13.7. Анализ общего размера банковских рисков

Деятельность банка по управлению уровнем риска называется политикой риска. Политика риска - это совокупность различных мероприятий, имеющих целью уменьшить опасность ошибочного принятия решений уже на момент его принятия, а также сокращение возможных негативных последствий этих решений на других этапах деятельности банку.
На практике банки придерживаются трех основных видов политики ризику.
1. Политика избежание риска. На практике это означает отказ от принятия нового клиента или сохранение старого, продажу или покупку определенного вида ценных бумаг, проведения или избежания реализации определенных проектов. Эта политика является простой и радикальной, но не всегда перспективной для банка. Избегая ри-
зикив, руководство вынуждено отказываться от получения высокого потенциального прибутку.
2. Уменьшения степени риска. Для осуществления данной политики используют операции по передаче, диверсификации или локализации ризику.
3. Политика принятия риска означает желание и возможность покрыть риск за счет собственных средств. Проведение данной политики свидетельствует о достаточно стабильном финансовом состоянии банка, высокий уровень риск-менеджмента. Желание расширять дияльнисть.
Для определения общего размера банковских рисков необходимо все внутренние риски скорректировать на внешние. Для этого используется формула расчета общих рисков коммерческого банка:
где Н - степень допустимых общих рисков банка;
Р, - риски банка за /-ми операциями, или взвешенные по степени риска активы банка (/ = 1,2, ..., п)
Е - риски;
К - капитал банку.
Учитывая общепринятые подходы, в основу оценки рисков положены следующие критерии:
Р - от 0 до 5 - низкий уровень рисков;
Р - от 5,1 до 10 - средний уровень рисков;
Р - от 10 и выше - критический уровень ризикив.
Показатель общих рисков банка отражает максимально допустимую степень риска банка за определенный период, после которого возможны соответствующие последствия. Так, например, если у конкретного коммерческого банка Н = 2, то банк некоторое время может не контролировать своих рисков, а обратить внимание на более целесообразную построение отношений с клиентурой, а также на более углубленный расчет рисков при кредитовании отдельных заемщиков. Если банк Н = 10, то в ближайшее время этот банк понесет финансового краху.
Для точного расчета общих рисков банка необходимо определить корректирующий коэффициент для оценки риска кредитования заемщиков коммерческими банками в любой стране (Е - коэффициент риска страны). Рассчитывается он по формуле:
где EF - максимально возможная сумма влияния всех учтенных факторов (10 и)
ЭИ - степень влияния каждого фактора (i = 1, 2, ..., п).
13.6. Методика анализа дюрации Тема 14. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА