Каталог статей

Д.т.н., проф. Евдокимов Ф.И., Матюхина О.А.
Донецкий национальный технический университет, Украина

Управление производственными рисками угледобывающих предприятий

Угольная промышленность является самой проблемной отраслью Украины, ей присущи следующие особенности: для своего развития и сохранения достигнутого объема добычи угля она требует больших капитальных вложений (инвестиций); в ней занято большое количество трудящихся; производство подземных горных работ связано с повышенной опасностью труда горнорабочих; она является одним из крупных источников загрязнения окружающей природной среды; в силу сложных подземных горно-геологических условий себестоимость добываемого угля относительно дорогая. Экономика угольной промышленности существенно предопределяет уровень экономики народного хозяйства нашей страны. Угольная промышленность развивается в условиях неопределенности, нечеткости исходной информации. Запланированные объемы производства не совпадают с фактическими, что связано с рядом факторов. Факторы могут быть как управляемыми, так и неуправляемыми, т.е. незапланированными, которые необходимо учитывать в процессе производства. На угольных предприятиях не учитывается уровень риска возникновения незапланированного события, необходимы новые подходы к оценке неопределенности.

В статье рассматривается механизм управления производственными рисками угледобывающих предприятий, основанный на применении теории нечетких множеств.

В качестве планируемого объема производства принимаем оптимальный. Оптимальным следует считать объем добычи угля, при котором предприятие достигает максимальной прибыли или минимальных убытков. В основе методологии этой теории лежит предельная полезность, т.е. предприятие будет увеличивать объем производства до тех пор, пока каждая дополнительная произведенная единица продукции будет приносить дополнительную прибыль. Оптимальным при таком подходе будет объем, при котором предельный доход будет равен предельным издержкам.

Определение оптимального объема производства и учет уровня риска произведем на примере Ш/У «Трудовское». На рисунке 1 представлен метод определения оптимального объема производства на основе предельной полезности.

Рис.1. Определение оптимального объема производства угледобывающего предприятия

Таким образом, оптимальный объем производства составляет 75 тыс.т, но он не отражает степень риска. Фактический объем производства состоит из планируемой и вероятностной составляющих. Величина вероятностной составляющей обусловлена случайными факторами, влияние которых не учитывается в процессе планирования. Рассмотрим гистограмму распределения фактических объемов угледобычи за 6 лет (2004-2009) на рисунке 2.

Рис.2. Гистограмма распределения объемов угледобычи

Исследования распределения фактического объема угледобычи Ш/У «Трудовское» показали, что в качестве типового может быть принято бета-распределение. Визуальный анализ гистограммы позволил предположить вид теоретической функции распределения и рассчитать ее параметры:

  • закон распределения плотности вероятностей

    p(Q) = (20/( max – min)5)*(Q – min)*(max – Q)3

  • математическое ожидание

    M(Q) = (max + 3min)/4

Надежность выполнения оптимального объема производства можно рассчитать при помощи риск - функции (1):

Риск(Q<0) = R[1 – ((1-?1)/ ?1)*ln(1- ?1)], (1)

R = ((0 – min) / (max – min),

?1 = (0 – min) / (M(Q) - min),

где M(Q) – математическое ожидание случайной величины.

Степень риска, рассчитанная по формуле (1), принимает значения от нуля до единицы или, рассчитанная в процентах, от нуля до 100%. Расчетное значение риск - функции позволяет оценить степень допустимого риска (табл.1).

Для Ш/У «Трудовское» при min= 3,5 тыс.т, max= 95 тыс.т расчетное значение риск - функции будет составлять:

R = 0,78; M(Q) = 26,4; ?1 = 3,12

Риск(Q<0) = 0,78*[1-((1-3,12)/3,12)*ln(1-3,12)] = 0,38, или 38%.

Таблица 1

Рекомендуемые значения уровня риска

Значения риск - функции

Уровень риска

Менее 10%

Приемлемый риск

10 - 20%

Пограничный риск

Свыше 20%

Неприемлемый риск

В соответствии с табл. 1, рассчитанное значение риск – функции превышает 20%, следовательно, уровень риска является неприемлемым. Таким образом, задача состоит в том, чтобы разработать мероприятия, позволяющие принять меры для снижения уровня риска.

Планирование оптимального объема угледобычи по критерию равенства предельного дохода предельным издержкам в условиях рыночных отношений не гарантирует надежность его достижения, поскольку при этом не учитываются факторы риска. Предлагаемый методический подход расчета значения риск – функции позволяет определить уровень приемлемого риска и разработать мероприятия, позволяющие принять упредительные меры. Значимость учета факторов риска в плановых расчетах повышается в связи с напряженностью поставок и дефицитом угля.

Литература:

  1. Недосекин А.О. Применение нечетких множеств к финансовому анализу предприятий. // Вопросы анализа риска. – 1999. - №2-3;
  2. Амоша А.И. Каноны рынка и законы экономики. Монография. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002. – 568с.
  3. Кочура И.В., Киреева Е.В. Учет факторов риска при планировании операционной деятельности угольных шахт. // Наукові праці ДонНТУ. Серія: Економічна. Випуск 32 (126). – Донецьк, 2007. – с.147-154.
  4. Иванов Н.И., Евдокимов Ф.И. Стоимость и сроки строительства шахт. – М.: Недра, 1968. – 216с.