Пример в режиме реального времени

К оглавлению 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55

Периоды страха и жадности ----

Необычайно сложно предсказать поведение трейдеров под воздействием страха и жадности заранее.

Однако мы можем обойти эту преграду окольным путём.

Когда рынок достигает глобальной вершины, движение завершается очень большим ценовым

размахом. Разумно предположить, что общественность выразила свои эмоции сполна. Другими

словами, на глобальной вершине жадность трейдеров достигла пика и последующее снижение рынка

будет происходить под воздействием страха тех же трейдеров. Определившись __________с этим, мы можем

отправиться дальше, сформулировав следующее: когда рынок достигает глобальной вершины, эмоции

большинства трейдеров (жадность, в этом случае) в этот момент совпали. Таким образом, лучи Ганна

от такой глобальной вершины испускаются из самого зарождения следующего эмоционального цикла;

углы Ганна от глобальной вершины более полно опишут большой эмоциональный период, чем углы

Ганна от второстепенной вершины.

Проще говоря: углы Ганна, берущие начало от глобальных ценовых колебаний гораздо лучше

описывают будущие ценовые движения, чем углы, берущие начало от второстепенных ценовых

колебаний. Програмное обеспечение GET придаёт большее значение глобальным углам Ганна.

Классификация ценовых колебаний ---

Перед нами встаёт вопрос классификации основных ценовых колебаний. Ведь довольно просто

смотреть на ценовой график и говорить «это вот вершина» или «а вот это дно». От нас требовалось

научить компьютер тому же.

Измеряя процентные соотношения ценовых колебаний от пика до дна, программное

обеспечение GET присваивает экстремумам следующие обозначения: P - высший J -

старший I - средний M – маленький (Пример на графике вверху).

Углы Ганна, построенные на пиках/впадинах высшего порядка, имеют приоритет в

описывание будущих колебаний эмоционального настроения трейдеров. Следующими

по списку будут углы построенные на пиках/впадинах, относящихся к старшему

порядку, за которым следуют средний и маленький порядки.

В общем, все углы Ганна могут служить поддержкой или сопротивлением для ценовых

колебаний. Однако, углы, принадлежащие высоким порядкам, например, высшему либо

старшему, обычно служат более продолжительной и сильной

поддержкой/сопротивлением

Комбинирование Углов Ганна и Волн Эллиота.

(для Волн 3 и 5)

Когда рынок растёт пятиволновым

импульсом, постройте восходящие углы

Ганна на предыдущем ПИКЕ ВЫСШЕГО

ПОРЯДКА. Углы должны служить

сопротивлением для экстремумов Волны

Три и Волны Пять.

Когда рынок падает пятиволновым

импульсом, постройте нисходящие

углы Ганна на предыдущей

ВПАДИНЕ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА.

Углы должны служить

сопротивлением для экстремумов

Волны Три и Волны Пять. 5

Комбинирование углов Ганна и Волн Эллиота.

(для Волны 4)

Когда рынок растёт пятиволновым

импульсом, постройте восходящие углы

Ганна на предыдущей ВПАДИНЕ

ВЫСШЕГО ПОРЯДКА. Углы должны

служить ПОДДЕРЖКОЙ для ДНА Волны

ЧЕТЫРЕ. 4

1 4

Когда рынок падает пятиволновым

ипульсом, постройте нисходящие

углы Ганна на предыдущем ПИКЕ

ВЫСШЕГО ПОРЯДКА. Углы

должны служить

СОПРОТИВЛЕНИЕМ для

ВЕРШИНЫ Волны ЧЕТЫРЕ.

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ УГЛЫ ГАННА

В предыдущие версии мы включали встроенные параметры для Углов Ганна для

отдельных наименований американских товарных рынков. В этом было два основных

недостатка:

1) Встроенные параметры не могли быть изменены с целью соответствовать

ежедневной рыночной волатильности;

2) Параметры углов Ганна были доступны только для конкретных рынков.

Сегодня мы включили процедуры, позволяющие пользователю отыскать оптимальный

угол для любого рынка, котировки которого поступают на экран, включая акции,

спреды, кросс-курсы и иностранные активы. Процедуры можно настраивать с учётом

волатильности.

Оптимизированные параметры отображаются на графике и могут быть сохранены для

последующего использования.