5rik.ru

Введение

Милтон Фридмен (р. 1912 г.) — один из самых известных экономистов XX в. — вне всякого сомнения, принадлежит к числу лучших, как по критерию полученных научных результатов, так и по критерию влияния на экономическую политику. Джон Мейнард Кейнс (1883—1946), в рамках полемики с которым написана часть работ Фридмена, и сам Милтон Фридмен своими идеями определяли макроэкономическую политику правительств и центральных банков на протяжении большей части XX в. и провоцировали многие дискуссии по проблемам, связанным с ней. Однако ошибкой было бы считать, что научная и общественная деятельность Фридмена была построена на отрицании кейнсианства и стремлении уменьшить его влияние на политический и экономический истеблишмент. В ее основе, безусловно, лежит положительная либеральная идеология, которая имеет непосредственное воплощение в политике laissez-faire и политике, получившей точное наименование монетаризма.

Обычно историки называют основной работой, «классикой», Кейнса «Общую теорию занятости, процента и денег» (1936 г.), однако небольшая часть профессиональных экономистов считает его лучшей книгой в области экономики «Трактат по денежной реформе» (1923 г.). В их числе Милтон Фридмен. Это неслучайно и связано как с тем, что теоретические построения и взгляды, которые очень аргументирование высказывал Кейнс на протяжении своей научной карьеры, противоречивы, так и с тем, что именно «Денежная реформа» до сих пор оказывает основное влияние на экономическую политику.

Если рассматривать работы Фридмена в аспекте влияния на политику, то, несомненно, «Программа денежной стабилизации» (1960 г.) будет названа главной, хотя вообще его основной научной работой считается «Денежная история Соединенных Штатов 1867—1960 гг.» (1963 г.), опубликованная в соавторстве с Анной Я. Шварц.

Этим обусловлена публикация именно «Программы денежной стабилизации», а не какой-либо другой работы, но есть и другая причина. Дело в том, что первая глава «Программы», это в большой мере резюме «Истории», которым логично предварить ее возможную в будущем публикацию. Также в сборник вошли две статьи Фридмена: одна из самых цитируемых — «Денежные и фискальные основы достижения экономической стабильности» (1947 г.) и «Комментарий по денежной политике» (1951 г.), взятые из известного сборника «Эссе в области позитивной экономики» (1953 г.).

Биография

Милтон Фридмен родился 31 июля 1912 г. в городе Бруклине, штат Нью-Йорк. Его родители, Сэра Этель (Ландау) и Джено Сол Фридмен, родились в Закарпатье (в настоящее время часть Украины). В подростковом возрасте они эмигрировали в США. В семье Фридменов было четверо детей, Милтон был самым младшим и единственным сыном. Когда он был ребенком, семья переехала в маленький город Равей около Нью-Йорка. Там его мать держала галантерейный магазин, а отец, как писал сам Фридмен, «был вовлечен в ряд большей частью безуспешных "спекулятивных" предприятий». Доход его семьи был небольшим и очень нестабильным; «несмотря на это, еды было всегда достаточно, а семейная атмосфера была теплой и дающей возможность почувствовать поддержку».

Милтон Фридмен закончил среднюю школу в Равее в 1928 г. В том же году умер его отец, оставив семью на содержании матери и двух старших сестер Милтона. По этой причине Фридмен должен был сам обеспечивать себя и оплачивать обучение в колледже. Ему, однако, была присуждена конкурсная стипендия в маленьком и преимущественно частном Рутгерсском университете, который он окончил в 1932 г., «финансируя... остальные расходы на колледж обычной смесью работы официантом, в магазине розничной торговли, случающимися время от времени антрепренерскими предприятиями и летними заработками». Сначала он намеревался стать актуарием, но потом заинтересовался экономикой и закончил колледж (т.е. получил степень бакалавра гуманитарных наук) с профилирующими дисциплинами в обеих областях. В Рутгерсе на Фридмена оказали влияние два человека: Артур Ф. Берне, позже работавший председателем Федеральной резервной системы, и Хомер Джонс, который затем получил известность как крупный специалист по процентным ставкам. Берне сформировал понимание Фридмена относительно экономических исследований. Джонс, по воспоминаниям М.Фридмена, «представил... строгую экономическую теорию, сделал экономику волнующей и значимой и поощрил меня на продолжение аспирантской работой».

Джонс также рекомендовал Фридмена в Чикагский университет, с которым была связана вся его последующая деятельность. Преподавателями Фридмена в Чикаго были Джекоб Винер, Фрэнк Найт, Генри Саймонс, идеи и влияние которых можно без труда обнаружить в работах самого Милтона Фридмена. В Чикаго он познакомился с Роуз Директор, которая через шесть лет стала его женой, и все последующее время была его партнером в профессиональной деятельности.

После получения степени магистра гуманитарных наук в 1933 г. Фридмен провел год в Колумбийском университете, куда он попал «благодаря дружбе Генри Шульца с Гарольдом Хоттелингом». В Колумбии Фридмен сотрудничал с Гарольдом Хоттелингом, который «открыл» математическую статистику «...так, что она стала интегрированным логическим целым, а не набором рецептов кулинарной книги», Уэсли К. Митчеллом и Джоном М. Кларком, которые оказали влияние на Фридмена в смысле представления институционального и эмпирического подходов.

В 1934 г. Фридмен вернулся в Чикагский университет в качестве помощника по исследованиям Генри Шульца, «который завершал свою классическую работу "Теория и измерение спроса"». За год пребывания в Чикаго Фридмен подружился с двумя студентами, которые впоследствии приобрели широкую известность как экономисты — Джорджем Д. Стиглером и У. Алленом Уоллисом.

Летом 1935 г., вслед за Алленом Уоллесом, Фридмен отправился в Вашингтон для работы в Национальном ресурсном комитете над исследованием потребительских бюджетов. Это исследование впоследствии стало одной из двух главных компонент его «Теории функции потребления».

Осенью 1937 г. Фридмен поступил на работу в Национальное бюро экономических исследований для ассистирования Саймону Кузнецу в его исследованиях дохода от профессиональной практики. Книга, которая была опубликована по результатам исследования, — «Доходы от независимой профессиональной практики» — была окончена в 1940 г. и стала докторской диссертацией Фридмена в Колумбийском университете. В этой книге были впервые представлены концепции постоянного и переменного дохода. Гипотеза постоянного дохода появилась в результате объединения двух упомянутых выше работ.

В 1941—1943 гг. Фридмен работал над налоговой политикой военного времени в Казначействе США.

1943—1945 гг. он провел в Колумбийском университете, работая математическим статистиком в группе, возглавляемой Гарольдом Хоттелингом и У. Алленом Уоллисом, занимающейся проблемами конструирования вооружений, военной тактики и металлургических экспериментов.

В 1946 г., после года работы с Джорджем Стиглером в Университете Миннесоты, Милтон Фридмен принял предложение преподавать экономическую теорию в Университете Чикаго. Примерно тогда же. по предложению Артура Бернса, он возвращается в штат Национального бюро экономических исследований, в качестве ответственного за исследования роли денег в деловом цикле. По собственному признанию Фридмена, «сочетание работы в Чикаго и в Бюро было в высшей степени продуктивным», В Чикаго он учредил «Секцию по деньгам и банковской деятельности», участники которой, по признанию многих профессиональных экономистов, внесли наибольший вклад в эмпирические денежные исследования и теоретические разработки двух последующих десятилетий. В Бюро Фридмен совместно с Анной Я. Шварц начал свое знаменитое исследование в области денежной истории и статистики.

Осень 1950 г. Фридмен провел в Париже, где консультировал правительственную организацию США, контролирующую план Маршалла, в части анализа Плана Шумена, предтечи Общего рынка, что и обусловило его интерес к проблеме плавающих обменных курсов, так как основной вывод его исследования состоял в том, что «общий рынок неизбежно будет идти ко дну без плавающих обменных курсов». Научным результатом этого исследования была самая известная и цитируемая работа в области валютных режимов — «Доводы в пользу гибких обменных курсов».

1953—1954 гг. Милтон Фридмен работал в качестве приглашенного профессора Гонвиль энд Кэиус колледж Кембриджского университета.

С начала 1960-х гг. он все больше участвовал в публичной деятельности; сначала, в 1964 г. в качестве экономического советника кандидата в президенты сенатора Голдуотера, затем, в 1968 г. как член комитета экономических советников кандидата в президенты Никсона. С 1966 г. Фридмен, наряду с Полом Самуэльсоном и Генри Уоллишем, стал колумнистом журнала «Ньюсуик». Несмотря на активную общественную деятельность, и в это время основным занятием Фридмена была научная работа; по его словам, он «последовательно отвергал предложения о позициях в Вашингтоне».

В 1977 г. Милтон Фридмен удалился от активного преподавания в Чикаго, заняв позицию старшего научного сотрудника в Гуеровском институте Стэнфордского университета.

Методология позитивизма

В своих работах Фридмен использует позитивистскую методологию, которая сводится к сопоставлению динамики различных статистических показателей, выявлению между ними корреляций и построению на их основе гипотез, объясняющих те или иные явления. Задача метода заключается в построении модели, которая могла бы предсказывать последствия тех или иных изменений. Модель оценивается с точки зрения точности выдаваемых прогнозов.

Методология позитивизма представляет собой систему, состоящую из двух основных элементов: соответствующего аппарата категорий и набора гипотез, касающихся наиболее существенных аспектов действительности.

Используемые в исследованиях категории служат для систематизации и интерпретации эмпирических данных. Они оцениваются исходя из того, насколько удобно при их помощи анализировать какой-либо определенный тип явлений.

Набор гипотез, составляющий ту или иную теорию, должен оцениваться с точки зрения точности прогнозов рассматриваемых в нем явлений. Гипотеза отвергается, если она противоречит фактическим данным; принимается, если не противоречит им, и в случае, если она неоднократно подтверждается, ей оказывается значительное доверие. Соответствие гипотез фактическим данным может проверяться не только на основе гипотез, предсказывающих определенное развитие событий в будущем. Такого рода оценка может проводиться и в отношении событий, имевших место ранее, но в отношении, которых не проводилось исследований. При этом соответствие гипотезы фактическим событиям не может являться единственным критерием выбора между альтернативными гипотезами (их число в отличие от наблюдаемых событий может быть неограниченным, и фактам могут соответствовать несколько альтернативных гипотез). Отчасти проблему может упростить привлечение дополнительных сведений и данных об изучаемом явлении, однако полностью проблема таким образом не снимается. Необходимым, но не достаточным условием выбора гипотезы является соблюдение логической последовательности при ее построении.

В итоге решение о том, какую из гипотез, в равной степени соответствующих имеющимся фактическим данным, выбрать, является произвольным и субъективным, хотя позитивизм предполагает выбор такой гипотезы, которая представляется проще и плодотворнее других. Гипотеза тем проще, чем меньше входных данных необходимо для прогноза и тем плодотворней, чем точнее прогноз, шире сфера ее применения и круг открывающихся направлений для последующих исследований.

Позитивизм, предполагающий проверку теорий при помощи фактических данных, ограничен тем, что в экономике практически невозможно провести контролируемый и построенный специально для проверки тех или иных прогнозов эксперимент. Однако имеющиеся данные все же позволяют проводить тестирование, несмотря на то что их интерпретация неоднозначна. Это затрудняет и замедляет отклонение неудачных гипотез. В связи с этим растет использование чисто формального и тавтологического анализа. Такого рода анализ необходим для проверки корректности рассуждений, определения следствий гипотез, обнаружения различий между гипотезами, однако Фридмен считает его недостаточным, поскольку он не позволяют предсказывать последствия каких бы то ни было действий.

Более серьезным последствием затруднений, возникающих при проверке гипотез, является недооценка роли фактических данных в исследованиях. Фактические данные используются на двух этапах исследования: при построении гипотез и их проверке. Они не только служат источником формирования новых гипотез, но и необходимы для того, чтобы убедиться что гипотеза не противоречит уже имеющимся результатам наблюдений. Указанные этапы исследований связаны между собой: факты, использованные при построении гипотезы, могут использоваться для ее проверки и наоборот; построение новых гипотез имеет непосредственное отношение к результатам тестирования уже существующих.

Ограничение, связанное с получением необходимых и точных данных для проверки гипотез относительно каких-либо явлений, приводит к мнению о том, что другие данные, которые получить легче, имеют равное отношение к состоятельности гипотезы. То есть предполагается, что гипотезы имеют не только следствия, но и предпосылки, мера соответствия действительности которых может использоваться в качестве критерия состоятельности гипотез. Фридмен считает неверным суждение о том, что соотношение реального положения дел и предпосылок гипотезы может являться критерием, определяющим верность гипотезы. Предпосылки всегда далеки от реальности. Удачной при этом считается та гипотеза, которая позволяет предсказать «что-то большое из чего-то малого», т.е. если она выделяет те обстоятельства, сопровождающие рассматриваемое в гипотезе явление, которые действительно имеют важное значение, и на их основе дает верные прогнозы.

Основной вопрос касательно предпосылок не имеет отношения к их реалистичности, а заключается в том, являются ли они подходящими для решения определенной задачи, а ответ на этот вопрос дает степень точности прогнозов теории.

Теория не может тестироваться на основе соответствия предпосылок реальной действительности. Тем не менее достаточно широкое внимание уделяется предпосылкам различных теорий, а также сравнению теорий на основе их предпосылок. Фридмен объясняет это тем, что предпосылки играют три основные роли: они зачастую способствуют компактности описания теории, иногда облегчают косвенное тестирование выводов гипотезы, а также в некоторых случаях являются удобным средством описания условий, в которых теория считается верной.

Предпосылки модели могут косвенно указывать на ее состоятельность, поскольку они сами могут рассматриваться в качестве выводов, полученных в других моделях, а также предлагать другие выводы, которые могут быть протестированы при помощи фактов. Связь является косвенной, так как в данном случае предпосылки и то, что с ними ассоциируется, относятся к отличному от представляемого в модели класса явлений.

Некоторые гипотезы могут иметь общие предпосылки. В таком случае одна из указанных гипотез может косвенно проверяться при помощи проверок других. Это еще один вариант, когда предпосылки могут облегчать косвенную проверку гипотез.

Как правило, существует несколько вариантов описания модели — несколько наборов предпосылок, представляющих модель. Выбор между ними делается на основе выполнения ими тех функций, о которых говорилось выше. То есть критериями при выборе являются компактность, четкость и точность описания модели и возможность косвенным образом указывать на состоятельность гипотезы.

Критерием состоятельности модели не может быть соответствие предпосылок реальности, и, следовательно, критика экономической теории, основанная на том, что предпосылки, имеющие отношение к составляющим ее гипотезам, не соответствуют действительности, безосновательна.

Более серьезной проблемой по сравнению с реальностью предпосылок, по мнению Фридмена, является определение пределов состоятельности гипотез, а также построение критерия выбора модели применительно к той или иной проблеме, определение соответствия составляющих наблюдаемых процессов элементам модели и определение тех характеристик проблемы или обстоятельств, которые оказывают непосредственное влияние на точность прогнозов модели.

Развитие позитивной экономической теории связывается не только с дальнейшей разработкой и тестированием существующих гипотез, но и во многом с разработкой новых теорий, возникающих в результате открытия новых закономерностей функционирования экономики.

Фридмен считает позитивную экономическую теорию более объективной по сравнению с нормативной, поскольку она не зависит от каких-либо этических или нормативных предубеждений, а нацелена на построение системы обобщающих гипотез, дающих представление о функционировании определенных процессов в экономике, прогнозирующих развитие событий в результате тех или иных изменений и оцениваемых с точки зрения точности такого рода прогнозов. Нормативная экономическая теория не может существовать в отрыве от позитивной, поскольку решение, касающееся выбора каких-либо экономических мер, основывается на прогнозировании их последствий по сравнению с последствиями альтернативных мер, что в свою очередь имеет непосредственное отношение к позитивной экономической теории. Более того, по мнению Фридмена, различия в позициях относительно экономической политики в развитых странах происходят из-за отличающихся друг от друга прогнозов последствий тех или иных мер, что в принципе может быть устранено в условиях прогресса позитивной экономической теории. То есть развитие позитивной экономической теории имеет решающее значение для достижения согласия относительно проведения правильной экономической политики. Такого рода рассуждения и определили выбор позитивизма в качестве методологии, используемой Фридменом в своих исследованиях.

Основы монетаризма

В сборник вошли три работы М.Фридмена: монография «Программа денежной стабилизации» и две статьи — «Денежные и фискальные основы достижения экономической стабильности» и «Комментарий по денежной политике».

Работа Милтона Фридмена «Программа денежной стабилизации», вне всякого сомнения, является наиболее влиятельной за последние 50 лет работой в области денежной политики. В ней изложены основные пункты экономической реформы, прелагаемые школой монетаризма.

Первая глава «Программы», это в большой мере резюме «Денежной истории Соединенных Штатов 1867—1960 гг.», работы, за которую Фридмен получил Нобелевскую премию по экономике и которой логично предварить ее возможную в будущем публикацию.

Во второй главе последовательно и логично описываются причины, по которым необходимо реформировать ФРС США, и конкретные пункты реформы. Большинство представленных предложений, по крайней мере, оснований их принятия, подходят для применения ЦБ РФ.

Третья глава представляет собой план реформирования политики управления долгом американского министерства финансов, Казначейства, координации его деятельности по управлению долгом с операциями на открытом рынке ФРС и банковской системы США. В свете долгового кризиса 1998 г. и сегодняшней ситуации с внешним долгом они предстают очень разумными и пригодными для использования российским Министерством финансов.

Четвертая глава представляется нам самой актуальной: в ней изложены теоретические основы конструирования денежной системы, определяется соотношение между внешними и внутренними целями денежной политики и, самое главное, излагается техника денежного таргетирования, которое является наиболее современным методом денежной политики.

Очень важно, что Фридмен определенно излагает технику достижения своих рекомендаций, а не оставляет их благими пожеланиями, как многие авторы.

Также в этот сборник вошли две статьи Фридмена — одна из самых цитируемых — «Денежные и фискальные основы достижения экономической стабильности» (1947 г.) и «Комментарий по денежной политике» (1951 г.) — взятые из известного сборника «Эссе в области позитивной экономики» (1953 г.). Они находятся в контексте «Программы» и являются ее необходимым дополнением.

Д.Козлов, В.Левыкин

Милтон Фридмен "Основы монетаризма"

Милтон Фридмен "Если бы деньги заговорили..."

"Нобелевские лауреаты XX века. Экономика. Энциклопедический словарь"