рынке является надлежащий внутрибанковский учет, контроль и анализ операций с ценными бумагами. Для автоматизации этой функции в отделе фондового рынка коммерческого банка организуют АРМ специалистов и руководителей. Перечень автоматизированных рабочих мест специалистов зависит от диапазона работ, которые выполняет банк на фондовом рынке. Если диапазон широкий, то АРМ специалистов организуют по следующим направлениям: работа с собственными ценными бумагами, работа с ценными бумагами акционерных обществ и банков, работа с государственными ценными бумагами и долговыми обязательствами, работа с иностранными и валютными ценностями, работа с физическими лицами, по выполнению депозитарных регистраторских операций. На каждом из указанных АРМ автоматизируется соответствующий комплекс задач.
Так, на АРМ специалиста по работе с собственными ценными бумагами обеспечивается решение задач по двум типам операций: 1) с собственными акциями и облигациями, 2) с депозитными, сберегательными сертификатами и векселями банку.
По первому типу операций автоматизируются следующие задачи: учет бланков ценных бумаг, учет выпуска и движения ценных бумаг, выпущенных для формирования уставного фонда банка; начисления и учет дивидендов, поддержка файла, в котором учитываются держатели акций, регистрация операций выкупа, переуступке акций формирование файлов -проводок по операциям, составление регламентированных отчетов. По второму типу операций автоматизируется учет бланков сертификатов и векселей, учет операций по размещению сертификатов, учет операций по начислению и выплате начисленных процентов; учет операций по дисконтным и процентными векселями, формирования файлов-проводок и ежедневных отчетных форм.
На АРМ по работе с государственными ценными бумагами автоматизируется учет дилерских операций, учет операций с инвесторами, учет операций по приобретению и продаже государственной задолженности, долговых обязательств, учет операций с казначейскими обязательствами формирование ежедневных файлов-проводок, составление отчетных форм; поддержки информации с котирування.
Все указанные автоматизированные рабочие места обязательно поддерживают ведение нормативной информации из соответствующих операций, ведение статистических данных относительно ценных бумаг в разрезе видов ценных бумаг, эмитентов, владельцев, а также подготовку и оформление статистических справок, таблиц, звитив.
Учетные операции, проводимые по результатам дня, отображаются в файле проводок и передаются в БД операционного дня банка для отображения в ежедневном баланси.
Особенно специфические функции возложены на АРМ анализа конъюнктуры рынка. На этом АРМ автоматизируется решения таких комплексов задач:
1) управление портфелем ценных бумаг - оценка финансового состояния эмитента; оценки состояния рынка ценных бумаг; прогнозирование изменений цен на фондовом рынке, формирование портфеля и поддержание его эффективного состояния;
2) размещение эмиссии ценных бумаг клиента - анализ финансового состояния клиента; оценки проспекта эмиссии, прогноз возможностей размещения ценных бумаг; расчет доходности операций; выработки стратегии для принятия решений;
3) управление собственными ценными бумагами - анализ финансового состояния; прогнозирования операций на рынке; оценки необходимости дополнительного выпуска, поддержка принятия решений о привлечении средств за счет дополнительного выпуска ценных паперив.
АРМ руководителя функционирует как информационно-справочный. На нем формируются ответы на запросы, сведения в типовых отчетных формах и аналитических таблицах. Информация формируется на экран или на печать. Она используется для анализа и поддержки принятия ришень.
Благодаря комплексному использованию охарактеризована только автоматизированных рабочих мест реализуются информационные технологии по поддержке операций банков на фондовом рынке.
4.4. Автоматизация учета и регулирования валютных операций Глава 5. Автоматизация межбанковских расчетов