15.3. Резервирование и управления запасами с учетом риска
Разновидности задач управления запасами и их сложность привели к созданию большого количества математических моделей, эффективное использование которых невозможно без применения экономико-математических методов и ЭВМ. Модели управления запасами отличаются многими компонентами, в зависимости от характера изменения величин, которые в них входят. Наиболее существенным фактором, следует учитывать при разработке моделей управления запасами, есть время. Статические модели управления запасами лишь приближенно соответствуют реальным условиям. Более точное решение может быть получен на базе использования динамических моделей, учитывающих время и соответствующие залежности.Следует отметить, что во многих моделях управления запасами одним из главных предположений является то, что, например, спрос есть заранее известной детерминированной величиной. Однако в подавляющем большинстве реальных задач спрос является случайной величиной, распределение вероятности которой может быть как известным, так и неизвестным. В связи с этим возникает экономический риск, обусловленный неопределенностью, стохастичность по величине попиту.
Величина риска может быть определена как отклонение ожидаемых результатов относительно потребностей в запасах средней или ожидаемой величини.
Содержание определенного объема денежных средств на банковском счете или в форме наличных денег в кассе компании (фирмы) является важным для нормального ее функционирования. Денежные средства нужны компаниям (предприятиям) главным образом для регулирования различного рода обязательств. Кроме этого предприятия удерживают сальдо средств в кассе или на банковском счете для противодействия последствиям нехватки наличности тощо.
Содержание чрезмерного объема средств может быть фактором, снижающим общую эффективность хозяйствования компании (предприятия).
Оптимизация величины запасов денежных средств реализуется по разным методами.
Рассмотрим, в частности, модель Н. Миллера и Д. Орра. Данная модель имеет вероятностный характер - потоки чистых доходов и расходов трактуются как случайные переменные величины, закон распределения которых может быть описан двумя параметрами: математическим ожиданием (средней величиной) и дисперсией (вариацией). Принимается также гипотеза, что функция распределения (данного потока чистых денежных поступлений и расходов) вокруг их среднего уровня имеет нормальный закон розподилу.
В модели главными являются три величины: оптимальная величина сальдо средств х *, их максимальный уровень х> и минимальный уровень х. Причем минимальный уровень х
| 15.2. Процессы антикризисного управления | 15.4. Технология антикризисного управления |