Каталог статей

Байдак В.Ю.

Оценка эффективности функционирования банков стран БРИК методами оболочечного анализа

Сравнительный анализ эффективности функционирования банков стран БРИК методом DEA проведен на основе классической модели CCR размерностью 3х3 (где х1-собственный капитал, х2-основные средства, х3 – депозиты, у1-кредиты, у2-чистый процентный доход, у3-прочие операционные доходы), ориентированной на выход, с постоянным эффектом масштаба.

Таблица 1. Среднее значение технической эффективности стран БРИК.

Год\Страна

Бразилия

Россия

Индия

Китай

2008

70%

33%

77%

66%

2009

71%

32%

82%

74%

Максимальная средняя техническая эффективность принадлежит Индии и в 2008г. и в 2009г., эффективность Бразилии и Китая немного ниже, чем у Бразилии, при этом минимальная эффективность у России. Это можно объяснить значительным преимуществом в количестве оцениваемых банков России по сравнению с банками остальных стран (в среднем Россия – 1000 банков, Бразилия – 63 банка, Индия – 59 банков, Китай – 74 и 35 банков соответственно в 2008 и 2009 г.) и как следствие, большой неоднородностью выборки банков России. Наблюдается общая тенденция роста технической эффективности в 2009 г. по сравнению с 2008г. у всех стран БИК, кроме России говорит, что о стабильности банковской системы с позиции ее внутреннего управления и «сопротивляемости» финансовым кризисам.

Использование трехфазовой процедуры DEA-SFA-DEA для увеличения эффективности функционирования банков стран БРИК за 2008-2009 гг. дает следующие возможности для повышения эффективности стран:

· Бразилия 2008 г. – увеличение ТЕ  с 70% до 79%,

· Бразилия 2009 г. – увеличение ТЕ с 71% до 74%,

· Китай  2008 г. –   увеличение ТЕ с 66% до 72%,

· Китай  2009 г. –   увеличение ТЕ с 74% до 92%,

· Индия  2008 г. – увеличение ТЕ с 77% до 81%,

· Индия  2009 г. – увеличение ТЕ с 82% до 87%,

· Россия  2008 г. –          увеличение ТЕ с 33% до 52%,

· Россия  2009 г. –          увеличение ТЕ с 32% до 34%.

Наибольший эффект от применения трехфазовой процедуры может быть получен для банков Китая. Это связано с высоким качеством корпоративного управления банками, характерного для Китая.

Таблица 2. Среднее значение кросс - эффективности стран БРИК.

Год\Страна

Бразилия

Россия

Индия

Китай

2008

37%

28%

59%

50%

2009

34%

26%

66%

56%

Наибольшее значение кросс - эффекта Индии и Китая свидетельствуют о сильном взаимном влиянии всех банков страны на эффективность каждого и всей банковской отрасли в целом. Сопоставление значений кросс - эффективности и технической эффективности банков этих двух стран говорит о высоком качестве корпоративного управления каждым банком в отдельности и следовании банками единой политике корпоративного управления. При данной спецификации переменных модели наибольшее влияние на меру эффективности стран БРИК оказали коэффициенты основных фондов, депозитов и кредитов.

Экономика стран БРИК обладает большой устойчивостью по отношению к внешним факторам воздействия в силу специфической, доминантной роли государства в этих странах. В то же время кризис отрицательно повлиял на темпы роста экономики стран БРИК. Китай, Бразилия и Индия находились в более выгодной позиции для преодоления кризиса, чем Россия.