Пересада А.А.. Портфельное инвестирование (2004)

• ПРЕДИСЛОВИЕ
• ТЕМА 1. Портфельного инвестирования как вид инвестиционной деятельности
• 1.1. Финансовые инвестиции и их классификация. Прямые и портфельные инвестиции. Учет финансовых инвестиций
• 1.2. Понятие и сущность портфельного инвестирования. Инвестиционный портфель и портфель ценных бумаг. Виды инвестиционных портфелей и портфелей ценных бумаг
• 1.3. Процесс формирования портфеля ценных бумаг. Портфельный подход.
• ТЕМА 2. Ценные бумаги портфельного инвестирования
• 2.1. Ценные бумаги: понятие и виды. Классификация ценных бумаг по различным признакам. Инвестиционные качества ценных бумаг
• 2.2. Ценные бумаги иностранных эмитентов. Депозитарные расписки : виды и мотивация приобретения. Рынок еврооблигаций и его инструменты
• 2.3. Виды стоимостной оценки ценных бумаг. Оценка качества ценных бумаг международными рейтинговыми агентствами. Сплит и консолидация акций как методы искусственного регулирования их курсовой цены
• Рекомендуемая литература
• ТЕМА 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ процессе портфельного инвестирования В УКРАИНУ
• 3.1. Правовое регулирование процесса портфельного инвестирования : типы , цели, формы и модели
• 3.2. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг. Государственные органы регулирования и контроля , функции их. Государственные нормативные акты по регулированию фондового рынка и процесса портфельного инвестирования в Украину
• 3.3. Саморегулируемые объединения рынка ценных бумаг. Понятие и виды саморегулируемых организаций. Деятельность саморегулируемых организаций в США и Великобритании. Статус саморегулируемых организаций в Украине , их роль в развитии национального
• ТЕМА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
• 4.1. Рынок ценных бумаг в составе финансового рынка. Рынок ценных бумаг и фондовый рынок. Функции рынка ценных бумаг
• 4.2. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовые биржи , их функции. Допуск ценных бумаг к биржевой котировке. Внебиржевой рынок ценных бумаг. Первая фондовая торговая система ( ПФТС)
• 4.3. Индексы состояния рынка ценных бумаг
• 4.4. Современные тенденции в развитии рынка ценных бумаг
• ТЕМА 5. СУБЪЕКТЫ портфельного инвестирования
• 5.1. Состав субъектов портфельного инвестирования
• 5.2. Эмитенты на рынке ценных бумаг
• 5.3. Инвесторы на фондовом рынке : понятие и классификация
• 5.4. Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг в процессе портфельного инвестирования
• 5.5. Деятельность коммерческих банков на фондовом рынке: мировая и отечественная практика
• 5.6. Институты совместного инвестирования как субъекты портфельного инвестирования
• 5.7. Деятельность страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов на рынке ценных бумаг
• ТЕМА 6. СИСТЕМА ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ
• 6.1. Регистраторы ценных бумаг , их роль и функции
• 6.2. Правила и техника ведения депозитарной деятельности с ценными бумагами. Операции хранителей и депозитариев
• 6.3. Расчетно-клиринговые институты рынка ценных бумаг
• ТЕМА 7. Основы теории портфельного инвестирования
• 7.1. Теории ценообразования на рынке ценных бумаг (технократическая , фундаменталистская , «хождение наугад »). Гипотеза эффективных рынков. Информационная эффективность. арбитраж
• 7.2. Классические , неоклассические и современные концепции финансовых рисков
• 7.3. Теория временной стоимости денег
• 7.4. Теория ожиданий. Теория предпочтения ликвидности. Теория сегментации рынков
• ТЕМА 8. АНАЛИЗ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
• 8.1. Прединвестиционные исследования. Мотивация инвестиционных решений. Оценка инвестиционного климата страны. Оценка инвестиционной привлекательности отрасли и фирмы- эмитента
• 8.2. Фундаментальный анализ финансовых инвестиций. Финансовые коэффициенты. Индекс Альтмана. Точка безубыточности. леверидж
• 8.3. Технический анализ рынка ценных бумаг. Понятия и методы. Традиционный графический метод. Метод средней текучей. Метод « моментов». Сглаживание и экстраполяция динамических рядов
• 8.4. Анализ рисков. Оценка риска. Систематический и несистематический риски.
• ТЕМА 9. СТРАТЕГИЯ портфельного инвестирования
• 9.1. Управление портфелем ценных бумаг. Стратегия и тактика управления. Активная и пассивная стратегии управления портфелем ценных бумаг. Мониторинг в портфельном инвестировании
• 9.2. Диверсификация как основа портфельного инвестирования.
• 9.3. Ликвидность в портфельном инвестировании. Критерии ликвидности.
• 9.4. Использование современной портфельной теории в портфельному менеджменте. Модель оценки капитальных активов (САРМ ).
• ТЕМА 10. Производных инструментов (деривативов ) В процессе портфельного инвестирования
• 10.1. Производные инструменты : понятие , виды и значение. Фьючерсные контракты. опционные контракты
• 10.2. Производные инструменты и риски. Страхование рисков (хеджирование) с помощью производных инструментов