Примостка Л.А.. Финансовый менеджмент банка (2004)

• Функционирования современной экономики любой страны невозможно представить без
• 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
• Современная банковская дело относится к одной из самых динамичных сфер экономики.
• Планирования банковской деятельности представляет собой процесс определения целей
• Согласно современной экономической теорией и практикой максимизация рыночной стоимости
• В международной банковской практике процесс управления рисками рассматривается
• Успешная деятельность банка в целом в значительной степени зависит от выбранной
• 2. МЕНЕДЖМЕНТ ПАССИВОВ БАНКА
• Источники формирования банковских ресурсов отображаются в правой части балансового
• Вопрос об уровне достаточности капитала, который обеспечил бы доверие к банку со
• Главная цель процесса управления банковским капиталом заключается в привлечении
• Привлеченные средства являются наиболее значительной частью пассивов банка, которая
• Традиционным источником формирования ресурсов банка являются вклады клиентов, но
• 3. МЕНЕДЖМЕНТ кредитного БАНКА
• Основной экономической функцией банков является кредитование их клиентов. От того,
• Главная цель процесса управления кредитным портфелем банка заключается в обеспечении
• Кредитный риск определяется вероятностью того, что заемщик не сможет или не захочет
• Под кредитоспособностью заемщика понимают способность юридического или физического
• Создание резервов по кредитным рисками рассматривается как одно из важнейших направлений
• Независимо от качества кредитного портфеля и методов, применяемых при управлении
• ГЛАВА 4. МЕНЕДЖМЕНТ ПОРТФЕЛЯ ценных бумаг КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
• Банковский портфель ценных бумаг - это совокупность всех приобретенных банком ценных
• Коммерческие банки формируют свои портфели ценных бумаг, исходя из выбранной руководством
• В процессе формирования портфеля ценных бумаг банка необходимо прежде проанализировать
• Одним из важных вопросов инвестиционного менеджмента является выбор оптимальной
• ГЛАВА 5. Управление ликвидностью и обязательных резервов банков
• Банковская ликвидность играет жизненно важную роль в деятельности самих банков,
• Политика ликвидности направлена на решение дилеммы «ликвидность - прибыльность».
• Управление ликвидностью банка требует немедленного принятия решений, имеющих важное
• ГЛАВА 6. Управление активами и пассивами
• В современной банковской практике под управлением активами и пассивами (УАП) принято
• Во хеджированием (от англ. Hedge - защищаться от возможных потерь, уклоняться, ограничивать)
• Форвардный контракт - это договор между двумя участниками о купле-продаже оговоренного
• Опцион - это соглашение, которое предоставляет покупателю право, но не обязательство
• Глава 7. УПРАВЛЕНИЕ риск изменения процентных ставок
• Развитие и совершенствование деятельности финансовых рынков, превращение их на мировые
• В процессе управления активами и обязательствами с целью установления контроля над
• Форвардный контракт по процентным ставкам (FRA - forward rate agreement) - это двустороннее соглашение,
• Фьючерсный контракт на краткосрочные процентные ставки - это соглашение между продавцом
• Опцион процентных ставок - это соглашение, которое дает право покупателю на получение
• Процентный своп - это контрактное соглашение между двумя участниками об обмене процентными
• Глава 8. МЕНЕДЖМЕНТ валютных БАНКА
• Коммерческие банки осуществляют различные операции с иностранной валютой, а именно:
• Валютная позиция банка определяется соотношением между суммой активов и внебалансовых
• Форвардный валютный контракт - это соглашение между двумя участниками о сделке купли-продажи
• Фьючерсные контракты на иностранную валюту - это соглашение между продавцом (покупателем)
• Валютный опцион - это контракт, который дает право покупателю (но не обязывает) покупки
• Для избежания валютного риска банки, компании и другие участники рынка прибегают