Контрольная работа: Расчет процентов по кредитам и вкладам
1. Определить простую ставку процентов, при которой первоначальный капитал в размере 10000 руб. достигнет через 180 дней суммы 13000
Решение.
13000=10000∙(1+180∙p/365), где p – искомая процентная ставка.
3000=1800000∙p/365
p=3000∙365/1800000
p=0.6083
Следовательно, искомая процентная ставка – 60.83% годовых.
2. Кредит в размере 45000 выдан с 26.03 по 18.10 под простые 48% годовых. Определить размеры долга для различных вариантов начисления процентов
Решение.
«Английская практика»
tф=6+30+31+30+31+31+30+18–1=206 дней.
FV=PV+I
I=PV∙i∙(t/T), где T – 365 дней.
I=45000∙0.48∙(206/365)=12190.68 руб.
FV=P+I=45000+12190.68=57190.68 руб.
«Французская практика»
tф=206 дней, T=360 дней.
I=45000∙0.48∙(206/360)=12360 руб.
FV=P+I=45000+12360=57360 руб.
«Германская практика»
tф=6+30+30+30+30+30+30+18–1=203 дней, T=360 дней.
I=45000∙0.48∙(203/360)=12180 руб.
FV=P+I=45000+12180=57180 руб.
3. Банк объявил следующие условия выдачи ссуды на год: за 1 квартал ссудный процент 48%, а в каждом последующем квартале процентная ставка по ссуде увеличивается на 3%. Определить сумму к возврату в банк, если ссуда выдана на год и составляет 45000 рублей (простые проценты)
Решение.
45000∙(1+(90∙0.48+91∙0.51+92∙0.54+ 92∙0.57)/365) = 68637.95 руб.
4. Договор вклада заключен на 8 лет и предусматривает начисление и капитализацию процентов по полугодиям. Сумма вклада 45000 руб., годовая ставка 28%. Рассчитать сумму на счете клиента к концу срока
Решение.
После первого полугодия сумма составит:
45000∙(1+0.14)=51300 руб.
Проведя аналогичное «начисление» 16 раз (по числу полугодий) мы получим сумму:
45000∙(1+0.14)16 = 366176.22 руб.
5. Владелец векселя номинальной стоимости 13000 руб. и сроком обращения 1 год предъявил его банку-эмитенту для учета за 60 дней до платежа. Банк учел его по ставке 30% годовых. Определить дисконтированную величину, то есть сумму, полученную владельцем векселя и величину дисконта
Решение.
Дисконт.
D=13000∙0.3∙60/360 = 650 руб.
Дисконтированная величина.
13000–650=12350 руб.
6. Определить значение годовой учетной ставки банка, эквивалентной ставке простых процентов 48% годовых (n=1)
Решение.
7. На вклады ежеквартально начисляются проценты по номинальной годовой ставке 28%. Определить сумму вклада для накопления через 1,5 года суммы 13000
Решение.
Искомая сумма равна
= 
=
8862.45 руб.
8. Банк предлагает долгосрочные кредиты под 48% годовых с ежеквартальным начислением процентов, 50% годовых с полугодовым начислением процентов и 44% с ежемесячным начислением процентов. Определить наиболее выгодный для банка вариант кредитования
Решение.
Рассчитаем сумму процентов за год на 1000 рублей кредита по всем трем вариантам.
1. 
= 
= 573.52 руб.
2. 
= 
= 562.5 руб.
3. 
= 540.53 руб.
Из приведенных расчетов видно, что наиболее выгодным для банка будет первый вид кредитования.
9. Банк выдает кредит под 48% годовых. Полугодовой индекс инфляции составил 0.09. Определить реальную годовую ставку процентов с учетом инфляции
Решение.
Искомая реальная ставка равна
10. Какую ставку процентов по вкладам нужно назначить, чтобы реальная доходность вклада с учетом инфляции 0.09 была 10% годовых
Решение.
Воспользуемся формулой И. Фишера
iα=i+α+iα
Здесь iα – ставка с учетом инфляции
α – уровень инфляции
i – ставка процентов
Т. е. искомая ставка равна 0.1∙0.09+0.1+0.09=0.199 = 19.9%
11. Рассчитать уровень инфляции за год при ежемесячном уровне инфляции 0.09
Возьмем индекс инфляции за год.
In=(1+α)n=(1+0.09)12=2.81
Отсюда получаем:
In=1+αг→αг=In-1
αг= 2.81–1=1.81 = 181%
12. Вклад 45000 положен в банк на полгода с ежемесячным начислением сложным начислением процентов по номинальной ставке 72% годовых. Определить реальный доход вкладчика если ожидаемый ежемесячный уровень инфляции составит 0.09
= 32193.26 руб.
Реальный доход вкладчика составит
32193.26–45000=–12806.74
13. Договор аренды имущества заключен на 5 лет. Аренда уплачивается суммами S1=13000 руб., S2=14000 руб., S3=15000 руб. в конце 1 го, 3 го и 5 го годов. По новому графику платежей вносятся две суммы S4=16000 руб. в конце 2 го года и S5 в конце 4 года. Ставка банковского процента 11%. Определить S5
Решение.
Соотношение платежей в первом и втором вариантах выглядит следующим образом
13000∙1.114+14000∙1.112+15000= 16∙1.113+S5∙1.11
19734.92+17249.4+15000=21882.1+S5∙1.11
1.11∙S5=30102.22
S5=27199.12 руб.
14. Определить размер ежегодных платежей по сложной ставке 11% годовых для создания через 6 лет фонда в размере 13000000 руб
Решение.
Обозначим искомую сумму N. Получим соотношение
N∙(1+1.11+1.112+1.113+1.114+1.115) = 13000000
7.91286∙N=13000000
N=1642895.24 руб.
15. Рассчитать величину фонда, который может быть сформирован за 2 года путем внесения в конце каждого года сумм 13000. Проценты на вклад начисляются по ставке 11%
Решение.
Искомая сумма = 13000∙(1.11+1)=27430 руб.
16. Ежемесячная средняя плата за квартиру составляет 3000 руб. Срок платежа – начало месяца. Рассчитать величину равноценного платежа, взимаемого за год вперед. Ставка банковского депозита 48% годовых
Решение.
Искомая сумма 
= 3000∙9.385∙1.04 = 29281.2
руб.
17. Двухлетняя облигация номиналом 1000 руб. имеет 4 полугодовых купона доходностью 20% годовых каждый. Рассчитать цену ее первоначального размещения, приняв ставку сравнения 11%
Решение.
= 
= 100∙3.50515 +
1000∙0.807216 = 350.515+807.216 = 1157.73 руб.
18. Бескупонная облигация куплена по курсу 70 и продана по курсу 88 через 90 дней. Рассчитать доходность вложения по схеме сложных и простых процентов
Решение.
Для сложных процентов:
Для простых процентов:
19. Представить план амортизации пятилетнего займа в 4500000 руб., погашаемого 1) равными суммами; 2) равными срочными уплатами. Процентная ставка по займу 11%
Решение.
1) Обозначим сумму долга после К года Dк, проценты – Iк.
У – величина срочной уплаты
У=const+Iк
= 3.6 млн. руб. – долг после первого
года.
I1=Dic=4.5∙0.11=0,495 млн. руб. – проценты
У1= Dic+
=0.495+0.9=1,395 млн. руб.
Второй год:
=2,7 млн. руб.
= 0.396 млн. руб.
У2=0,396+0.9=1,296
Третий год
=1,8 млн. руб.
= 0.297 млн. руб.
У3=0,297+0.9=1,197
Четвертый год
=0,0 млн. руб.
= 0.198 млн. руб.
У3=0,198+0.9=1,098
Пятый год
D5=0
= 0.099 млн. руб.
У5=0.099+0.9=0.999 млн. руб.
Сведем данные в таблицу:
| Год | Уплата, млн. | Проценты, млн. | Долг, млн. руб. |
| 0 | 4.5 | ||
| 1 | 1.395 | 0.495 | 3.6 |
| 2 | 1.296 | 0.396 | 2.7 |
| 3 | 1.197 | 0.297 | 1.8 |
| 4 | 1.098 | 0.198 | 0.9 |
| 5 | 0.999 | 0.099 | 0 |
2) Периодическая выплата постоянной суммы У при заданной процентной ставке ic в течении n лет является аннуитетом.
Величина срочной уплаты:
У=
, где D – сумма долга, ai,n
– коэффициент приведения ренты.
ai,n=
=
= 3,7
Величина срочной уплаты:
У= 
= 1,2162 млн. руб.
Обозначим сумму платежа в конце k года через Pk, тогда:
= 0.7212 млн. руб.
I1=У-P1=1.2162–0.7212=0,495 млн. руб.
= 0.8005 млн. руб.
I2=У-P2=1.2162–0.8005=0,4157 млн. руб.
= 0.8886 млн. руб.
I2=У-P2=1.2162–0.8886=0,3276 млн. руб.
= 0.9863 млн. руб.
I2=У-P2=1.2162–0.9863=0,2229 млн. руб.
= 1.0948 млн. руб.
I2=У-P2=1.2162–1.0948=0,1214 млн. руб.
Сведем данные в таблицу:
| Год | Величина срочной уплаты, млн. руб. | Сумма платежа | Проценты |
| 1 | 1.2162 | 0.7212 | 0.495 |
| 2 | 1.2162 | 0.8005 | 0.4157 |
| 3 | 1.2162 | 0.8886 | 0.3276 |
| 4 | 1.2162 | 0.9863 | 0.2229 |
| 5 | 1.2162 | 1.0948 | 0.1214 |
| Все виды дисконтирования, наращения и тд | |
|
... Задание3 Задание4 Задание5 Задание6 Задание7 Задание8 Sheet 1: Шаблон Анализ простейших финансовых операций Исходные данные Годовая процентная ... Провести анализ операции наращения по простым декурсивным процентам с разными временными базами(360/360; 365/365; 365/360) и разных сроках операциию. 3. Искомые значения будущей суммы вклада будут размещаться при подстановке по столбцам ниже значений аргумента в диапазоне С6:G6, а формула: =БЗ(ВЗ/12;В4; ;-В2) должна находится на ... |
Раздел: Рефераты по биржевому делу Тип: реферат |
| Ивасенко А.Г. и др. Финансовый менеджмент | |
|
1. Основные понятия финансового менеджмента 1.1. Стоимость и капитал Стоимость - центральное понятие финансового менеджмента. Стоимостью могут ... Простая ставка 30 % годовых при одном начислении в году называется эквивалентной простой ставке 15 % годовых при начислении один раз в полгода. Год может приниматься равным 365 или 360 дням (12 полных месяцев по 30 дней в каждом). |
Раздел: Остальные рефераты Тип: реферат |
| Содержание и виды инфляции. Социально-экономические последствия ... | |
|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра макроэкономики и ... Другой американский экономист полагает, что гиперинфляцией в развивающихся странах можно считать темпы прироста уровня цен, более 50% в месяц, что при пересчете на годовые темпы ... При высокой инфляции бюджетные поступления государства обесцениваются за период с момента начисления и до момента их поступления в бюджет. |
Раздел: Рефераты по экономике Тип: курсовая работа |
| Финансовые расчеты | |
|
... htm Лекция 1 Базисные финансовые расчеты. Основная страница Лекция 1. Базисные финансовые расчеты. Начисление процентов по простой процентной ставке. Временная база обычно задается равной 360 или 365 дням. Вклад в сумме 500 тыс. руб. положен в банк на 2 года с ежемесячным начислением сложных процентов по номинальной годовой ставке, равной 10%. |
Раздел: Рефераты по финансам Тип: реферат |
| Оснобенности формирования депозитной политики коммерческих банков в ... | |
|
Рисунок 4 - Структура пассивов банковского сектора в 2000 и 2001 годах Временной период Рисунок 5 - Динамика среднемесячных ростов вкладов в Сбербанке ... Такой порядок начисления дохода стимулирует увеличение срока хранения средств и защищает вклад от инфляции. Так, уровень инфляции в 2002 году оценивался в 15,1%, а банк предлагал вклады по ставкам 15,5% (депозит на 181 день), 15,75% (271 день) и 16,5% годовых (365 дней). |
Раздел: Рефераты по банковскому делу Тип: реферат |