Байдак В.Ю.

Оценка эффективности функционирования банков стран БРИК методами оболочечного анализа

Таблица 1. Среднее значение технической эффективности стран БРИК.

Год\Страна	Бразилия	Россия	Индия	Китай
2008	70%	33%	77%	66%
2009	71%	32%	82%	74%

Максимальная средняя техническая эффективность принадлежит Индии и в 2008г. и в 2009г., эффективность Бразилии и Китая немного ниже, чем у Бразилии, при этом минимальная эффективность у России. Это можно объяснить значительным преимуществом в количестве оцениваемых банков России по сравнению с банками остальных стран (в среднем Россия – 1000 банков, Бразилия – 63 банка, Индия – 59 банков, Китай – 74 и 35 банков соответственно в 2008 и 2009 г.) и как следствие, большой неоднородностью выборки банков России. Наблюдается общая тенденция роста технической эффективности в 2009 г. по сравнению с 2008г. у всех стран БИК, кроме России говорит, что о стабильности банковской системы с позиции ее внутреннего управления и «сопротивляемости» финансовым кризисам.

Использование трехфазовой процедуры DEA-SFA-DEA для увеличения эффективности функционирования банков стран БРИК за 2008-2009 гг. дает следующие возможности для повышения эффективности стран:

· Бразилия 2008 г. – увеличение ТЕ  с 70% до 79%,

· Бразилия 2009 г. – увеличение ТЕ с 71% до 74%,

· Китай  2008 г. –   увеличение ТЕ с 66% до 72%,

· Китай  2009 г. –   увеличение ТЕ с 74% до 92%,

· Индия  2008 г. – увеличение ТЕ с 77% до 81%,

· Индия  2009 г. – увеличение ТЕ с 82% до 87%,

· Россия  2008 г. –          увеличение ТЕ с 33% до 52%,

· Россия  2009 г. –          увеличение ТЕ с 32% до 34%.

Наибольший эффект от применения трехфазовой процедуры может быть получен для банков Китая. Это связано с высоким качеством корпоративного управления банками, характерного для Китая.

Таблица 2. Среднее значение кросс - эффективности стран БРИК.

Год\Страна	Бразилия	Россия	Индия	Китай
2008	37%	28%	59%	50%
2009	34%	26%	66%	56%

Наибольшее значение кросс - эффекта Индии и Китая свидетельствуют о сильном взаимном влиянии всех банков страны на эффективность каждого и всей банковской отрасли в целом. Сопоставление значений кросс - эффективности и технической эффективности банков этих двух стран говорит о высоком качестве корпоративного управления каждым банком в отдельности и следовании банками единой политике корпоративного управления. При данной спецификации переменных модели наибольшее влияние на меру эффективности стран БРИК оказали коэффициенты основных фондов, депозитов и кредитов.

Экономика стран БРИК обладает большой устойчивостью по отношению к внешним факторам воздействия в силу специфической, доминантной роли государства в этих странах. В то же время кризис отрицательно повлиял на темпы роста экономики стран БРИК. Китай, Бразилия и Индия находились в более выгодной позиции для преодоления кризиса, чем Россия.