ГЛАВА 10 СВЯТОЙ ГРААЛЬ
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Это название— просто шутка! Мы назвали эту главу Святой Грааль, потому что это одна из
самых легких моделей в настоящем руководстве. Основанная на ADX (Average Directional
Index, индекс усредненного направления) Уэллеса Уайлдера, эта стратегия работает на любом
рынке в любой структуре времени.
Прежде, чем мы продолжим, следует ознакомиться с ADX. Попросту говоря, ADX измеряет
силу тренда в определенный период времени. Чем сильнее тренд в любом направлении, тем
выше показатель ADX. (Если вы хотите получить больше информации о построении и
интерпретации ADX, рекомендуем ｫРуководство для технических трейдеров по
компьютерному анализу фьючерсного рынкаｻ (Technical Traders Guide to Computer Analysis of
the Futures Market) Чарльза ЛеБо и Дэвида У. Лукаса.
Когда цены в сильном тренде делают новые максимумы (минимумы), всегда следует покупать
(продавать) на первом откате. Святой Грааль точный метод, используемый нами для
определения момента открытия позиции после восстановления. Открывая эту сделку, мы
ожидаем продолжения предыдущего тренда.
Обычно следует один из двух результатов. Повторная проба может потерпеть неудачу на
предыдущем максимуме/минимуме — в этом случае обычно может быть сделана небольшая
прибыль. Во втором сценарии начнется целый новый этап продолжения тренда. В худшем
случае, это точка входа с очень низким риском и несколькими вариантами осуществления
выхода.
ДЛЯ ПОКУПКИ (ДЛЯ ПРОДАЖИ - НАОБОРОТ)
1. 14-периодичный ADX должен стать больше 30 и продолжать повышаться. Это
идентифицирует рынок с сильным трендом.
2. Ищите восстановление цены до 20-периодичной экспоненциальной скользящей
средней. Обычно восстановление цены сопровождается снижением ADX.
3. Когда цена касается 20-пернодичной экспоненциальной скользящей средней, ставьте
покупающий стоп выше максимума предыдущего бара.
4. После его исполнения вводите защитный продающий стоп на недавно сформированном
минимуме колебания. Подтягивайте стоп по мере накопления прибыли и выходите на
максимуме самою последнего колебания. Если вы думаете, что рынок может продолжить свое
движение, можно закрыть на максимуме самого последнего колебания только часть позиции и
приблизить стопы для остальной части.
5. Если сделка прерывается защитным стопом, открывайте ее повторно, помещая новый
покупающий стоп на первоначальной цене входа.
6. После успешной сделки ADX должен снова подняться выше 30, прежде чем можно будет
торговать другим восстановлением до скользящей средней.
ПРИМЕР 10.1. Пшеница— декабрь 1995 года.
14-периодичный ADX больше 30, а цена восстанавливается до 20-периодичной
экспоненциальной скользящей средней. В точке 1 рынок прорывается выше максимума
предыдущего бара, давая сигнал для длинного входа. Наш первоначальный стоп помещен на
В, самый последний минимум восстановления. Цель нашей торговли — проба точки А,
самого последнего максимума колебания, что и произошло в точке 2.
Другая сделка складывается в июле. Цена торгуется на 20-периодичной экспоненциальной
скользящей средней, и покупающий стоп ставится выше максимума предыдущего бара. Мы
открываемся в точке 3, и наш первоначальный стоп помещается в точке D, минимуме
восстановления. Мы ожидаем пробы точки С, самого последнею максимума колебания, и эта
цель достигается в точке 4.
ПРИМЕР 10.2. Citicorp (CCI) - 1995 год.
На этом графике есть две схемы сделок. ADX больше 30, и цена корректирует назад к 20-
периодичной экспоненциальной скользящей средней.
Наш покупающий стоп исполняется выше максимума предыдущего бара. Первоначальный
стоп помещен в точке В, минимуме восстановления. Мы ожидаем повторной пробы точки А.
Цель нашей торговли достигается в точке 2. Другая сделка вводится в точке 3. Рынок
достигает нашего целевого уровня С в точке 4.
ПРИМЕР 10.2. Citicorp (CCI) - 1995 год.
На этом графике есть две схемы сделок. ADX больше 30, и цена корректирует назад к 20-
периодичной экспоненциальной скользящей средней.
Наш покупающий стоп исполняется выше максимума предыдущего бара. Первоначальный
стоп помещен в точке В, минимуме восстановления. Мы ожидаем повторной пробы точки А.
Цель нашей торговли достигается в точке 2. Другая сделка вводится в точке 3. Рынок
достигает нашего целевого уровня С в точке 4.
ПРИМЕР 10.4. Апельсиновый сок — 60-минутные бары.
Эта модель особенно хорошо подходит для внутридневной торговли. В точке В рынок
восстанавливается до 20-периодичной экспоненциальной скользящей средней, причем ADX
больше 30. Мы входим в точке 1 на покупающем стопе выше максимума предыдущего бара и
начинаем дожидаться повторной пробы уровня А. Наш первоначальный стоп помещен в точке
В— в этой сделке мы рискуем не более чем 150 долл. Рынок закрывается в нашу пользу,
поэтому мы оставляем сделку на следующий день. На следующее утро продолжение
происходит в форме разрыва на открытии, где мы выходим из нашей сделки.
ПРИМЕР 10.5. S&P — 60-минутные бары.
Этот рынок настолько сильный, что цена пересекла 20-периодичную экспоненциальную
скользящую среднюю, двигаясь некоторое время вбок, а не откатываясь. Мы входим в точке
1, где рынок превышает максимум предыдущего бара, затем ставим стоп на самом последнем
минимуме, Рынок совершает новое восходящее движение, и маленький бар расширения
диапазона в точке 2 сообщает, когда оно закончено. Следует период покоя, в котором рынок
снова корректирует вбок, а не вниз. В точке 3 можно было открыть еще одну сделку.
Мы нашли: когда цены после сильного движения восстанавливаются, 20-перио-дичная
экспоненциальная скользящая средняя имеет тенденцию действовать как
поддержка/сопротивление этих восстановлений. Дожидаясь, пока рынок пройдет выше
максимума предыдущего дня, вы получаете более уверенное подтверждение возобновления
долгосрочного тренда.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: многие трейдеры неправильно думают, что снижение ADX
указывает на разворот тренда. Это редко справедливо. Обычно ADX достигает пика, когда
начинается консолидация цены. Эту схему находить легко. Мы надеемся, что вы потратите
время на самостоятельное изучение графиков и исследование этой схемы. Мы думаем, скоро
вы увидите, почему мы назвали эту главу ｫСвятой Граальｻ!
Это название— просто шутка! Мы назвали эту главу Святой Грааль, потому что это одна из
самых легких моделей в настоящем руководстве. Основанная на ADX (Average Directional
Index, индекс усредненного направления) Уэллеса Уайлдера, эта стратегия работает на любом
рынке в любой структуре времени.
Прежде, чем мы продолжим, следует ознакомиться с ADX. Попросту говоря, ADX измеряет
силу тренда в определенный период времени. Чем сильнее тренд в любом направлении, тем
выше показатель ADX. (Если вы хотите получить больше информации о построении и
интерпретации ADX, рекомендуем ｫРуководство для технических трейдеров по
компьютерному анализу фьючерсного рынкаｻ (Technical Traders Guide to Computer Analysis of
the Futures Market) Чарльза ЛеБо и Дэвида У. Лукаса.
Когда цены в сильном тренде делают новые максимумы (минимумы), всегда следует покупать
(продавать) на первом откате. Святой Грааль точный метод, используемый нами для
определения момента открытия позиции после восстановления. Открывая эту сделку, мы
ожидаем продолжения предыдущего тренда.
Обычно следует один из двух результатов. Повторная проба может потерпеть неудачу на
предыдущем максимуме/минимуме — в этом случае обычно может быть сделана небольшая
прибыль. Во втором сценарии начнется целый новый этап продолжения тренда. В худшем
случае, это точка входа с очень низким риском и несколькими вариантами осуществления
выхода.
ДЛЯ ПОКУПКИ (ДЛЯ ПРОДАЖИ - НАОБОРОТ)
1. 14-периодичный ADX должен стать больше 30 и продолжать повышаться. Это
идентифицирует рынок с сильным трендом.
2. Ищите восстановление цены до 20-периодичной экспоненциальной скользящей
средней. Обычно восстановление цены сопровождается снижением ADX.
3. Когда цена касается 20-пернодичной экспоненциальной скользящей средней, ставьте
покупающий стоп выше максимума предыдущего бара.
4. После его исполнения вводите защитный продающий стоп на недавно сформированном
минимуме колебания. Подтягивайте стоп по мере накопления прибыли и выходите на
максимуме самою последнего колебания. Если вы думаете, что рынок может продолжить свое
движение, можно закрыть на максимуме самого последнего колебания только часть позиции и
приблизить стопы для остальной части.
5. Если сделка прерывается защитным стопом, открывайте ее повторно, помещая новый
покупающий стоп на первоначальной цене входа.
6. После успешной сделки ADX должен снова подняться выше 30, прежде чем можно будет
торговать другим восстановлением до скользящей средней.
ПРИМЕР 10.1. Пшеница— декабрь 1995 года.
14-периодичный ADX больше 30, а цена восстанавливается до 20-периодичной
экспоненциальной скользящей средней. В точке 1 рынок прорывается выше максимума
предыдущего бара, давая сигнал для длинного входа. Наш первоначальный стоп помещен на
В, самый последний минимум восстановления. Цель нашей торговли — проба точки А,
самого последнего максимума колебания, что и произошло в точке 2.
Другая сделка складывается в июле. Цена торгуется на 20-периодичной экспоненциальной
скользящей средней, и покупающий стоп ставится выше максимума предыдущего бара. Мы
открываемся в точке 3, и наш первоначальный стоп помещается в точке D, минимуме
восстановления. Мы ожидаем пробы точки С, самого последнею максимума колебания, и эта
цель достигается в точке 4.
ПРИМЕР 10.2. Citicorp (CCI) - 1995 год.
На этом графике есть две схемы сделок. ADX больше 30, и цена корректирует назад к 20-
периодичной экспоненциальной скользящей средней.
Наш покупающий стоп исполняется выше максимума предыдущего бара. Первоначальный
стоп помещен в точке В, минимуме восстановления. Мы ожидаем повторной пробы точки А.
Цель нашей торговли достигается в точке 2. Другая сделка вводится в точке 3. Рынок
достигает нашего целевого уровня С в точке 4.
ПРИМЕР 10.2. Citicorp (CCI) - 1995 год.
На этом графике есть две схемы сделок. ADX больше 30, и цена корректирует назад к 20-
периодичной экспоненциальной скользящей средней.
Наш покупающий стоп исполняется выше максимума предыдущего бара. Первоначальный
стоп помещен в точке В, минимуме восстановления. Мы ожидаем повторной пробы точки А.
Цель нашей торговли достигается в точке 2. Другая сделка вводится в точке 3. Рынок
достигает нашего целевого уровня С в точке 4.
ПРИМЕР 10.4. Апельсиновый сок — 60-минутные бары.
Эта модель особенно хорошо подходит для внутридневной торговли. В точке В рынок
восстанавливается до 20-периодичной экспоненциальной скользящей средней, причем ADX
больше 30. Мы входим в точке 1 на покупающем стопе выше максимума предыдущего бара и
начинаем дожидаться повторной пробы уровня А. Наш первоначальный стоп помещен в точке
В— в этой сделке мы рискуем не более чем 150 долл. Рынок закрывается в нашу пользу,
поэтому мы оставляем сделку на следующий день. На следующее утро продолжение
происходит в форме разрыва на открытии, где мы выходим из нашей сделки.
ПРИМЕР 10.5. S&P — 60-минутные бары.
Этот рынок настолько сильный, что цена пересекла 20-периодичную экспоненциальную
скользящую среднюю, двигаясь некоторое время вбок, а не откатываясь. Мы входим в точке
1, где рынок превышает максимум предыдущего бара, затем ставим стоп на самом последнем
минимуме, Рынок совершает новое восходящее движение, и маленький бар расширения
диапазона в точке 2 сообщает, когда оно закончено. Следует период покоя, в котором рынок
снова корректирует вбок, а не вниз. В точке 3 можно было открыть еще одну сделку.
Мы нашли: когда цены после сильного движения восстанавливаются, 20-перио-дичная
экспоненциальная скользящая средняя имеет тенденцию действовать как
поддержка/сопротивление этих восстановлений. Дожидаясь, пока рынок пройдет выше
максимума предыдущего дня, вы получаете более уверенное подтверждение возобновления
долгосрочного тренда.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: многие трейдеры неправильно думают, что снижение ADX
указывает на разворот тренда. Это редко справедливо. Обычно ADX достигает пика, когда
начинается консолидация цены. Эту схему находить легко. Мы надеемся, что вы потратите
время на самостоятельное изучение графиков и исследование этой схемы. Мы думаем, скоро
вы увидите, почему мы назвали эту главу ｫСвятой Граальｻ!