Содержание

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….….6

1 ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПА К ТОРГОВЛЕ НА БИРЖЕ - СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА…………………………………………………………..10

1.1.Создание технологий интеренет-трейдинга…………………………...10

1.2.Поколения систем интернет-трейдинга…………………………….….15

1.3.Оценка технологий интернет-трейдинга………………………………16

1.4.Сравнительный анализ существующих систем интернет-трейдинга..21

Выводы……………………………………………………………………….32

2 ИНФОРМАЦИОННАЯ СИТЕМА ЗАО ИК «ТРАСТ-ИНВЕСТ» И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ………………………………………………....33

2.1.Цели и задачи ИК «Траст-Инвест». …………………………………....33

2.2.Структура информационной системы ИК «Траст-Инвест»………………………………………………………………………………..34

2.3.Входная информация ИС ИК «Траст-Инвест»…………………………38

2.4.Выходная информация ИС ИК «Траст-Инвест»……………………….40

2.5. Информационная система фронт-офиса……………………………….44

Выводы………………………………………………………………………..48

3 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ В ПРОГРАММЕ METASTOCK………………………………………………………………………....49

3.1. Общие принципы работы программы MetaStock и обоснование выбора……………………………………………………………………………….…49

3.2.Автоматизированные торговые системы в программе MetaStock…....51

3.3.Тестирование торговых систем………………………………………….58

Выводы………………………………………………………………………..61

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКОЙ…………………………………………………………………………..62

4.1.Основные понятия……………………………………………………….62

4.2.Общие требования безопасности ЗАО ИК «Траст-Инвест»………….63

4.3.Соблюдение санитарных правил и норм……………………………….64

Выводы…………………………………………………………………….…69

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………..70

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………….71

ГЛОССАРИЙ…………………………………………………………………..73

СПИСОК АББРЕВИАТУР………………………………………..…………..74

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………..75

П.1. Схемы систем интернет-трейдинга…………………………………...75

П.2. Демонстрационный материал…………………………………………77

П.3. Материалы внедрения работы………….……………………………..86

Введение

Толчком к реальному развитию рынка ценных бумаг в России послужила приватизация, проведённая в начале 90-х годов правительством РФ. Различные финансовые институты аккумулировали приватизационные чеки (ваучеры) и способствовали перераспределению их между прибыльными на их взгляд отраслями экономики и предприятиями.

С дальнейшим развитием рынка ценных бумаг появилось множество проблем – организационных, правовых, экономических и даже психологических. «Старое» мышление многих руководителей поначалу не позволяло им искать новые методы решения возникающих задач. Однако необходимость применения новых технологий обозначалась всё более явно.[1]

Развитие новых компьютерных технологий во всём мире не могло не затронуть всю экономику России и в частности рынок ценных бумаг.

В результате анализа проблем в автоматизации работы брокеров и конкретно компании «Траст-Инвест» было выявлено два главнейших этапа развития:

Первый этап характеризуется несовершенством отношений клиент-брокер – излишней документарной загруженностью, большим количеством спорных и конфликтных ситуаций, низкая скорость работы.

Второй этап характеризуется проблемами, связанными со скоростью принимаемых инвестиционных решений и с некоторой субъективностью работы, связанной с двояким толкованием новостной информации и биржевых слухов.[2]

Проблемы первого этапа развития автоматизации были с успехом решены руководством компании три года назад, путём применения новой технологии - интернет-трейдинга.

Термин Интернет-трейдинг заимствован у западных фондовых рынков и имеет достаточно широкую трактовку.

Обобщение многих определениий звучит так:

Интернет-трейдинг - это услуга, оказываемая брокерскими компаниями и альтернативными торговыми системами своим клиентам с использованием глобальной сети Интернет, имеющая целью предоставление возможности заключать сделки покупки или продажи финансовых инструментов и повышение оперативности работы.

В данной работе были проанализированы готовые существующие решения данной проблемы – программное обеспечение ведущих разработчиков в данной области.

Было выделено три основных лидера поставщиков подобных услуг – КБ «Альфа-директ» (система «Альфа-директ»), КБ «Гута-банк» (система «Гута-брокер»), СМВБ (система Quik).

После сравнения данных систем по соотношению факторов цена-качество-надёжность, оптимальной системой была признана система доступа к биржевым шлюзам (см. главу «Шлюз») «Quik».

Сейчас в ИК «Траст-Инвест» существует информационная система, состоящая из трёх основных компонентов: депозитарий, фронт-офис, бэк-офис. Эти три компонента связаны между собой информационными потоками. Бэк-офис занимается внебиржевыми операциями, принимает отчёты от фронт-офиса и регистрирует информацию в специальной программе Broller. Депозитарий занимается учётом и хранением ценных бумаг. Ключевым звеном общей информационной системы является фронт-офис – он выполняет активные операции на ведущих Российских биржах – управляет портфелями клиентов, с целью повышения их стоимости. Фронт-оффис использует новейшие технологии торговли на рынке ценных бумаг – интернет-трейдинг.

Однако развитие новых технологий не стоит на месте и в результате их совершенствования и развития прикладного программного обеспечения выявляются всё новые недостатки. Наступает второй этап совершенствования автоматизации работы брокера, после первого этапа, уже именуемого интернет-брокером.

Целью работы является обеспечение эффективности работы фронт-офиса Закрытого Акционерного Общества Инвестиционной Компании «Траст-Инвест» (далее ИК «Траст-Инвест»).

Для достижения поставленной цели, решались следующие задачи:

? Обзор и анализ существующих систем интернет-трейдинга

? Описание информационной системы компании

? Выявление предмета автоматизации

? Обзор и анализ существующих программ технического анализа ценных бумаг.

? Автоматизация торговой системы.

? Тестирование торговой системы

Объектом исследования является ИК «Траст-Инвест».

Предметом исследования является автоматизация принятия инвестиционных решений

Для достижения поставленных целей использовались методы статистической обработки данных и технического анализа.

Практическая значимость дипломного проекта заключается:

? в возможном повышении дохода от инвестиционных решений

? в повышении скорости работы

? в получении отчётов о доходности деятельности

? в возможности хранения информации по любым инструментам за любой период, что значительно облегчает анализ проведённой работы.

Гипотеза – возможность модернизации работы фронт-офиса ЗАО ИК «Траст-Инвест».

Новизна работы:

? Выполнен анализ систем доступа к торгам

? Рассмотрена информационная система ИК «Траст-Инвест»

? На основе анализа выявлен предмет автоматизации

? Модернизирована выбранная торговая система

Структура и объём работы.

Работа содержит введение, 5 разделов, заключение и приложения.

Во введении описывается цель, задачи, объект исследования дипломной работы, предмет изучения, а также новизна и практическая значимость автоматизированной системы.

В первом разделе изложены проблемы автоматизации инвестирования и этапы развития технологий интернет-трейдинга.

Во втором разделе описаны частная и общая информационные системы ИК «Траст-Инвест».

В третьем разделе произведено обоснование выбора средства проектирования торговых систем. Изложены основы работы программы технического анализа «MetaStock». Описана логика работы автоматизированных торговых систем. А так же показаны результаты тестирования автоматизированной торговой ситемы технического анализа и её модификаций.

В четвёртом разделе рассмотрено соблюдение техники безопасности в ЗАО ИК «Траст-Инвест».

В заключении сделаны обобщения по дипломному проекту и подведены итоги работы

В приложения вынесены схемы систем интернет-трейдинга, демонстрационный материал и материалы внедрения работы.

На защиту выносится: информационная система ИК «Траст-Инвест», автоматизированная торговая система технического анализа, результаты тестирования торговой системы и её модификаций.

Список литературы

1. Беляев Вадим. Торговля ценными бумагами в сети Интернет //РЦБ. - 99 №10

2. Беляев Михаил. Прошлое и будущее Интернет-трейдинга в России Журнал//РЦБ. - 01 №4

3. Субботин Сергей. Интернет-коммерция - за и против Журнал //РЦБ. - 00 №7

4. Кузетенко Александр, Субботин Сергей. Интернет-технологии в брокерском обслуживании частных лиц - взгляд фондовых технологов //РЦБ. - 00 №18

5. Мечислав Шешеловский, Виктор Смирнов. Эволюция Интернет-трейдинга в России «Гута-Брокер» - Интернет-торговая система четвертого поколения //РЦБ. - 01 №19

6. Китов Игорь, Корженков Михаил, Эллинский Евгений. Интернет-трейдинг на российском финансовом рынке. Опыт внедрения и перспективы развития //РЦБ. - 00 №21

7. Тарачев Владимир. Новые законы - новые технологии //РЦБ. - 00 №21

8. Интернет-трейдинг и его безопасность //РЦБ. - 00 №21

9. Кадощук Игорь. Плюсы и минусы Интернет-трейдинга. //РЦБ. - 00 №21

10. Кадощук Игорь. Риски, связанные с Интернет-трейдингом на финансовых рынках, и возможные пути их снижения //РЦБ. - 00 №13

11. Гуалтиери Доминик. «Альфа-директ» - Интернет-трейдинг в реальном времени //РЦБ. - 00 №21

12. Константин Корищенко. Фондовая биржа РТС обновляет технологии торговли //РЦБ. - 00 №19

13. Козлов Николай, Черныш Татьяна. Информационная система инвестиционной компании в эпоху Интернета //РЦБ. - 00 №21

14. Устав ИК «Траст-инвест»

15. Швец С. В.- Информатика. – Абакан: ХГУ, 2000.-241 с.

16. Программа Quik http://www.quik.ru/

17. Документация к программе Quik

18. Фундаментальный анализ http://www.enb-invest.ru/school7.php

19. Технический анализ http://www.forexpf.ru/static.php?sysname=analysis_desc

20. Интернет-трейдинг http://www.interbroker.ru/

21. Документация к программе MetaStock

22. Джэк Швагер.- Технический анализ. Полный курс.- М: Альпина паблишер 2001.-720 с.

23. http://www.metaquotes.ru/techanalysis/ta_indicators.php#macd

24. Санитарные нормы и правила (СанПиН)

Примечания:

Примечаний нет.