1.6.1. Классификация рисков  ипотечного кредитования

Наиболее распространенными в ипотечном кредитовании являются следующие виды рисков:

кредитный риск;

процентный риск;

риск ликвидности.

Кредитный риск - риск неисполнения заемщиком своих обяза­тельств по кредитному договору.  Полностью избежать кре­дитного риска невозможно. Для банка важно поддержание процента не­возвращенных кредитов на приемлемом уровне (как правило, не более пя­ти процентов).

Снижению кредитного риска способствует:

правильная оценка стоимости недвижимости; кредитоспособно­сти заемщиков;

эффективное функционирование механизма "обращения взы­скания";

надежная система регистрации имущественных прав;

возможное привлечение государственных гарантий по ипотеч­ному кредиту (например, в случае кредитования приобретения социального жилья);

распределение кредитов по группам риска, раннее выявление проблемных кредитов, разработка программ по возврату кредитов;

создание резервных фондов;

страхование ипотечных кредитов.

Процентный риск -  возможность возникновения потерь в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых  кредитными учреждениями по заемным средствам, над ставками по предоставленным кредитам.

Процентный риск возникает из-за того, что нельзя точно спрогнозировать ни размеры, ни сроки, ни неблагоприятные колебания процентных ставок. Это приводит к повышению затрат на выплату процентов, к снижению дохода от инвестиций и, следовательно, к снижению прибыли или даже убыткам.

Существенному снижению данного риска служит правильный расчет процентной ставки по ипотечному кредиту, введение переменной процентной ставки.

Процентная ставка по ипотечному кредиту может быть определена по следующей формуле:

, где

IИК – процентная ставка по ипотечному кредиту;

IЗС – процентная ставка по заемным средствам;

ЗС – сумма заемных средств;

А – сумма активов;

IПС – процентная ставка по привлеченным средствам;

IАК – ставка на акционерный капитал;

АК – стоимость акционерного капитала;

N – премия за различные риски в процентах.

Риск ликвидности.   Причинами возникновения данного риска являются: изменения рыночной конъюнктуры, процентных ставок, валютных курсов, фондового рынка; массовое изъятие вкладов; недостаточный контроль по остаткам денежных средств на счетах, несоответствие между сроками погашения по активам и пассивам банка, структура активов и пассивов банка и др. Снижению данного риска способствует, во-первых, определение возможной потребности банка в средствах, и, во-вторых, разработке стратегии мобилизации ресурсов с определением источников и затрат.