Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА КРЕДИТОВАНИЯ 8

1.1. Определение, функции и общие принципы кредитования 8

1.2. Сущность потребительского кредита 12

1.3. Современное состояние рынка потребительского кредитования в РФ 16

1.4. Основные проблемы и риски российского рынка потребительского кредитования 28

2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СБЕРБАНКА РОССИИ 36

2.1. Краткая история и характеристика структуры Сбербанка России 36

2.2. Анализ основных финансовых показателей деятельности 42

2.3. Виды кредитов для физических лиц в Сбербанке России 53

2.4. Организация кредитования физических лиц в Сбербанке 56

2.5. Анализ методики оценки кредитоспособности заемщика - физического лица Сбербанком России 63

3.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СБЕРБАНКЕ 67

3.1. Кредитный скоринг как метод оценки кредитоспособности заемщика 67

3.2. Оценка кредитоспособности заемщика с использованием деревьев решений на базе "Deductor" 79

3.3. Практический пример построения модели оценки кредитоспособности заемщика 83

3.4. Основные проблемы организации кредитования физических лиц и возможные пути их решения 95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 103

ЛИТЕРАТУРА 105

ПРИЛОЖЕНИЯ 110

Введение

На сегодняшний день потребительское кредитование охватило всю территорию нашей страны, рынок потребительского кредитования развивается опережающими темпами по сравнению с другими сегментами рынка кредитования. Рост реальных доходов населения привел к стремительному росту спроса на кредиты, что, в свою очередь привело к росту совокупного спроса и стимулированию экономического роста страны в целом. За последние 5 лет рынок потребительского кредитования удваивался 4 раза, объем кредитов физическим лицам вырос с 0,8% от ВВП на 01.01.1999 до 5,4% на 01.01.2006, составив 1179,3 млрд.руб.

Сегодня практически все крупнейшие банки объявили о развертывании полномасштабных программ потребительского кредитования.

Принимая во внимание всевозрастающую роль потребительского кредита в увеличении спроса, а значит и в развитии экономики страны в целом, а также, учитывая особую социальную значимость этого финансового инструмента, тема дипломной работы видится достаточно актуальной.

Объектом исследования в данной работе выступает Удмуртское отделение № 8618 Сбербанка России.

Предметом исследования является процесс кредитования физических лиц и его основные составляющие.

Целью данной работы является рассмотрение существующих принципов организации кредитования физических лиц, особое внимание уделяется рассмотрению методик оценки кредитоспособности физических лиц, как главному инструменту управления кредитным риском. Также в качестве цели обозначен поиск путей улучшения организации кредитования населения, в частности разработка более эффективных методик оценки кредитоспособности заемщика.

К задачам дипломной работы можно отнести:

-анализ современного состояния рынка потребительского кредитования России;

- изучение опыта Сбербанка России по кредитованию физических лиц;

- анализ методики определения кредитоспособности заемщика, используемой Сбербанком России;

- выявление основных недостатков политики и процесса кредитования физических лиц в Сбербанке;

- рассмотрение альтернативных методик оценки кредитоспособности, выработка рекомендаций по их применению;

- выявление путей совершенствования кредитования физических лиц в Сбербанке России.

Данная дипломная работа состоит из 3 глав. 1 глава содержит теоретические аспекты процесса кредитования физических лиц, краткий обзор современного состояния российского рынка потребительского кредитования, обрисованы основные тенденции и проблемы развития кредитования физических лиц.

Во 2 главе содержится краткая характеристика Удмуртского отделения Сбербанка России, проведен анализ кредитного портфеля по объектам и срокам кредитования, изучена динамика финансово-экономических показателей. Также во 2 главе рассмотрены услуги Сбербанка по кредитованию физических лиц - виды и условия предлагаемых кредитов, организация процесса кредитования, описана методика оценки кредитоспособности физических лиц.

3 глава посвящена выявлению недостатков процесса кредитовании физических лиц в Сбербанке России и поиску путей их устранения. Рассмотрены альтернативные методики оценки кредитоспособности заемщика - классическая балльная скоринговая методика и методика на основе автоматизированных экспертных систем (на примере деревьев решений и нейросетей). Выявлены преимущества и недостатки классического скоринга и предложены пути их решения с помощью использования автоматизированной экспертной системы.

В практической части работы произведено построение работающей модели оценки кредитоспособности заемщиков выбранного сегмента на примере дерева решений на основе аналитической платформы "Deductor".

Практическая ценность данной работы в подробном описании процесса построения модели в "Deductor" - начиная от предобработки данных, заканчивая интерпретацией полученной модели и проведением тестовой оценки кредитоспособности заемщика.

Также в работе приведены практические организационные мероприятия, направленные на улучшение процесса кредитования физических лиц в Сбербанке.

В заключении делается краткий обзор основных выводов, полученных автором в процессе создания работы.

Список литературы

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94 N 51-ФЗ

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ

4. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02 декабря 1990г. N 395-1

5. О защите прав потребителей: Федеральный закон от 12 июня 2002г. № 127-ФЗ

6. Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 16 июля 1998г. № 102-ФЗ

7. О кредитных историях: Федеральный закон от 30 декабря 2004г. №218-ФЗ

8. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002г. №86-ФЗ

9. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности: Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004г. №254-П.

10. Обзор банковского сектора РФ. - Апрель 2006г. - № 42. - www.cbr.ru

11. Правила кредитования физических лиц Сбербанком России и его филиалами (Редакция 3) №229-3-р от 30 мая 2003 г.;

12. Горинов М.Н., Земцова Н.В., Салихов Ш.М. Методическое пособие по подготовке и защите основных учебных работ. - Ижевск, Изд-во ИжГТУ, 2006. - 50 с.

13. Банковская система России. Настольная книга банкира. - М.: ДеКА, 1995. - Т II. 105с.

14. Банковский менеджмент. Питер С.Роуз. пер. с англ. Со 2 изд. - М.: "ДЕЛО", 2002. - 768с. Банковское дело: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 672 с.: ил.;

15. Банковское дело. Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой и др.- М.: Финансы и статистика, 2002. - 228 с.

16. Дюк В.А., Самойленко А.П. Data Mining: учебный курс. - СПб.: Питер, 2001.

17. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учеб. Пособие / С.Н. Кабушкин. - М.: Новое знание, 2004. - 336 с.

18. Масленченков Ю.С., Дубанков А.П. Экономика банка. Разработка по управлению финансовой деятельностью банка. - М.: Издательская группа "БДЦ-пресс", 2002. - 168 с.

19. Масленченков Ю.С. "Финансовый менеджмент в коммерческом банке",М.: "Перспектива", 2003 - 658с.

20. Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под ред. Тагирбекова К.Р. - М.: Издательский Дом "ИНФРА-М", Издательство "Весь мир", 2003. - 716 с.;

21. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 256с.

22. Андреева Г. Скоринг как метод оценки кредитного риска // "Банковские технологии". - 2005. - №5. - с. 17-23.

23. Богданов С.И. Что ждет потребительское кредитование в России? // Национальный банковский журнал. - Февраль 2006 - №2 (25). - с. 43-48.

24. Васильев И. Брать кредит становится нормой для россиян. // Деньги и кредит. - 2006.-№2. - с.10-14

25. Звягин Ю.Андрей Козлов: Потребительское кредитование растет вместе с рисками.// Российская бизнес-газета. - 2006г. - 07.06. 2005 г. www.rg.ru

26. Кондрашова О. Потребительский кредит. // Личные деньги. - 2005.- №6 - с.23-29. http://www.personalmoney.ru

27. Куваев М.К. Анализ проблем потребительского кредитования в России. // Финансы. - 2005. - № 12. - с. 59-67.

28. Кузнецов Г.И. На что россияне берут кредит? //Финанс.- 2005. - №6. - с.47-51.

29. Кузьменко И. Кредиты по скорому // Приложение к газете "Коммерсантъ" - 19.08.2005 - №152(2991)

30. Максутов Ю. Скоринг: возможности и ограничения // Банковское дело в Москве. - 2005. - №12. - с.31-38.

31. Скогорева А. Потребительское кредитование - двукратный рост по итогам года..//Банковское обозрение. - 2006. - №3. - с. 43-51

32. Шестернина Е. Россию ждем бум потребительского кредитования. //Эксперт. - 2006. - №1. - с. 11-18.

33. Шустова О.Ю. Потребительское кредитования в начале 2006г. //Деньги и кредит. - 2006. № 3.- с. 21-19.

34. Фомченков Т. Привычка жить не по средствам..// Российская бизнес-газета. - 2006г. -02.08.2005. - с. 7-11. www.rg.ru

35. Ходжаева И., Ларин С. Оценка кредитоспособности физических лиц с использованием деревьев решений.// Банковское дело. - 2005. - №3. - с. 24-32.

36. Вороненко Д.И., Пищулин А.С. Развитие кредитного скоринга // "Бизнес Нейро Системы" - www.bns.com.ua;

37. Справка об анализе рынка потребительского и ипотечного кредитования.Управление по контролю и надзору на рынке финансовых услуг ФАС России.http://www.fas.gov.ru

38. Материалы с сайта www.bankir.ru

39. Материалы с сайта www.basegroup.ru

Примечания:

Примечаний нет.