Шерстнева Г.С. Финансовая статистика

Кредитный мультипликатор

Кредитный мультипликатор – это отношение динамики объема кредитования, который осуществляется группой однородных кредитных организаций, к динамике резервных активов, вызвавшей изменение объема кредитов. Простой кредитный мультипликатор определяется по следующей формуле:

D = (1/(c + r))R,

где D – результирующий рост банковских депозитов;
R – первоначальный рост банковских депозитов;
с – предпочитаемое заемщиком отношение наличности в структуре выдаваемых кредитов;
r – норма обязательных резервов конкретного банковского учреждения.

Размер мультипликатора выражается отношением:

1/(c + r).

Рост денежной массы в обращении (М), состоящей из наличных денег и банковских депозитов, определяется по формуле:

M = (1 + c) / (c + r) ґ C.

Выражение (1 + c) / (c + r) – называют денежным мультипликатором.

Показатели статистики банковского кредита:

  1. общий размер кредитования банками населения и отраслей экономики с выделением краткосрочного и долгосрочного кредитования;
  2. доля краткосрочных и долгосрочных кредитов в общей сумме кредитных вложений;
  3. просроченные задолженности хозяйственных организаций и промышленных предприятий по ссудам банков;
  4. ставка рефинансирования и процент за кредит.

1. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков:

Кр з/ К * 100 %,

где Кр з – совокупная сумма требований банка к заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков по кредитам, учтенным векселям;

К – капитал банка.

Значение этого показателя установлено в размере 25 %.

2. Максимальный размер крупных кредитов процентное соотношение совокупной величины крупных кредитов и собственных средств (капитала) банка.

3. Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) процентное соотношение величины депозитов, вкладов или полученных банком кредитов остатков по счетам одного или связанных между собой вкладчиков (кредиторов) и собственных средств (капитала) банка. Максимально допустимое значение показателя – 25 %.

4. Норматив кредитования банком своих акционеров и инсайдеров отношение суммы кредитов предоставленных банком своим участникам, к собственным средствам (капиталу) банка:

Нк(а)и = Кр а/ К * 100 %, где Кр а – совокупная сумма требований банка (включая забалансовые), взвешенных с учетом риска. Совокупная величина этого норматива 20 %.


История возникновения финансовой статистики | Предмет, метод и задачи финансовой статистики | Статистика финансов как наука | Метод финансовой статистики | Задачи финансовой статистики | Статистические термины | Экономическое развитие | Государственные финансы | Виды бюджетов | Виды государственных доходов и расходов | Дефицит и профицит бюджета | Статистика доходов и расходов | Субфедеральные бюджеты | Инвестиционный фонд | Банковская статистика | Источник информации банковской статистики | Показатели эффективности банка | Статистика страхования | Виды страхования | Денежная масса | Денежная эмиссия | Каналы введения денег в оборот | Показатели денежной массы | Рынок золота | Понятие инфляции | Инфляционное таргетирование | Ширина диапазона | Валютный курс | Ценные бумаги | Статистика кредитных отношений | Социально-экономический анализ | Классификация кредитов | Кредитный мультипликатор | Оборачиваемость кредита | Займ государства | Статистика процентных ставок | Статистика финансов предприятия | Показатели финансовой деятельности предприятия | Показатели финансовой устойчивости предприятия | Коэффициенты устойчивости предприятия | Система «директ-костинг» | Статистика инвестиций | Характеристика инвестиционного процесса | Статистические методы | Статистические модели | Ранжирование проектов | Фондовый рынок | Фондовая биржа | Биржевые индексы | Статистика сбережений | Источники информации о сбережениях | Статистика платежного баланса и внешнеэкономических связей | Информация для платежного баланса | Финансовый счет | Внешнеэкономическая политика | Система внешнеторговой связи