Бакаев Л.А.. Количественные методы в управлении инвестициями (2000)

• Предисловие
• POЗДИЛ 1. ПРОЦЕНТЫ и аннуитеты
• 1.1. Концепция стоимости денег во времени
• 1.2. Простые и сложные проценты
• 1.3. непрерывные проценты
• 1.4. Будущая стоимость аннуитета
• 1.5. Приведенная стоимость аннуитета
• POЗДИЛ 2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ в долгосрочные ценные бумаги
• 2.1. Стоимость активов. Метод капитализации дохода и его использование для оценки стоимости активов
• 2.2. Оценка стоимости облигаций и привилейованих акций
• 2.3. Оценки стоимости обыкновенных акций
• 3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ целесообразности инвестирования в условиях определенности
• 3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ инвестиционные проекты по критериям ЗАВИСИМОСТИ
• 3.2. Период окупаемости инвестиций
• 3.3. СРЕДНЯЯ СТАВКА ДОХОДНОСТИ (ССП) ИНВЕСТИЦИЙ
• 3.4. Чистая текущая стоимость ( ЧТС ) ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
• 3.5. Индекс доходности (ИП) ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
• 3.6. Внутренняя ставка доходности (ВСП) ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
• 3.7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ЧТС , ИП И ВСП ДЛЯ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
• 3.8. МОДИФИЦИРОВАННАЯ ВНУТРИШНЯСТАВКА ДОХОДНОСТИ ( МВСП )
• POЗДИЛ 4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИНВЕCТИЦИЙНИХ ПРОЕКТОВ
• 4.1. Анализ конфликтных ситуаций , возникающих при использовании модели дисконтированного денежного потока альтернативных проектов
• 4.2. ОБОБЩЕНИЕ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ ЧНС
• 4.3. Схема ранжирования альтернативных инвестиционных проектов
• 4.4. Примеры оценки альтернативных инвестиционных проектов
• ГЛАВА 5. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ РИСКА
• 5.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА И ЕГО ВИДЫ
• 5.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК
• 5.3. Абсолютное и относительное МЕРЫ РИСКА
• 5.4. МЕТОД эквивалент уверенности (МЭП)
• 5.5. МЕТОД СТАВКИ СКИДОК С УЧЕТОМ РИСКА
• 5.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ распределения вероятностей ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
• ГЛАВА 6. ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА портфеля инвестиционных проектов
• 6.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
• 6.2. Кривых равнодушия инвестора
• 6.3. Ожидаемое ДОХОДНОСТЬ , стандартное отклонение И ковариации ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
• 6.4. ТЕОРЕМА О ЭФФЕКТИВНУЮ множество портфелей проектов (ЦП)
• 6.5. Портфель инвестиционных проектов с минимальным риском
• Глава 7. Модель оценки капитальных активов И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
• 7.1. Общая характеристика модели оценки капитальных активов ( Мока )
• 7.2. Однофакторного МОДЕЛЬОЦИНКЫ КАПИТАЛЬНЫХ АКТИВОВ (МОДЕЛЬ У. Шарпа
• 7.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ портфель инвестиций
• 7.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Мока ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
• Глава 8. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• 8.1. МОТИВАЦИИ ДЛЯ использованием методов математического программирования
• 8.2. ОПТИМИЗАЦИЯ распределения инвестиционных ресурсов между проектами