ПРИЛОЖЕНИЕ

К оглавлению 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

РАСЧЕТЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

Историческая волатильность определяется как стандартное отклонение логарифмического

изменения цены, измеренное через равные промежутки времени. Так как наиболее

надежными обычно считаются расчетные цены, самый распространенный метод расчета

волатильности включает использование изменения разницы между расчетными ценами.

Мы определили каждое изменение цены х,- как:

MOORE RESEARCH CENTER - СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пожалуйста, прочитайте этот абзац прежде, чем станете изучать следующие таблицы! Мы хотим,

чтобы было совершенно ясно, что мы не тестируем механические системы. Скорее, мы

исследуем переменные, чтобы увидеть, нет ли тенденции, которая могла бы быть полезна как

часть методологии входа или выхода. На первых порах ваше внимание может быть привлечено

к чтению колонки «среднее значение». Оно не выражает какой-то там уровень доходности. Нас

больше интересуют эти проценты как показатель повышения или понижения рынка в ответ на

первоначальное условие. Мы также проверяем, одинаково ли поведение индикатора на всех

рынках.

Следующий текст поможет вам лучше понять, как читать таблицы.

Введение

Исследовательский центр Moore Research Center (г. Юджин, шт. Орегон) провел

статистические тесты, дополняющие наши собственные исследовательские усилия. Эти

исследования освещают некоторые рыночные тенденции и служат способом определения

количественных характеристик поведения рынка. Эти тесты также дают информацию,

касающуюся частоты возникновения модели, склонности к направлению и дневных барных

характеристик. Мы используем это статистическое тестирование только как инструмент

сравнения. Оно не представляет никакую механическую систему. Поэтому в нем не

учитываются такие статистические данные, как комиссионные или проскальзывание, равно

как данные относительно общей доходности или максимального проседания.

Мы представим краткое описание каждого теста и прокомментируем его результаты. Однако

сначала важно коснуться методологии тестирования. Тесты прогоняются на реальных

контрактных данных, которые извлекаются из ведущего контракта до следующего месяца или

по состоянию за один день перед первым днем уведомления о поставке, или за пять дней до

истечения (что раньше). Мы прогоняем тесты покупки и продажи по отдельности, чтобы

исследовать потенциал склонности к направлению.

Так как мы ищем тенденции или вероятности, важен размер выборки. Тесты прогоняются на

данных за 10 лет на 25 рынках. Число исследованных дней указывается в колонке ｫвсего

днейｻ. Общее число протестированных случаев можно рассчитать делением числа выигрышей на процент выигрышей. Например, 48(60%) означает, что было 48 положительных

результатов с отношением ｫвыигрыш/убытокｻ 60%. 48/0,6 = 80 общих случаев.

Мы также стремимся увидеть, работает ли модель или отношение на многих рынках. Это

укрепляет нашу уверенность, что модель представляет истинный принцип поведения рынка.

Большинство исследований прогоняется только на одной-двух переменных. Мы считаем, что

эти результаты разумны; в будущем эти отношения должны сохраняться. Мы также надеемся,

что вы сможете использовать эти тесты как отправную точку развития вашей собственной

системы или исследования поведения рынка.

Статистические профили дневных баров

Этот первый ряд исследований характеризует поведение цены рынка после дня, который

закрылся на экстремуме своего диапазона. Тесты показывают тенденцию к внутридневному

развороту после этого состояния. Эта модель формирует основание для стратегии 80—20,

обсужденной в Главе 6.

Мы опишем каждую колонку этих примеров так, чтобы вы смогли заниматься изучением

результатов самостоятельно. Первой идет колонка— общее число протестированных дней. За

ней следует листинг, озаглавленный ｫдней схемｻ. Здесь показана частота возникновения.

Следующая колонка показывает процентную долю случаев, когда рынок открывался вверх

или вниз. Далее мы можем видеть число случаев, когда рынок пробивал максимум или

минимум предыдущего дня и среднюю величину пробития. Наконец, в таблице показывается

процентная доля случаев, когда рынок закрывался вверх или вниз.

Давайте рассмотрим первый анализ, озаглавленный ｫИсторические данные по закрытию в

верхних 90%ｻ. Эта таблица характеризует поведение рынка после дня, когда рынок

закрывался в верхних 10 процентах своего диапазона. Если мы взглянем на S&P, то увидим,

что эта схема имела место в 17 процентах случаев на протяжении 2436 дней. На следующее

утро рынок открывался вверх в 48 процентах случаев. Затем он пробивал максимум

предыдущего дня в 85 процентах случаев, в среднем на 2.00 пунктов. Наконец, он закрывался

вверх только в 50 процентах случаев.

Если мы рассмотрим следующее исследование, оно характеризует поведение рынка после

дней, закрывавшихся в верхних 20 процентах диапазона. Как вы можете видеть, результаты

примерно те же самые. Эта же самая тенденция к развороту в середине дня справедлива и для

рынков, закрывающихся на нижних экстремумах своих диапазонов — фактически даже в

большей степени. Когда S&P закрывался в нижних 20 процентах диапазона, была только 42-

процентная вероятность, что на следующий день он закроется ниже.

Интересно также отметить, что, несмотря на склонность S&P и облигаций к подъему за

последние 10 лет, пробитие экстремумов предыдущих дней имело тенденцию быть

значительно глубже на продающейся стороне.

Последний ряд примеров этого раздела характеризует день, следующий после WR7, который

представляет собой самый широкий диапазон за последние семь дней. Мы исследовали как

WR7 с закрытием на максимуме, так и WR7 с закрытием на минимуме. Вероятности для

большинства рынков расположились в пользу закрытия на следующий день в

противоположном направлении. Самый яркий пример— сахар. Он закрывался в

противоположном направлении в 60 процентах случаев. Эти тесты указывают, что

определенно хорошей идеей является взятие прибыли на баре расширения диапазона (иными

словами, на баре с очень широким диапазоном). Они также предполагают, что день WR7 мог

бы быть полезен в сочетании с барами 80—20.

ПРИМЕР А. 1. Историческая статистика для верхних 90%.

Рынок Контракты Всего дней Дней схем

Ожрытис

вверх

Пробитие

максимума

Среднее

пробитие

Закрытие

вверх

SP 86Н-95М 2436 408(17%) 194(48%) 348(85%) 2.00 196(48%)

YX 86Н-95М 2436 458(19%) 196(43%) 377(82%) 1.14 215(47%)

USAM 86Н-95М 2431 418(17%) 218(52%) 336(80%) 0.58 207(50%)

ED 86Н-95М 2439 192(8%) 86(45%) 145(76%) 0.05 83(43%)

SF 86Н-95М 2439 263(11%) 111(42%) 175(67%) 0.52 125(48%)

DM 86Н-95М 2439 277(11%) 143(52%) 208(75%) 0.35 143(52%)

ВР 86Н-95М 2439 255(10%) 117(46%) 173(68%) 0.94 119(47%)

JY 86Н-95М 2438 318(13%) 149(47%) 215(68%) 0.49 164(52%)

GC 86G-95M 2443 253(10%) 119(47%) 191(75%) 2.67 93(37%)

SI 86H-95N 2458 237(10%) 103(43%) 192(81%) 8.72 105(44%)

HG 86H-95N 2458 394(16%) 202(51%) 291(74%) 1.54 198(50%)

CL 86G-95N 2496 402(16%) 217(54%) 352(88%) 0.27 191(48%)

НО 86G-95N 2495 305(12%) 162(53%) 251(82%) 1.07 162(53%)

NG 92G-95V 984 123(12%) 77(63%) 108(88%) 0.036 59(48%)

КС 86H-95U 2493 336(13%) 173(51%) 279(83%) 2.30 152(45%)

СС 86H-95U 2490 252(10%) 110(44%) 199(79%) 18 105(42%)

SB 86H-95V 2548 444(17%) 167(38%) 324(73%) 0.17 179(40%)

JO 86F-95U 2525 415(16%) 207(50%) 311(75%) 1.79 197(47%)

w 86H-95U 2509 395(16%) 201(51%) 326(83%) 3.62 205(52%)

с 86H-95U 2509 342(14%) 171(50%) 270(79%) 2.70 149(44%)

s 86F-95U 2552 341(13%) 162(48%) 266(78%) 6.44 149(44%)

ст 86H-95V 2519 489(19%) 269(55%) 408(83%) 0.92 252(52%)

LC 86G-95V 2549 377(15%) 186(49%) 319(85%) 0.48 200(53%)

РВ 86G-96G 2640 398(15%) 247(62%) 336(84%) 1.08 207(52%)

LH 86G-95V 2557 308(12%) 150(49%) 243(79%) 0.55 156(51%)

ПРИМЕР А.2. Историческая статистика для верхних 80%.

J|W LBR

Moore

Ч||^Г TRADING INC

Историческая статистика для верхних 80%

Рынок Ко тракты Всего дней Дней схем

Открытие

вверх

Пробитие

максимума

Среднее

пробитие

Закрытие

пверх

SP 86H-95M 2436 720(30%) 354(49%) 577(80%) 2.06 357(50%)

YX 86H-95M 2436 746(31%) 317(42%) 579(78%) 1.14 351(47%)

USAM 86H-95M 2431 698(29%) 376(54%) 554(79%) 0.54 352(50%)

ED 86H-95M 2439 457(19%) 227(50%) 336(74%) 0.06 211(46%)

132

SF 86H-95M 2439 575(24%) 255(44%) 383(67%) 0.48 275(48%)

DM 86H-95M 2439 589(24%) 283(48%) 403(68%) 0.35 289(49%)

BP 86H-95M 2439 580(24%) 273(47%) 381(66%) 0.96 279(48%)

JY 86H-95M 2438 606(25%) 273(45%) 375(62%) 0.49 282(47%)

GC 86G-95M 2443 509(21%) 247(49%) 357(70%) 2.66 206(40%)

SI 86H-95N 2458 470(19%) 203(43%) 349(74%) 7.92 197(42%)

HG 86H-95N 2458 641(26%) 316(49%) 452(71%) 1.34 301(47%)

CL 86G-95N 2496 697(28%) 370(53%) 579(83%) 0.27 337(48%)

HO S6G-95N 2495 616(25%) 336(55%) 481(78%) 0.90 312(51%)

NG 92G-95V ^ 984 234(24%) 138(59%) 191(82%) 0035 116(50%)

КС 86H-95U 2493 613(25%) 310(51%) 478(78%) 2.11 279(46%)

cc 86H-95U 2490 533(21%) 222(42%) 390(73%) 18 235(44%)

SB 86H-95V 2548 711(28%) 263(37%) 478(67%) 0.17 279(39%)

JO 86F-95U 2525 679(27%) 337(50%) 500(74%) 1.68 336(49%)

w 86H-95U 2509 685(27%) 338(49%) 536(78%) 3.53 342(50%)

с 86H-95U 2509 675(27%) 326(48%) 506(75%) 2.40 320(47%)

s 86F-95U 2552 635(25%) 297(47%) 465(73%) 5.89 281(44%)

CT 86H-95V 2519 738(29%) 386(52%) 578(78%) 0.85 366(50%)

LC 86G-95V 2549 685(27%) 330(48%) 547(80%) 0.44 360(53%)

PB 86G-96G 2640 622(24%) 345(55%) 497(80%) 0.98 306(49%)

LH 86G-95V 2557 633(25%) 292(46%) 480(76%) 0.49 311(49%)

ПРИМЕР А.З. Историческая статистика для нижних 10%.

Рынок Контракты Всего дней Дней схем

Открытие

BHHJ

Пробитие

минимума

Среднее

пробитие

Закрытие

иню

SP 86Н-95М 2436 215(9%) 88(41%) 190(88%) 3.05 93(43%)

YX 86Н-95М 2436 212(9%) 106(50%) 174(82%) 1.74 88(42%)

USAM 86Н-95М 2431 271(1!%) 118(44%) 215(79%) 0.55 116(43%)

ED 86Н-95М 2439 180(7%) 66(37%) 134(74%) 0.05 70(39%)

SF 86Н-95М 2439 211(9%) 100(47%) 144(68%) 0.49 97(46%)

DM 86Н-95М 2439 208(9%) 99(48%) 146(70%) 0.36 92(44%)

ВР 86Н-95М 2439 184(8%) 87(47%) 119(65%) 1.23 82(45%)

JY 86Н-95М 2438 256(11%) 122(48%) 166(65%) 0.45 114(45%)

GC 86G-95M 2443 187(8%) 100(53%) 144(77%) 3.12 81(43%)

SI 86H-95N 2458 243(10%) 134(55%) 185(76%) 9.12 112(46%)

НО 86H-95N 2458 381(16%) 186(49%) 257(67%) 1.34 167(44%)

CL 86G-95N 2496 343(14%) 193(56%) 292(85%) 0.34 179(52%)

НО 86G-95N 2495 339(14%) 178(53%) 268(79%) 0.96 160(47%)

NG 92G-95V 984 126(13%) 99(79%) 108(86%) 0.033 63(50%)

КС 86H-95U 2493 357(14%) 226(63%) 291(82%) 2.29 186(52%)

ее 86H-95U 2490 335(13%) 179(53%) 249(74%) 21 176(53%)

SB 86H-95V 2548 340(13%) 173(51%) 249(73%) 0.16 120(35%)

JO 86F-95U 2525 356(14%) 208(58%) 295(83%) 1.86 174(49%)

w 86H-95U 2509 343(14%) 219(64%) 292(85%) 3.68 178(52%)

с 86H-95U 2509 298(12%) 191(64%) 259(87%) 2.67 158(53%)

s 86F-95U 2552 426(17%) 237(56%) 351(82%) 6.10 187(44%)

сг 86H-95V 2519 383(15%) 241(63%) 334(87%) 0.91 207(54%)

LC 86G-95V 2549 315(12%) 148(47%) 266(84%) 0.45 139(44%)

РВ 86G-96G 2640 439(17%) 249(57%) 391(89%) 1.02 243(55%)

LH 86G-95V 2557 275(11%) 156(57%) 226(82%) 0.55 130(47%)

ПРИМЕР А.4. Историческая статистика для нижних 20%.

Рынок Контракты Bcei о дней Дней схем

Открытие

вниз

Пробитие

минимума

Среднее

пробитие

Закрытие

вниз

SP 86Н-95М 2436 375(15%) 176(47%) 312(83%) 2.79 156(42%)

YX 86Н-95М 2436 402(17%) 194(48%) 310(77%) 1.48 161(40%)

USAM 86Н-95М 2431 533(22%) 243(46%) 395(74%) 0.52 234(44%)

ED 86Н-95М 2439 427(18%) 193(45%) 315(74%) 0.05 183(43%)

SF 86Н-95М 2439 498(20%) 240(48%) 323(65%) 0.44 223(45%)

DM 86Н-95М 2439 489(20%) 236(48%) 328(67%) 0.34 213(44%)

ВР 86Н-95М 2439 438(18%) 209(48%) 278(63%) 1 08 186(42%)

JY 86Н-95М 2438 560(23%) 259(46%) 339(61%) 0.41 252(45%)

GC 86G-95M 2443 426(17%) 235(55%) 296(69%) 2.73 172(40%)

S1 86H-95N 2458 539(22%) 291(54%) 391(73%) 7.65 234(43%)

HG 86H-95N 2458 626(25%) 306(49%) 415(66%) 1.25 273(44%)

CL 86G-95N 2496 640(26%) 358(56%) 513(80%) 0.32 326(51%)

НО 86G-95N 2495 665(27%) 362(54%) 508(76%) 0.88 329(49%)

NG 92G-95V 984 243(25%) 178(73%) 196(81%) 0.033 123(51%)

КС 86H-95U 2493 626(25%) 393(63%) 495(79%) 2.31 321(51%)

сс 86H-95U 2490 654(26%) 358(55%) 467(71%) 19 322(49%)

SB 86H-95V 2548 626(25%) 314(50%) 442(71 %) 0.16 240(38%)

JO 86F-95U 2525 584(23%) 327(56%) 445(76%) 1.74 276(47%)

w S6H-95U 2509 628(25%) 404(64%) 514(82%) 3.55 326(52%)

с 86H-95U 2509 702(28%) 439(63%) 587(84%) 2.31 378(54%)

s 86F-95U 2552 711(28%) 364(51%) 538(76%) 593 316(44%)

ст 86H-95V 2519 614(24%) 369(60%) 502(82%) 0.84 317(52%)

LC 86G-95V 2549 586(23%) 279(48%) 465(79%) 0.46 278(47%)

РВ 86G-96G 2641 707(27%) 364(51%) 582(82%) 0.91 369(52%)

LH 86G-95V 2557 528(21%) 280(53%) 406(77%) 0.51 245(46%)

ПРИМЕР А.5. Историческая статистика WR7 с закрытием вверх.

Рынок Кон факты Всего дней Дней схем

Открытие

вверх

Пробитие

максимума

Среднее

пробитие

Закрытие

вверх

SP 86Н-95М 2436 143(6%) 69(48%) 106(74%) 2.05 77(54%)

YX 86Н-95М 2436 142(6%) 60(42%) 98(69%) 1.11 69(49%)

USAM 86Н-95М 2431 174(7%) 83(48%) 111(64%) 0.47 80(46%)

ED 86Н-95М 2439 185(8%) 93(50%) 97(52%) 0.08 85(46%)

SF 86Н-95М 2439 190(8%) 92(48%) 110(58%) 0.55 101(53%)

DM 86Н-95М 2439 182(7%) 88(48%) 107(59%) 0.38 95(52%)

ВР 86Н-95М 2439 164(7%) 80(49%) 92(56%) 1.02 83(51%)

JY 86Н-95М 2438 174(7%) 78(45%) 81(47%) 0.45 79(45%)

GC 86G-95M 2443 167(7%) 74(44%) 79(47%) 3.23 63(38%)

SI 86H-95N 2458 161(7%) 59(37%) 80(50%) 7.58 60(37%)

HG 86H-95N 2458 184(7%) 94(51%) 123(67%) 1.29 88(48%)

CL 86G-95N 2496 199(8%) 103(52%) 140(70%) 0.35 100(50%)

НО 86G-95N 2495 199(8%) 109(55%) 135(68%) 0.93 104(52%)

NG 92G-95V 984 85(9%) 42(49%) 60(71%) 0.037 42(49%)

КС 86H-95U 2493 168(7%) 81(48%) 108(64%) 2.16 80(48%)

СС 86H-95U 2490 171(7%) 74(43%) 102(60%) 19 80(47%)

SB 86H-95V 2548 189(7%) 62(33%) 102(54%) 0.19 75(40%)

JO 86F-95U 2525 177(7%) 77(44%) 92(52%) 1.92 82(46%)

w 86H-95U 2509 172(7%) 79(46%) 114(66%) 4.01 85(49%)

с 86H-95U 2509 178(7%) 71(40%) 92(52%) 2.41 85(48%)

s 86F-95U 2552 175(7%) 69(39%) 89(51%) 5.58 67(38%)

ст 86H-95V 2519 194(8%) 92(47%) 125(64%) 0.74 96(49%)

LC 86G-95V 2549 156(6%) 64(41%) 98(63%) 0.40 70(45%)

РВ 86G-96G 2641 190(7%) 93(49%) 110(58%) 0.95 87(46%)

LH 86G-95V 2557 164(6%) 72(44%) 104(63%) 0.41 71(43%)

ПРИМЕР А.6. Историческая статистика WR7 с закрытием вниз.

Рынок Контракты Всего дней Дней схем

Открытие

вниз

Пробитие

минимума

Среднее

пробитие

Закрытие

вниз

SP 86Н-95М 2436 174(7%) 78(45%) 119(68%) 3.32 79(45%)

YX 86Н-95М 2436 180(7%) 83(46%) 115(64%) 1.89 79(44%)

USAM 86Н-95М 2431 136(6%) 60(44%) 95(70%) 0.55 62(46%)

ED 86Н-95М 2439 126(5%) 66(52%) 82(65%) 0.05 68(54%)

SF 86Н-95М 2439 157(6%) 82(52%) 93(59%) 0.40 70(45%)

DM 86Н-95М 2439 162(7%) 80(49%) 97(60%) 0.34 75(46%)

ВР 86Н-95М 2439 158(6%) 87(55%) 84(53%) 1.12 76(48%)

JY 86Н-95М 2438 158(6%) 70(44%) 65(41%) 0.54 56(35%)

GC 86G-95M 2443 171(7%) 87(51%) 67(39%) 2.60 70(41%)

S1 86H-95N 2458 152(6%) 90(59%) 90(59%) 11.04 80(53%)

HG 86H-95N 2458 140(6%) 74(53%) 87(62%) 1.38 64(46%)

CL 86G-95N 2496 186(7%) 91(49%) 139(75%) 0.29 96(52%)

НО 86G-95N 2495 164(7%) 71(43%) 104(63%) 0.83 69(42%)

NG 92G-95V 984 70(7%) 54(77%) 46(66%) 0.037 31(44%)

КС 86H-95U 2493 192(8%) 97(51%) 119(62%) 2.32 95(49%)

СС 86H-95U 2490 155(6%) 81(52%) 96(62%) 20 79(51%)

SB 86H-95V 2548 165(6%) 72(44%) 77(47%) 0.20 68(41%)

JO 86F-95U 2525 170(7%) 94(55%) 108(64%) 1.55 77(45%)

w 86H-95U 2509 153(6%) 87(57%) 99(65%) 3.79 80(52%)

с 86H-95U 2509 149(6%) 88(59%) 99(66%) 2.58 81(54%)

s 86F-95U 2552 160(6%) 67(42%) 101(63%) 4.33 76(48%)

ст 86H-95V 2519 181(7%) 101(56%) 119(66%) 0.89 82(45%)

LC 86G-95V 2549 183(7%) 78(43%) 120(66%) 0.45 83(45%)

РВ 86G-96G 2641 171(6%) 86(50%) 137(80%) 0.80 88(51%)

LH 86G-95V 2557 164(6%) 83(51%) 116(71%) 0.51 81(49%)

Исторические отчеты ROC

В этом примере исследуется индикатор, частично используемый в стратегии ｫМоментум

пинболлｻ. Трехпериодичный RSI прогоняется на однопериодичном темпе изменения. Если

значение больше 70, осуществляется продажа на открытии следующего дня. Если значение

меньше 30, на открытии следующего дня осуществляется покупка. Затем мы рассматриваем

первоначальный вход на открытии следующим утром и на закрытии следующего дня.

Защитные стопы не используются. Наше главное намерение — исследовать различие между

открытием дня схемы и открытием следующего дня. Мы ищем свидетельства в поддержку

нашей теории, что индикатор ROC/RSI имеет некоторую ценность как краткосрочный инстру-

мент перекупленности/перепроданности, помогающий улавливать тейлоровские ритмы

торговли на колебаниях. Мы определенно считаем, что этот индикатор демонстрирует

наличие достаточной тенденции, чтобы другие люди могли шинтере-соваться ею изучением

для разработки своих собственных систем.

Этот ряд примеров прогоняется только на дневных барах. Он не предназначен служить

представлением всей стратегии ｫМоментум пинболлｻ, которая использует прорыв диапазона

первого часа

ПРИМЕР A.7 Исторический отчет ROCRS1 — покупка.

d^LBR Moore

Ч| ^f TRADING INC

Исторический отчет ROCRSI — покупка (70, 30)

Вход: на открытии

Данные фьючерсов Выход на следующем открытии Выход на следующем закрытии

Фьючерс

Контра-

кты

Всего л

не и

Выигр

<ｫ> Ср. рез-т

Ср

прибыль

Ср

убыток

Выигр.

(%) Ср рез-т

Ср.

прибыль

Ср.

убыток

SP 86H-95U 2500 140(52%

)

148 1311 -1095 !43(53%) 211 1793 -1556

YX 86H-95U 2499 138(54%

)

НО 738 -631 145(57%

)

142 948 -920

USAM 86H-95U 2495 137(51%

)

46 521 -455 129(48%

)

-3 650 -614

ED 86H-95U 2503 135(55%

)

9 119 -123 131(53%

)

0 149 -169

SF 86 Н -95

2503 135(58%

)

67 580 -647 135(58%

)

81 712 -797

DM 86H-95U 2503 136(58%

)

42 410 -474 122(52%

)

23 543 -549

ВР K6H-

95U

2503 156(61%

)

118 612 -653 148(58%

)

86 745 -818

JY 86H-95U 2502 132(57%

)

98 563 -528 137(60%

)

100 614 -657

GC S6G-95V 2528 143(63%

)

28 197 -257 126(55%

)

13 27! -305

S1 86H-95U 250] 150(58%

)

22 307 -367 147(57%

)

5 358 -454

не; 86H-95U 2501 146(61%

)

69 307 -308 151(63%

)

95 353 -352

CL 86G-95V 2562 160(61%

)

56 267 -271 149(57%

)

77 388 -330

но 86G-95V 2560 129(51%

)

-30 309 -376 132(52%

)

-21 433 -507

NG 92G-95V 984 65(62%) 134 417 -339 63(61%) 205 597 -397

КС 86H-95U 2493 171(65%

)

240 760 -111 151(57%

)

267 1120 -883

ее 86H-95U 2490 143(54%

)

1 176 -207 151(57%

)

37 234 -229

SB 86H-95V 2548 144(60%

)

41 191 -183 158(66%

)

49 215 -268

JO 86F-95U 2525 135(53%

)

30 282 -250 144(56%

)

45 357 -352

w 86H-95U 2509 161(56%

)

9 161 -187 150(52%

)

30 248 -211

с 86 Н -95

2509 148(56%

)

0 104 -130 148(56%

)

-1 133 -168

s 86F-95U 2552 !55(60%) 32 266 -313 142(55%

)

24 347 -364

ст 8GH-

95V

2519 144(55%

)

73 462 -40! 150(57%

)

126 595 -501

LC 86G-95V 2549 151(58%

)

32 178 -169 147(56%

)

44 249 -221

РВ 86G-96G 2639 128(53%

)

12 318 -332 122(50%

)

6 417 -411

LH 86G-95V 2557 151(61%

)

38 177 -182 149(60%

)

53 224 -206

ПРИМЕР А.8. Исторический отчет ROCRSI — продажа.

Г ^и&ШВЯрД Исторический отпет ROCRSI - продажа (70, 30)

Вход: на открытии

Данные фьючерсов Выход на следующем

открытии

Выход на следующем

закрытии

Фьючер

Контра

кты

Всего

дней

Выигр.

(%) Ср. pej-т

Ср.

прибыл

Ср.

убыток

Выигр.

(Я) Ср. рез-т

Ср.

прибыл

Ср.

убыток

SP 86H-

95U

2500 124(49%

)

-123 973 -1177 105(42%

)

-269 1391 -1446

YX S6H-95U 2499 138(53%

)

5 494 -553 110(42%

)

-100 708 -696

USAM S6H-95U 2495 120(48%

)

33 538 -440 109(44%

)

-41 651 -583

ED 86H-95U 2503 151(57%

)

9 106 -123 141(54%

)

9 141 -143

SF 86H-95U 2503 146(58%

)

ЮЗ 541 -506 139(55%

)

48 596 -633

DM 86H-95U 2503 136(55%

)

46 422 -407 119(48%

)

-2 510 -470

ВР 86H-95U 2503 115(53%

)

69 614 -497 113(50%

)

34 691 -624

JY 86H-95U 2502 140(57%

)

67 544 -558 128(52%

)

-1 591 -638

GC 86G-95V 2528 159(65%

)

60 207 -211 136(56%

)

22 236 -243

SI 86H-95U 2501 141(63%

)

47 300 -383 116(52%

)

-10 385 -434

HG 86H-95U 2501 133(53%

)

4 284 -317 117(47%

)

-6 371 -341

CL 86G-95V 2562 150(60%

)

53 323 -343 135(54%

)

35 377 -361

НО 86G-95V 2560 158(56%

)

-11 392 -533 141(50%

)

-55 473 -590

NG 92G-95V 984 63(55%) 117 466 -314 55(48%) 28 501 -414

КС 86H-95U 2493 148(61%

)

178 820 -821 119(49%

)

60 1055 -895

138

ее 86H-95U 2490 163(62%

)

33 178 -208 156(60%

)

40 235 -250

SB 86H-95V 2548 160(63%

)

44 168 -170 141(56%

)

-1 189 -240

JO 86F-95U 2525 143(52%

)

21 245 -225 158(58%

)

11 278 -356

w 86H-95U 2509 156(54%

)

11 187 -195 135(47%

)

6 259 -215

с 86H-95U 2509 179(61%

)

25 118 -120 169(57%

)

28 147 -132

s 86F-95U 2552 126(56%

)

46 278 -247 115(51%

)

43 395 -322

ст 86H-95V 2519 148(54%

)

29 370 -371 146(53%

)

18 459 -485

LC 86G-95V 2549 121(49%

)

-4 177 -175 123(49%

)

12 248 -219

РВ 86G-96G 2639 161(58%

)

66 401 -392 158(57%

)

54 472 -492

LH 86G-95V 2557 141(56%

)

30 202 -190 137(55%

)

40 254 -217

Исследования 2-периодичного темпа изменений

Здесь исследуется вхождение на закрытии разворота с 2-периодичным темпом изменения.

Затем рассматривается выход на открытии следующего дня и на закрытии следующего дня.

Мы можем видеть, что сделка открывается в нашу пользу в большом проценте случаев и при

покупке, и при продаже на большинстве рынков. Она также в большинстве случаев

закрывается в нашу пользу.

Это весьма внушительно, учитывая то, что покупающий сигнал дается, в среднем, каждый

четвертый день, как и сигналы на продажу. Проценты выдерживаются на всех рынках!

В отчете ｫFresh, продажа* особенно интересно отметить высокий процент случаев, когда в

вашу пользу открываются рынки природного газа, кофе и зерновых.

Пожалуйста, помните, здесь исследуются только вероятности и тенденции. Это исследование

не предназначено служить механической системой. Однако оно демонстрирует, что данный

индикатор мог бы также использоваться, чтобы помогать улавливать трехдневный ритм

Тейлора.

ПРИМЕР А.9. Исторический отчет Fresh ROC— покупка.

Вход: на закрытии

Данные фьючерсов Выход на следующем открытии Выход па следующем закрытии

Фьючерс

Кон фак-

ты

Всего

дней

Выигр.

(%)

Ср.

рез-т

Ср.

прибыль

Ср.

убыток

Выигр.

(%) Ср. рез-т

Ср.

прибыль

Ср.

убыток

SP 86H-95L 2500 339(57%) 83 475 -435 340(57%) 168 1135 -1117

YX 86H-95U 2499 309(51%) 19 280 -253 337(56%) 75 623 -616

U SAM 86 H- 95

2495 370(62%) 53 237 -246 326(55%) 47 495 -493

ED 86H-95U 2503 402(70$) 16 51 -67 369(64%) 16 92 -119

SF 86H-95U 2503 337(53%) 27 354 -337 339(53%) 39 540 -528

DM 86H-95U 2503 333(53%) 9 256 -269 335(53%) 31 415 -408

HP 86H-95U 2503 326(52%) 27 373 -352 333(53%) 51 557 -527

JY 86I1-95U 2502 331(54%) 49 384 -341 333(54%) 73 536 -472

GC 86G-95V 2528 326(51%) -4 115 -126 304(47%) -10 213 -211

SI 86H-95U 2501 329(51%) 1 139 -144 312(49%) -13 273 -285

HG 86H-95U 2501 352(56%) 15 164 -176 316(50%) 35 332 -267

CL B6G-95V 2562 377(61%) 30 142 -145 328(53%) 41 314 -268

HO 86G-95V 2560 339(53%) 35 208 -163 345(54%) 27 341 -348

NO 92G-95V 984 131(52%) -31 130 -206 121(48%) -16 368 -371

КС, 861I-95U 2493 311(50%) -22 340 -378 318(51%) -56 650 -781

cc 86H-95U 2490 300(49%) -17 73 -101 316(51%) -7 165 -187

SB 86H-95V 2548 342(53%) 2 77 -81 352(54%) 15 185 -185

JO 86F-95LI 2525 358(57%) 15 99 -98 335(54%) 33 236 -203

w 86H-95U 2509 368(62%) 17 63 -58 342(57%) 26 176 -176

с 86H-95U 2509 357(60%) 11 51 -49 335(57%) 7 98 -111

s Кб I- -95

2552 343(54%) 19 137 -118 326(51%) -6 245 -268

CT 86H-95V 2519 356(59%) 36 166 -151 336(56%) 73 381 -316

LC 86G-95V 2549 362(57%) 4 67 -77 346(54%) 13 179 -182

PB 86G-96G 2638 374(58%) 26 132 -121 320(50%) 7 357 -342

LH 86G-95V 2557 41

1(64%)

19 71 -75 363(57%) 31 179 -162

ПРИМЕР А10. Исторический отчет ROC — продажа.

Исторический отчет RОС— продажа

Вход: на закрытии

Данные фьючерсов Выход на следующем открытии Выход на следующем закрьпии

Фьючерс

Контрак-

ты

Всего

дней

Вы игр

(%) Ср рез-[

Ср.

прибыпь

Ср.

убыток

Вы игр.

(%)

Ср.

рез-т

Ср.

прибыль Ср. убыток

SP 86H-95L 2500 325(54%) 42 408 -393 298(50%) -66 1031 -1155

YX S61I-9SU 2499 350(583) 53 253 -219 305(50%) -51 545 -651

USAM S6H-95U 2495 325(54%) 26 235 -224 293(49%) 16 498 449

ED 86H-95U 2503 383(66%) 15 55 -65 344(60%) 10 103 -126

SF 86H-95U 2503 369(59%) 59 321 -315 311(50%) 3 540 -524

DM 8611-95U 2503 355(57%) 52 265 -232 305(49%) 1 423 -406

ВР 86H-95U 2503 336(54%) 47 365 -331 303(49%) -14 538 -543

JY 86H-95U 2502 325(53%) 13 354 -369 316(51%) 5 493 -511

ОС 86G-95V 2528 389(60%) 35 141 -123 332(51%) 11 235 -225 !

SI 86 1 [-95

2501 384(60%) 25 137 -145 309(49%) -20 296 -319

HG S6H-95U 2501 355(57%) 42 196 -164 325(52%) 18 303 -295

CL 86G-95V 2562 381(61%) 30 152 -161 319(51%) 19 301 -275

НО 86G-95V 2560 363(58%) 17 194 -227 316(50%) 1 341 -147

NG 92G-95V 984 179(69%) 87 192 -151 132(51%) -18 309 -362

КС 86H-95U 2493 404(65%) 146 430 -376 323(52%) 50 746 -697

СС S6H-95U 2490 365(59%) 28 105 -86 337(55%) 22 189 -181

SB 86 H -

95V

2548 411(63%) 24 82 -76 330(51%) 0 185 -191

JO 86F-95U 2525 387(63%) 39 117 -92 312(51%) 22 247 -207

w 86H-95U 2509 423(70%) 25 62 -61 325(54%) 18 171 -160

с 86H-95U 2509 408(69%) 13 44 -57 325(55%) 14 111 -104

s 86F--95U 2552 381(60%) 23 117 -116 320(50%) 8 279 -264

ст 86H-95V 2519 365(61%) 80 214 -130 316(53%) 46 372 -120

LC 86G-95V 2549 369(58%) 4 65 -81 313(49%) -5 179 -185

РВ 86G-96G 2638 390(60%) 40 147 -123 337(52%) 39 366 -320

LH 86G-95V 2557 414(65%) 20 78 -89 341(54%) 9 186 -1%

Таблица 14-периодичного ADX

Эта таблица показывает процент времени, которое 14-периодичный ADX проводит в

определенном диапазоне для каждого фьючерса. Например, в течение 17 процентов времени

S&P имеет значение ADX между 30 и 39, а 7 процентов времени— между 40 и 49. Не должно

вызывать удивления, что в колонке, озаглавленной ｫТрендｻ, ADX в течение почти половины

времени имеет положительный наклон. Последняя колонка на графике содержит среднее

значение ADX, как правило, примерно 25. Обычно оптимальные для торговли рынки

образуются, когда ADX 25 и выше. Не так уж важно, какой наклон — отрицательный или

положительный. Самое важное, чтобы рынок имел волатильность в дополнение к хорошему

среднему дневному диапазону.

Мы подумали, что было бы интересно заметить, что статистика для всех рынков довольно

однородная. В среднем, в 28 процентах времени ADX имеет значение 30 и более.

ПРИМЕР A.11. Статистика 14-периодичного ADX — фьючерсов.

Исторический отчет Fresh RОС покупка

Данные фьючерсов Тренд Данные диапазона

Фьючерс Контракты Дни Случаи (%) 0-9(%) 10-19(96) 20-29(95) 30-39(%) 40-49(56) 50

S&PSOO(CME) 86H-95U 2500 1135(45%) 52(2%) 1074(43%) 762(30%) 414(17%) 165(7%) 29(1%)

NYSE Composite(NYFE) 86H-95U 2643 1205(46%) 46(2%) 1085(41%) 811(31%) 503(19%) 165(6%) 27(1%)

30-летние казн облигации

(СВТ)

86H-95U 2674 1319(49%) 16(1%) 844(32%) 937(35%) 495(19%) 300(11%) 72(3%)

Евродоллары(ШМ) 86H-95U 2671 1328(50%) 10(0%) 724(27%) 947(35%) 545(20%) 324(12%) 107(4%)

Швейцарский франк (IMM) 86H-95U 2658 1294(49%) 44(2%) 919(35%) 962(36%) 542(20%) 168(6%) 23(1%)

Немецкая марка (IMM) 86H-95U 2671 1287(48%) 42(2%) 867(32%) 978(37%) 556(21%) 162(6%) 66(2%)

141

Британский фунт (IMM) 86H-95U 2665 1257(47%) 44(2%) 993(37%) 955(36%) 431(16%) 173(6%) 43(2%)

Японская иена (IMM) 86H-95U 2649 1229(46%) 75(3%) 869(33%) 886(33%) 463(17%) 241(9%) 97(4%)

Золото (СМХ) 86G-95V 2707 1266(47%) 63(2%) 1102(41%) 936(35%) 396(15%) 145(5%) 56(2%)

Серебро (СМХ) 86H-95U 2661 1219(46%) 83(3%) 1078(41%) 1025(39%) 337(13%) 84(3%) 45(2%)

Медь (СМХ) 86H-95U 2661 1260(47%) 18(1%) 893(34%) 1076(40%) 493(19%) 131(5%) 45(2%)

Сырая нефть (NYM) 86G-95V 2773 1347(49%) 31(1%) 823(30%) 1118(40%) 550(20%) 222(8%) 29(1%)

Мазут (NYM) 86G-95V 2744 1306(48%) 2(0%) 1 144(42%) 1023(37%) 422(15%) 108(4%) 38(1%)

Природный газ (NYM) 92G-95V 1184 585(49%) 16(1%) 292(25%) 452(38%) 262(22%) 119(10%) 43(4%)

Кофе ｫCｻ(CSCE) 86H-95U 2646 1234(47%) 6(0%) 912(34%) 1012(38%) 436(16%) 210(8%) 66(2%)

Какао (CSCE) 86H-95U 2641 1267(48%) 36(1%) 965(37%) 1102(42%) 387(15%) 146(6%) 5(0%)

Сахар tfll(CSCE) 86H-95V 2680 1265(47%) 21(1%) 726(27%) 1073(40%) 568(21%) 204(8%) 88(3%)

Апельсиновый сок (CTN) 86F-95U 2705 1246(46%) 43(2%) 736(27%) 926(34%) 547(20%) 276(10%) 116(4%)

Пшеница {СВТ} 86H-95U 2671 1305(49%) 12(0%) 934(35%) 894(33%) 597(22%) 207(8%) 27(1%)

Кукуруза (СВТ) 86H-95U 2671 1301(49%) 42(2%) 942(35%) 974(36%) 421(16%) 223(8%) 57(2%)

Соя (СВТ) 86F-95U 2734 1236(45%) 15(1%) 1061(39%) 1130(41%) 395(14%) 77(3%) 35(1%)

Хлопок (CTN) 86H-95V 2676 1302(49%) 24(1%) 901(34%) 984(37%) 459(17%) 226(8%) 76(3%)

Живой рогатой скот (СМЕ) 86G-95V 2730 1370(50%) 18(1%) 1056(39%) 1057(39%) 379(14%) 145(5%) 35(1%)

Свиная грудинка (СМЕ) 86G-96G 2736 1344(49%) 3(0%) 949(35%) 1004(37%) 537(20%) 187(7%) 56(2%)

Живые свиньи (СМЕ) S6G-95V 2738 1310(48%) 10(0%) 856(31%) 1122(41%) 453(17%) 216(8%) 57(2%)

Исторические отчеты «Упс»

Лэрри Вильяме придумал название ｫУпсｻ (ｫOopsｻ) для описания случаев, когда рынок

открывается ниже минимума предыдущего дня, а затем растет выше этого минимума,

закрывая таким образом разрыв. (В сделках продажи рынок должен открыться выше

максимума предыдущего дня и затем торговаться вниз через этот максимум.) Эта проба

предполагает, что сделка открывается на минимуме предыдущего дня для покупки и на

максимуме предыдущего дня для продажи. Затем мы сможем исследовать данные, чтобы

увидеть, что случилось бы, если бы мы вышли на закрытии дня вхождения, на открытии или

закрытии следующего дня и на закрытии через день. Пожалуйста, помните, в этой статистике

не учитываются проскальзывание или комиссионные. Кроме того, не используются стопы для

управления капиталом.

Данные предполагают, что оптимальное окно для выхода, как правило, открытие следующего

дня. Мы не рассматриваем это с позиций механической торговой стратегии, а стремимся

увидеть, имеет ли эта модель какое-либо долгосрочное влияние на направление рынка.

Следующий шаг в этой работе— исследование результата добавления фильтра тренда при

условии, что ADX должен быть больше 30. Наклон ADX не имеет значения. Эти отчеты

названы ｫИсторический Упс (Разрыв ADX)ｻ. И вновь важно рассматривать стратегии покупки

и продажи отдельно, чтобы заметить любую возможную склонность к направлению.

Первое интересное наблюдение: частота появления схем снижается. Это приводит к тому, что

число сигналов падает со среднего уровня 45 в год до 8 в год для каждого рынка. Общая

доходность, объединяющая и схемы продажи, и схемы покупки на всех рынках,

увеличивается на 65 процентов. (Это при использовании для выхода открытия следующим

утром.) Наконец, более половины рынков показывает существенное улучшение результатов

средней сделки, когда период держания увеличивается на один день. Конечно, это не должно

вызывать удивления, так как мы включили фильтр тренда. В заключение: это исследование —

полезное упражнение в попытке количественно определить степень улучшения после доба-

вления к стратегии фильтра ADX.

ПРИМЕР А.12. Исторический отчет ｫУпсｻ, покупка.

Исторический отчет «Упс», покупка

Вход: на минимуме предыдущего дня

Данные фьючерсен Выход на закрытии Выход на следующем открытии Выход на следующем закрытии Выход на тором Фью-

черс

Контра

кты

Всею

дней

Выигр.

(Я)

Ср рез-

Ср.

прибыл

Ср-

убыток

Выигр.

(%)

Ср.

рез-т

Ср.

прибыл

Ср

убыток

Выигр.

(*)

СР.

рез-т

Ср.

прибыл

Ср. убы

1 ок

Выигр.

(%)

Ср.

рсз

SP 89H-

95U

1732 69(70%

)

354 1171 -1524 68(69%

)

308 1343 -1961 55(56%

}

229 1793 -1726 49(49%

)

-62

та 89H-

95U

1731 77(68%

}

191 632 -753 72(64%

)

159 690 -772 65(58%

)

191 S99 -767 6Ц54%

)

130

L'SAM S9H-

95U

1724 85(63*) 87 360 -376 80(59%

)

94 457 433 76(56%

)

52 575 -622 83(61%

)

ED 89H-

95U

1731 63(61%

)

29 91 -68 65(63%

)

26 108 -112 60(58%

)

35 151 -127 64(62%

)

SF 89H-

95U

173! 123(58

27 342 -403 115(54

55 540 -514 104(49

2 643 -610 101(47

DM 89H-

95U

1731 126(56

24 287 -313 126(56

22 396 -458 125(56

-10 427 -562 115(51

-41

BP 89H-

95U

1731 109(51

49 378 -296 ]

14(54%

)

32 509 -517 107(50

-43 573 -665 116(54

JY 89H-

95U

1730 104(46

-39 321 -341 120(53

-37 489 -621 115(50

-33 579 -655 115(50

-21

GC 89G-

95V

1757 1

26(56%

}

15 124 -126 113(50

-3 172 -181 120(54

2 210 -239 121(54

SI 89H-

95U

1732 133(62

53 215 -214 118(55

38 252 -226 118(55

43 319 -297 122(57

HG 89H-

95U

1732 123(52

23 213 -184 115(49

1 273 -257 122(52

-5 284 -315 126(53

a S9G-

95V

1775 117(59

66 250 -205 120(61

49 277 -306 122(62

82 346 -349 117(59

HO 89G-

95V

1771 124(53

16 287 -288 132(56

-5 301 -401 121(52

-32 3?5 -468 118(50

-5

NG 920 -

95V

984 93(54%

}

56 308 -243 81(47%

)

-16 356 -352 88(51%

)

52 503 -426 87(51%

)

КС 89H-

95U

1725 131(56

114 610 -516 127(54

86 651 -584 132(56

-14 659 -885 118(50

-34

CC 89H-

951'

1726 136(53

21 138 -109 126(49

4 161 -146 154(60

38 212 -220 138(53

SB 89 H -

95V

1734 142(63

56)

41 161 -160 130(57

33 191 -179 131(58

37 233 -2Ю 143(63

Ю 89F-

95U

1753 114(57

48 207 -165 108(54

51 278 -219 113(57

70 364 -315 105(53

w 89 H -

95 U

1737 84(57%

)

28 133 -112 85(58%

)

36 161 -134 86(59%

)

25 202 -226 81(55%

)

с 89H-

95U

1737 94(56%

}

15 83 -72 98(58%

)

28 107 -82 106(63

4! 134 -118 103(61

s 89F-

95U

1772 95(58%

)

62 227 -161 92(56%

)

49 284 -247 88(53%

)

38 337 -44 90(55%

)

CT 84 H -

95V

1749 127(56

80 325 -238 132(59

87 402 -360 142(63

124 495 -511 132(59

165

1C S9G-

95V

177> 69(52%

)

14 145 -129 68(52%

}

15 165 -143 76(58%

)

^7 242 -195 75(57%

)

PB 89G-

96G

1ST; 97(56%

)

40 255 -239 99(58%

)

46 27S -269 93(54%

63 416 -353 94(55%

)

LH 89G-

95V

I7SO 89(58%

)

34 145 -118 8807%) 29 16В -156 97(63-?) 63 VII -224 Л56%1 69

ПРИМЕР А.13. Исторический отчет ｫУпсｻ, продажа.

Исторический отчет «Упс», продажа

Вход: на максимуме предьщущего дня

Данные фьючерсов Выход на закрытии Выход на следующем открытии Выход на следующем закрытии Выход на втором Фью-

черс

Контра-

кты

Всего

дней

Выигр

(%)

Ср рез-

Ср

прибы

ль

Ср

убыток

Выигр

(%}

Ср.

рез-т

Ср

прибы

ль

Ср

убыток

Выигр

(%}

Ср. рез

-т

Ср.

прибыл

Ср.

убыток

Выигр

(%)

Ср рез

SP 89H-

95U

1732 85(52%

)

51 922 -911 86(53%

)

119 1083 -972 78(48%

)

-2 1598 -148S 70(43%

)

-335

YX 89H-

95U

1731 66(53%

)

47 440 -400 72(58%

)

138 549 -430 62(50%

)

50 777 -676 55(44%

)

USAM S9H-

95U

1724 99(51

Ж)

-45 328 -430 100(51

-30 413 -497 91(47%

)

-53 567 -596 94(48%

)

-32

ED 89H-

95U

1731 60(50%

)

0 71 -72 59(49%

)

-15 90 -137 54(45%

)

-25 133 -154 58(48%

)

-39

SF 89H-

95U

1731 101(50

-42 381 -474 95(48%

)

-3 535 -491 84(42%

)

-109 718 -708 88(44%

)

-157

D.M 89H-

95U

1731 104(49

-21 299 -333 106(50

-1 393 -399 96(45%

)

-98 472 -575 99(47%

)

-121

ВР 89H-

95U

1731 100(50

-10 367 -379 98(49%

)

40 589 -477 93(46%

}

-73 661 -699 96(48%

)

-60

JY 89H-

95U

1730 91(47%

)

_2 342 -305 111(57

109 556 -490 108(56

99 627 -564 103(53

GC 89G-

95V

1757 103(58

5 122 -157 100(56

45 213 -173 89(50%

)

8 228 214 103(58

SI 89H-

95U

1732 66(62%

)

58 195 -169 73(69%

)

98 239 -215 61(58%

)

61 277 -231 58(55%

)

102

НС 89H-

95U

1732 99(68%

)

69 181 -171 90(62%

)

101 319 -255 85(59%

)

21 360 461 72(50%

)

CL 89G-

95V

1775 115(62

68 2П -170 118(64

54 264 -314 95(51%

)

-3 344 -368 88(48%

)

-35

НО S9G-

95V

1771 86(61%

)

92 263 -180 90(64%

)

82 326 -357 87(62%

)

108 452 -458 79(56%

)

NG 92G-

95V

984 45(60%

)

147 383 -207 46(61%

)

201 495 -265 44(59%

)

147 585 -475 44(59%

)

205

КС 89H-

95U

1725 96(68%

)

249 579 -456 96(68%

)

296 798 -776 86(61%

)

195 963 -1008 88(62%

)

312

ее 89H-

95U

1726 78(67%

)

54 145 -128 73(62%

)

68 188 -130 79(68%

)

80 219 -207 72(62%

)

124

SB 89H-

95V

1?84 59(56%

)

39 154 -104 65(61%

)

55 192 -163 68(64%

)

60 243 -267 57(54%

)

JO 89F-

95U

1753 81(49%

)

-10 188 -203 94(57%

)

15 230 -274 84(51%

)

-2 283 -301 86(52%

)

-10

w 89H-

95U

1737 72(53%

)

1 120 -136 73(54%

)

14 149 -145 72(53%

)

11 189 -192 76(56%

)

с 89H-

95U

1737 77(56%

)

11 76 -70 82(59%

)

27 108 -90 78(57%

)

18 131 -129 78(57%

)

s 89F-

95U

1772 68(61%

)

60 203 -161 65(58%

)

82 275 -184 64(57%

)

81 349 -278 59(53%

)

а 89H-

95V

1749 95(57%

)

43 308 -302 99(59%

)

88 403 -363 90(54%

)

86 579 -483 95(57%

)

LC 89G-

95V

1775 76(57%

)

36 148 -112 70(52%

)

22 150 -119 72(54%

)

28 215 -190 68(51%

)

РВ S9G-

96G

1875 92(56%

)

20 286 -315 98(59%

}

19 320 -422 95(58%

)

49 430 -467 100(61

LI I 89G-

95V

1780 73(55%

)

22 138 -122 77(58%

)

37 165 -144 81(61%

)

67 229 -191 82(62%

)

ПРИМЕР А.14. Исторический отчет ｫУпсｻ (разрыв ADX), покупка.

• LBR Мооге TRADING

INC

Исторический отчет «Упс» (разрыв ADX), покупка

Вход: на минимуме предыдущего дня; фильтры: только ADX(12)>30 и на тренде ADX(28)

Данные фьючерсов Выход на закрытии Выход на следующем открытии Выход на следующем закрытии Выход на втор

Фью-

черс

Контра

кты

Всего

дней

Выигр

(%)

Ср рез-

Ср

прибыл

Ср

убыток

Выкгр

(Ж)

Ср рез

Ср

прибыл

Ср

убыток

Выигр

(%}

Ср.

рез т

Ср

прибыл

Ср

убыток

Выигр

(ｻ)

Ср

рез

SP 89H-

95U

1732 9(69%) 237 803 -1038 8(62%) 525 1534 -1090 7(54%) 310 1829 1463 6(46%) 485

YX 89H-

95U

1731 12(60%

)

-18 412 -663 11(55%

)

19 539 -617 11(55%

)

214 Ш -617 11(55%

)

426

USAM 89H-

95U

1724 23(59%

)

104 408 -332 24(62%

)

137 488 -425 22(56%

)

129 635 -526 21(54%

)

ED 89H-

95U

1731 19(51%

)

29 101 -47 24(65%

)

42 117 -95 24(65%

)

70 145 -68 29(78%

)

SF 89H-

95U

1731 25(62%

}

9 335 -534 23(57%

)

68 603 -657 16(40%

)

-142 773 -752 20(50%

)

-88

DM S9H-

95U

1731 25(52%

)

-55 262 -399 25(52%

)

-50 445 -588 24(50%

)

-346 401 -692 20(42%

)

-225

ВР 89H-

95U

[731 20(53%

)

71 404 -299 23(61%

)

103 534 -55S 20(53%

)

13 701 -752 21(55%

)

JY 89H-

95U

1730 17(42%

)

-163 427 -600 17(42%

)

-224 673 487 16(40%

)

-297 737 -986 16(40%

)

-418

GC 89G-

95V

1757 21(64%

)

10 117 •178 17(52%

)

0 222 -236 18(55%

)

-25 306 -423 18(55%

)

SI 89H-

95U

1732 17(63%

)

73 241 -213 16(59%

)

87 323 -257 14(52%

)

-37 340 -443 16(59%

)

НС 89H-

95U

1732 24(57%

)

39 23Я -226 19(45%

)

19 379 -278 25(60%

)

-10 272 -426 26(62%

)

102

CL 89G-

95V

1775 30(67%

)

116 327 -306 30(67%

)

107 324 -326 33(73%

)

258 441 -248 28(62%

)

351

НО 89G-

95V

1771 29(66%

)

120 359 -343 29(66%

)

23 353 -613 25(57%

)

0 467 -615 25(57%

)

197

NG 92G-

95V

984 26(70%

)

218 409 -234 25(68%

)

198 485 -400 25(68%

)

302 645 -413 24(65%

)

360

КС 89H-

95U

1725 2!{55%

)

-53 810 -1119 18(47%

)

-102 971 -1068 18(47%

)

-482 930 -1752 16(42%

)

-357

сс 89H-

95U

1726 16{55

60 219 -135 16(55%

)

53 220 -152 17(59%

)

84 301 -222 16(55%

)

SB 89H-

95V

1784 31(62%

)

63 193 -147 31(62%

)

56 205 -186 27(54%

)

61 281 -198 26(52%

)

JO 89F-

95U

1753 19(63ｻ) 138 353 -234 20(67%

)

171 418 -322 20(67%

)

273 601 -382 21(70%

)

358

w 89H-

95U

1737 15(75%

)

102 165 -85 15(75%

)

122 199 -ПО 11(55%

)

39 288 -265 11(55%

)

" 89H-

95U

1737 15(62%

)

55 116 -46 16(67%

)

93 173 -67 20(83%

)

138 190 -122 19(79%

)

177

s 89F-

95U

1772 7(70%) 152 252 -79 7(70%) -64 291 -892 6(60%) -251 238 -984 4(40%) -321

a S9H-

95V

1749 29(63%

)

194 439 -224 29(63%

)

207 556 -388 32(70%

)

224 625 -690 31(67%

)

268

LC 89G

95V

1775 18(55%

)

31 140 -99 20(61%

)

34 155 -153 23(70%

)

117 252 -194 22(67%

)

159

PB 89G-

96G

1875 14(50%

)

51 366 -265 15(54%

)

31 367 -356 21(75%

)

180 442 -607 18(64%

)

LH S9G-

95V

1780 15(47%

)

20 232 -167 19(59%

)

9 215 -293 20(62%

)

39 261 -332 19W) 9Ь

ПРИМЕР А.14. Исторический отчет ｫУпсｻ (разрыв ADX), продажа.

Исторический отчет «Упс» (разрыв ADX), продажа \

Вход: на максимуме предыдущего дня; фильтры: только ADX(12)>30 и на тренде ADX(28)

Данные фьючерсов Выход на закрытии Выход па следующем открытии Выход на следующем -закрьпии Выход на втором Фьючерс Контра

кты

Всего

дней

Выигр

(*>

Ср рсз-

Ср.

прибыл

Ср

убыток

Выигр

(%)

Ср. рез-т Ср.

прибыл

Ср.

убыток

Выигр.

(%}

Ср рез-

Ср

прибыл

Ср

убыток

Выиф

(%)

Ср рез

89H-

95U 1732 и да 292 т -895 8(50%) 408 1431 -616 9(56%) 378 1825 -1482 8(50%) 136

145

YX 89H-

95U

1731 7(70%) 170 282 -92 5(50%) 280 675 -115 6(60%) 312 954 -650 5(50%) 112

USAM 89H-

95U

1724 9(47%) -89 295 -434 10(53%

)

-20 397 -483 10(53%

)

-12 394 -462 10(53%

)

ED 89H-

95U

1731 8(53%) 18 103 -8(1 9(60%) 18 96 -100 6(40%) II 192 -110 9(60%) -4

SF 89H-

95U

1731 11(48%

)

-100 376 -536 14(61%

)

-41 423 -764 13(57%

)

-145 533 -1026 12(52%

)

DM 89H-

95U

1731 14(47%

)

23 363 -275 19(63%

)

190 578 -480 20(67%

)

158 490 -506 19(63%

)

ВР 89H-

95U

1731 18(58%

)

121 539 -457 19(61%

)

392 937 -472 18(58%

)

176 874 -790 20(65%

)

456

JY 89H-

95U

1730 13(383

-104 375 -400 21(62%

)

231 674 -486 20(59%

)

173 702 -583 20(59%

)

405

GC 89G-

95V

1757 19(61%

)

22 124 440 15(48%

)

12 151 -119 12(39%

)

-68 239 -262 14(45%

)

-81

SI 89H-

95U

1732 10(77%

)

107 194 -183 11(85%

)

139 209 -243 8(62%) 132 291 -123 9(69%) 244

HG 89H-

95U

1732 10(59%

)

65 196 -121 12(71%

)

108 223 -167 12(71%

)

111 285 -308 11(65%

)

CL S9G-

95V

1775 22(76%

)

120 1S2 -76 20(69%

)

127 256 -160 16(55%

)

51 327 -285 18(62%

)

137

НО 89G-

95V

1771 6(60%) 86 239 -145 7(70%) 89 256 -298 8(80%) 98 227 -418 8(80%) 187

NG 92G-

95V

984 8(73%) 177 353 -290 9(82%) 257 444 -585 7(64%) 103 576 -725 7(64%) 181

КС 89H-

95U

1725 17(65%

)

102 425 -509 14(54%

)

213 745 -408 12(46%

)

58 799 -578 14(54%

)

413

сс S9H-

95U

1726 16(64%

)

19 11)3 -130 15(60%

)

29 153 -157 18(72%

)

50 165 -244 15(60%

)

SB 89H-

95V

1784 9(50%) -17 141 -175 10(56%

)

-7 146 -197 11(61%

)

-30 168 -341 10(56%

)

-27

S9F-

95U 1753

12(41%

) -98 173 -290

14(48%

) -73 266 -390

10(34%

) -103 248 -т 16(55%

) -74

w 89H-

95U

1737 13(54%

)

4 100 -ПО 13(54%

)

20 128 -107 13(54%

)

-30 147 -240 15(62%

)

-78

с 89H-

95U

1737 9(36%) -24 S2 -83 13(52%

)

.7 103 -115 12(48%

)

-17 131 -154 15(60%

)

s 89F-

95U

1772 10(53%

)

62 270 -169 1

1(58%)

28 217 -231 11(58%

)

-3 234 -328 6132%) -166

сг S9H-

95V

1749 9(56%) 109 349 -200 13(81%

)

288 422 -288 12(75%

)

429 750 -536 10(62%

)

307

IX 89G-

95V

1775 7(64%) 59 149 -98 6(55%) 70 207 -95 3(27%) -30 541 -245 3(27%) -116

РВ S9G-

96G

1875 15(60%

)

35 276 -328 14(56%

)

22 331 -371 14(56%

)

•32 307 -464 13(52%

)

-34

LH 89G-

95V

17Ы) 13(54%

)

12 96 -87 13(54%) 37 158 -107 17(71%

)

86 192 -171 13(54%

)

ПРИМЕР А.15. Исторический отчет ｫУпсｻ (разрыв ADX), продажа.

Исторический отчет «Упс» (разрыв ADX), продажа

Вход; на максимуме предыдущего дня; фильтры: только ADX(12)>30 и на тренде ADX(28)

Данные фьючерсов Выход на закрытии Выход на следующем открытии Выход наследующем закрытии. Выход на втором Фью-

черс

Контра

кты

Всего

дней

Выигр.

(%>

Ср. рез-

Ср.

прибыл

Ср.

убыток

Выигр

(%}

Ср.

рез-т

Ср.

прибыл

Ср.

убы 1

ок

Выигр.

(%)

Ср. pej-

Ср.

прибыл

Ср. убьп

о к

Выигр.

Ог)

Ср.

SP 89H-

95U

1732 11(69%

)

292 832 -S95 8(50%) 408 143! -616 9(56%) 378 1825 -1482 8(50%) 136

YX S9H-

95U

1731 7(70%) 170 282 -92 5(50%) 280 675 -115 6(60%) 312 954 -650 5(50%) 112

L'SAM 89H-

95U

1724 9(47%) -89 295 -434 10(53%

)

-20 397 -483 10(53%

)

-12 394 -462 10(53%

)

ED 89H-

95U

1731 8(5396) 18 103 -80 9(60%) 18 96 -100 6(40%) 11 192 -ПО 9(60%) -4

SF 89H-

95U

173] 11(48%

)

-100 376 -536 14(61%

)

-41 423 -76-} 13(57%

)

-145 533 -1026 12(52%

)

146

DM 89H-

95U

1731 14(47%

)

23 363 -275 19(63%

)

190 578 -480 20(67%

)

158 490 -506 19(63%

)

BP B9EI-

95U

1731 18(58%

)

121 539 -457 19(61%

)

392 937 -472 18(58%

)

176 874 -790 20(65%

)

456

JY 89H-

95U

1730 13(38%

)

-104 375 -400 21(62%

)

231 674 -486 20(59%

)

173 702 -583 20(59%

)

405

GC 89G-

95V

175? 19(61%

)

22 124 -140 15(48%

)

12 151 -119 12(39%

)

-68 239 -262 14(45%

)

-81

SI 89H-

9SU

1732 10(77%

)

107 !94 -183 11(85%

)

139 209 -243 8(62%) 132 291 -123 9(69%) 244

HG 89H-

95U

1732 10(59%

)

65 196 -121 12(71%

)

108 223 -167 12(71%

)

111 285 -308 11(65%

)

CL 89G-

95V

1775 22(76%

)

120 182 -76 20(69%

)

127 256 -160 16(55%

)

53 327 -285 18(62%

)

137

HO 89G-

95V

1771 6(60%) 86 239 -145 7(70%) 89 256 -298 Sf80%} 98 227 -418 8(80%) 187

NG 92G-

95V

984 8(73%) 177 353 -290 9(82%) 257 444 -585 7(64%) 103 576 -725 7(64%) 181

КС S9H-

95U

1725 17(65%

)

102 425 -509 14(54%

)

213 745 -408 12(46%

)

58 799 -578 14(54%

)

413

cc S9H-

95U

1726 16(64%

)

19 103 -130 15(60%

)

29 153 -157 18(72%

)

50 165 -244 15(60%

)

SB 89H-

9SV

1784 9(50%) -17 14! -175 10(56%

)

-7 146 -197 11(61%

)

-30 168 -341 10(56%

)

-27

JO 89F-

95U

1753 12(41%

)

-98 173 -290 14(48%

)

-73 266 -390 10(34%

)

-103 248 -288 16(55%

)

-74

w 89H-

95U

1737 13(54%

)

4 100 -ПО 13(54%

)

20 128 -107 13(54%

)

-30 147 -240 15(62%

)

-78

'• 89H-

95U

1737 9(36%) -24 82 -83 13(52%

)

-2 103 -115 12(48%

)

-17 131 -154 15(60%

)

s 89F-

95U

1772 10(53%

)

62 270 -169 11(583

28 217 -231 11(58%

)

-3 234 -328 6(32%) -166

CT 89H-

9SV

1749 9(56%) 109 349 -200 13(81%

)

288 422 -288 12(75%

)

429 750 -536 10(62%

)

307

LC 89G-

95V

1775 7f64%) 59 149 -98 6(55%) 70 207 -95 3(27%) -30 541 -245 3(27%) -116

PB 89G-

96G

I ￡75 15(60%

)

35 276 -328 14(56%

)

22 331 -371 14(56%

)

-32 307 -464 13(52%

)

-34

LH R9G-

95V

1780 13(54%

)

12 96 -87 13(54%

)

37 158 -107 17(71%

)

86 192 -171 13(54%

)

Отчеты о покупке и продаже ADX

Это исследование тестирует покупку (или продажу) на закрытии, меньшем (или большем),

чем закрытие два дня назад в течение периодов, когда ADX превышает 30 и продолжает

расти. Сделки открываются только в направлении тренда. Защитные стопы не используются,

комиссионные и проскальзывание не учитываются. Мы просто проверяем, какое

преимущество может дать использование ADX в качестве фильтра при дальнейшем развитии

системы. Мы получаем два мощных статистических результата! Первый состоит в

чрезвычайно большом положительном ожидании, которое дает фильтр ADX. Это, безусловно,

превосходная отправная точка для дальнейшего развития торговых стратегий. Второй

интересный статистический результат состоит в уменьшении частоты появления схем и

снижении отношения выигрыш/убыток на стороне продажи. Причиной может быть

стремление рынков понижаться быстрее, чем повышаться. Это также позволяет

предположить, что в начале резкого снижения может существовать очень немного

возможностей восстановления/вхождения. Случаи, когда рынок с нисходящим трендом

позволяет нам продавать на закрытии выше, чем на закрытии два дня назад, имеют тенденцию

происходить в конце движения. Отсюда снижение доходности на стороне продажи.

ПРИМЕР А16. Исторический отчет Fresh ADX, покупка.

147

Исторический отчет Fresh ADX, покупка

Вход на закрытии

Данные фьючерсов Выход на закрытии Выход на 2-м закрытии Выход на 3-м закрытии Выход на 4

Фью-

черс

Контр

акты

Всего

дней

Выигр.

(%}

Ср. рез-

Ср.

прибыл

Ср.

убыток

Выигр

. (%)

Ср.

рез-т

Ср.

прибыл

Ср.

убыток

Выигр.

(%)

Ср.

рез-т

Ср.

прибыл

Ср.

убыток

Выигр.

(%)

Ср.

рез

SP 86H-

95U

2500 30(49%

)

110 1223 -968 31(51

48 1588 -1542 34(56%

)

119 1501 -1620 37(61%

)

354

YX 86H-

95U

2499 28(55%

)

52 563 -570 28(55

-10 763 -951 28(55%

)

39 916 -1029 28(55%

)

180

USAM 86H-

95U

2498 52(50%

)

-31 357 -426 60(58

95 627 -648 68(66%

)

262 831 -845 67(65%

)

395

ED 86H-

95U

2503 48(74%

)

45 108 -132 45(69

67 174 -174 44(68%

)

102 250 -210 47(72%

)

134

SF S6H-

95U

2503 32(53%

)

23 564 -596 29(48

121 95! -656 30(50%

)

111 1075 -852 36(60%

)

222

DM 86H-

95U

2503 43(64%

)

51 345 -477 39(58

152 584 -450 41(61%

)

182 650 -556 35(52%

)

153

ВР 86H-

95U

2503 28(56%

)

126 629 -515 31(62

246 830 -706 29(58%

)

250 934 -695 29(58%

)

228

JY 86H-

95U

2502 30(50%

)

-146 461 -754 33(55

-19 675 -866 36(60%

)

256 975 -823 41(68%

)

608

GC 86G-

95V

2528 28(60%

}

40 329 -386 27(57

47 539 -617 24(51%

)

96 793 -631 25(53%

)

51 86H-

95U

2501 18(50%

)

-151 301 -603 16(44

-288 352 -800 16(44%

)

-381 456 -1051 13(36%

)

-460

HG 86H-

95U

2501 26(60%

)

163 503 -357 28(65

273 686 -498 25(58%

)

371 1012 -519 24(56%

)

459

CL 86G-

95V

2562 22(47%

)

-12! 251 -449 28(60

L9 320 -425 24(51%

)

-17 473 -528 31(66%

)

124

НО 86G-

2554 17(71ｻ) -41 381 -1067 17(71

202 721 -1058 18(75%

)

182 К59 -1849 17(71%

)

341

NG 92G-

95V

984 12(63%

)

118 46] -470 13(68

267 614 -485 13(68%

)

339 847 -760 13(68%

)

461

КС 86H-

95U

2493 21(50%

)

296 1724 -1132 19(45

387 2623 -1460 23(55%

)

556 3249 -2703 22(52%

)

727

сс 86H-

95U

2490 17(46%

)

-11 252 -234 19(51

-59 233 -367 17(46%

)

2 415 -348 18(49%

)

-11

SB 86H-

95V

2548 37(60%

)

39 226 -237 39(63

76 344 -379 38(61%

)

111 482 -478 38(61%

)

JO 86F-

95U

2525 41(65%

)

191 412 -220 46(73

341 599 -357 43(68%

)

358 692 -360 44(70%

)

424

w 86H-

95U

2509 34(55%

)

43 236 -192 34(55

84 340 -225 28(45%

)

-I 382 -316 33(53%

)

~ 86H-

95U

2509 22(54%

)

9 118 -116 20(49

-9 182 -191 23(56%

)

-17 210 -308 25(61%

)

s 86F-

95U

2552 20(67%

)

98 464 -634 16(53

94 704 -603 12(40%

)

-77 1030 -815 12(40%

)

-27

ст 86H-

95V

2519 27(51%

)

60 3S5 -278 34(64

221 623 -498 32(60%

)

278 852 -597 36(68%

)

315

LC S6G-

95V

2549 31(54%

)

46 189 -126 35(61

71 247 -209 33(58%

)

45 237 -219 29(51%

)

РВ 86G-

96G

2637 22(49%

)

44 561 -450 28(62

71 551 -719 26(58%

)

89 695 -740 23(51%

)

-53

LH 86G-

95V

2557 30(51%

)

33 250 -192 31(53

67 347 -244 33(56%

)

90 387 -288 32(54%

)

ПРИМЕР А. 17. Исторический отчет Fresh ADX, продажа.

Исторический отчет Fresh ADX, продажа

Вход на закрытии

Данные фьючерсов Выход на закрытии Выход на 2-м закрытии Выход на 3-м закрытии Выход на 4

148

Фью-

черс

Контр

акты

Всего

дней

Выигр

(%)

Ср рсз-

Ср

прибыл

Ср.

убыток

Выигр.

(%)

Ср рез-

Ср

прибыл

Ср

убыток

Выигр

{%)

Ср рез-

Ср

прибы

ль

Ср.

убыток

Выигр.

<%)

Ср.

рез

SP ЬбН-

951)

2500 15(44%

)

-51 2277 -1889 17(50%

)

10 2950 -2931 14(41%

)

-18 1748 -2654 10(29%

)

-252

YX 86H-

95U

2499 24(48%

)

6 817 -742 21(42%

)

-150 1162 -1 246 16(32%

)

-205 1995 -1240 14(28%

)

-221

USAM S6H-

95U

2498 17(49%

)

39 654 -542 17(49%

)

1!3 857 -589 19(54%

)

264 1036 -652 19(54%

)

22S

ED 86H-

95U

2503 24(55%

)

-85 125 -337 22(50%

)

-94 193 -382 24(55%

)

-78 243 -463 21(48%

)

-61

SF 86H-

95U

2503 17(47%

)

-82 363 -480 20(56%

)

108 688 -616 18(50%

)

276 1020 -467 23(64%

)

514

DM S6H-

95U

2503 15(43%

)

-51 327 -334 18(51%

)

73 699 -590 19(54%

)

209 843 -545 18(51%

)

160

ВР 86H-

95U

2503 14(56%

)

-37 684 -955 16(64%

)

288 1121 -1194 14(56%

)

284 1461 -1215 13(52%

)

231

JY 86H-

95U

2502 10(37%

)

-162 436 -515 11(41%

)

-173 530 -656 10(37%

)

-115 856 -687 10(37%

)

-196

GC 86G-

95V

2528 30(50%

)

-14 206 -234 23(38%

)

2 500 -307 20(33%

)

-34 536 -318 24(40%

)

-65

S1 86H-

95U

2501 16(39%

)

-112 154 -2S2 16(39%

)

-175 226 -432 15(37%

)

-230 250 -507 15(37%

)

-260

HG 86H-

95U

2501 29(60%

)

25 183 -216 29(60%

)

43 259 -288 24(50%

)

45 418 -328 28(58%

)

CL 86G-

9SV

2562 15(37%

)

-74 335 -310 20(49%

)

-124 353 -579 19(46%

)

-S4 386 -489 19(46%

)

-124

НО 86G-

95V

2554 18(49%

)

-68 356 -470 19(51%

)

-51 481 -613 18(49%

)

24 648 -567 23(62%

)

153

NG 92G-

95V

984 12(86%

)

116 252 -700 9(64%) 222 571 -406 9(64%) 232 820 -826 9(64%) 227

КС 86H-

95U

2493 39(51%

)

-64 486 -643 37(49%

)

-14 83^ -821 31(41%

)

109 1623 -935 39(51%

)

225

СС 86H-

95U

2490 23(41%

)

18 246 -140 29(52%

)

52 270 -183 33(59%

)

75 292 -238 31(55%

)

SB 86H-

95V

2548 32(52%

)

15 180 -166 27(44%

)

-15 238 -215 33(54%

)

23 289 -292 32(52%

)

JO B6F-

95U

2525 27(47%

)

-24 230 -253 28(49%

)

-9 168 -373 27(47%

)

-54 454 -511 24(42%

)

-95

w 86H-

95U

2509 22(49%

)

-18 138 -167 23(51%

)

-5 167 -185 21(47%

)

-15 201 -204 20(44%

)

-21

с 86H-

95U

2509 28(51%

)

-1 97 -103 32(58%

)

19 152 -165 30(55%

)

15 189 -194 29(53%

)

s 86F-

95U

2552 15(39%

)

-69 223 -260 14(37%

)

-198 224 -445 11(29%

)

-264 170 -442 9(24%) -301

ст S6H-

95V

2519 24(56%

)

36 369 -384 21(49%

)

-16 659 -661 18(42%

)

-22 963 -732 17(40%

)

-54

LC 86G-

95V

2549 15(48%

)

22 274 -214 14(45%

)

-18 349 -320 11(35%

)

-145 422 -456 11(35%

)

-206

РВ 86G-

96G

2637 31(55%

)

50 279 -24 31(55%

)

7 371 -444 30(54%

)

14 480 -S24 36(64%

)

175

LH S6G-

95V

2557 15(41%

)

-21 195 -169 19(51%

)

-35 П9 -26! 15(41%

)

-104 245 -342 16(43%

)

-123

Неудавшиеся разрывы

Этот отчет исследует схему, где рынок открывается выше максимума предыдущего дня, а

закрывается в нижних 50 процентах своего диапазона (указывая на схему продажи), и случаи,

где рынок открывается ниже минимума предыдущего дня, а закрывается в верхних 50

процентах своего диапазона (указывая на схему покупки). Разрыв не обязательно должен быть

заполнен, как в стратегии ｫУпсｻ. Мы проверяем разницу между закрытием на баре входа и

цене открытия следующего дня. Сделка открывается в нашу пользу почти в 60 процентах

случаев. Средняя чистая прибыль также показывает положительные ожидания почти на всех

рынках как на стороне покупки, так и на стороне продажи. Интересно обратить внимание:

несмотря на склонность финансовых рынков к повышению в последние 10 лет, эта стратегия

имеет лучшую статистику по стороне продажи! Мы заключаем, что на открытии следующего

дня после схемы ｫнеудавшегося разрываｻ у рынков есть определенная тенденция к

продолжению.

2-периодичный прорыв канала

Данное исследование изучает последствия покупки на самом высоком максимуме последних

двух баров, затем выхода и короткой продажи, когда рынок прорывается ниже самого

нижнего минимума последних двух баров. Это называется системой 2-периодичного прорыва

канала. Как вы можете видеть, почти практически на всех рынках существует положительное

ожидание. Оно представлено колонкой, показывающей ｫсредний чистый результатｻ для

каждой сделки.

Данное исследование не предназначено служить техникой входа или стратегией выхода! Оно

просто дает некоторое количественное подтверждение теории, что неразумно открывать

длинную позицию, когда рынок преодолевает двухдневный минимум, или короткую, когда

рынок преодолевает двухдневный максимум' Я (Линда) при случае использовала это явление

как катастрофический стоп. Я также использовала 2-периодичный канал как способ

подтягивания стопа на трендовом рынке.

ПРИМЕР А.20. Исторический отчет по каналу (2-периодичный максимум/минимум).

Рынок Контракты Всего дней

Длинные

сделки

Выигры

ш по

длинным

(%}

Ср. по

длинным

Короткие

сделки

Выигрыш

по корот-

ким(%)

Ср. по ко-

ротким

Всего

сделок

Всего вы-

игрышей

(%}

Ср чистый

ВЫИГр.

SP 86H-95U 2500 351 151(43%) $256 354 125(35%) $-97 705 276(39%) $79

YX 86H-95U 2499 348 154(44%) $134 351 120(34%) $-48 699 274(39%) $43

USAM 86H-95U 2495 345 149(43%) $125 336 130(39%) $-46 681 279(41%) $40

ED 86H-95U 2503 304 134(44%) $76 303 118(39%) $16 607 252(42%) $46

SF 86H-95U 2503 351 143(41%) $59 352 122(35%) $-57 703 265(38%) $1

DM 86H-95U 2503 349 140(40%) $77 348 116(33%) $-33 697 256(37%) $22

I3P 86H-95U 2503 330 140(42%) $198 331 120(36%) $85 661 260(39%) S141

JY 86H-95U 2502 338 131(39%) $144 339 116(34%) $8 677 247(36%) $76

GC 86G-95V 2528 349 118(34%) $-27 351 141(40%) $27 700 259(37%) $0

SI 86H-95U 2501 334 102(31%) $7 346 132(38%) $82 680 234(34%) $45

HG 86H-95U 2501 353 156(44%) $93 344 123(36%) $-19 697 279(40%) $38

CL S6G-95V 2562 387 148(38%) $10 375 125(33%) $-6 762 273(36%) $2

НО 86G-95V 2560 366 161(44%) $90 350 141(40%) $65 716 302(42%) $78

NO 92G-95V 984 134 63(47%) $85 129 52(40%) $88 263 115(44%) $86

КС 86H-95U 2493 355 123(35%) $-48 349 151(43%) $117 704 274(39%) $34

ее 86H-95U 2490 362 114(31%) $-43 361 143(40%) $37 723 257(36%) $-3

SB 86H-95V 2548 340 137(40%) $29 340 115(34%) $-! 680 252(37%) $14

JO 86F-95U 2525 353 136(39%) $27 353 124(35%) $11 706 260(37%) $19

w S6H-95U 2509 340 139(41%) $18 351 129(37%) $0 691 268(39%) $9

с 86H-95U 2509 317 124(39%) $29 323 154(48%) $57 640 278(43%) S43

s 86F-95U 2552 346 124(36%) $3 365 141(39%) $43 711 265(37%) $24

CT 86H-95V 2519 355 151(43%) $64 355 115(32%) $-74 710 266(37%) t ч j>-j

LC 86G-95V 2549 330 151(46%) $82 323 124(38%) $18 653 275(42%) $50

PB 86G-96G 2639 341 124(36%) $25 348 149(43%) $88 689 273(40%) $57

LH 86G-95V 2557 363 134(37%) $31 374 118(32%) S-32 737 252(34%) И ! Л i_________