Верченко П. И. , Сигал А.В. , Наконечный Я.С.. Экономический риск: игровые модели (2002)

• ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА
• 1. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ , КОНФЛИКТ И Теоретические ИГРОВЫЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА
• 1.1. Неопределенность , конфликт и обусловлен ними риск
• 1.1.1. Неопределенность - фундаментальная характеристика экономических процессов
• 1.1.2. Конфликтность в экономике
• 1.1.3. альтернативность
• 1.1.4. Психологическая теория решений
• 1.1.5. Риск как методология преодоления неопределенности и конфликта
• 1.2. Теоретико-игровая модель
• 1.3. Классификация информационных ситуаций
• 1.4. Ингредиент функционала оценивания. функция риска
• 1.5. Возведение экономических коллизий в игровых задач
• 1.5.1. Конечные игры с нулевой суммой
• 1.5.2. Дилемма заключенного и олигопольные рынки
• 1.5.3. Игра в "старые" и "новые " товары
• 1.5.4. Планирование структуры посевных площадей
• 1.5.5. инвестирование капитала
• 1.5.6. Игровая модель задачи построения портфеля активов
• 1.5.7. Формирование валютной корзине
• 1.5.8. Формирование портфеля инвестиционных проектов
• Приложение к разделу 1
• 2. Качественный и количественный анализ экономических рисков. Количественная оценка степени риска
• 2.1. Основные принципы анализа риска
• 2.1.1. Элементы оценки риска
• 2.1.2. Некоторые виды риска в спектре экономических проблем
• 2.1.3. Качественный анализ риска
• 2.2. Основные подходы к количественному анализу риска
• 2.3. Система количественных оценок степени экономического риска
• 2.3.1. Степень риска как векторная величина
• 2.3.2. Показатели допустимого , критического и катастрофического рисков
• 2.3.3. Вероятность как один из показателей количественной оценки степени риска
• 2.3.4. Оценка степени риска в абсолютном выражении
• 2.3.4.1. Упрощенный подход к оценке степени риска
• 2.3.4.2. Оценка степени риска как величины ожидаемой неудачи
• 2.3.4.3. Взвешенное среднегеометрическими значение экономического показателя
• 2.3.4.4. Оценка степени риска как мера изменчивости результата
• 2.3.4.5. Оценка степени риска как мера неблагоприятных исходов
• 2.3.4.6.Модификована семивариация
• 2.3.4.7. Комбинированные методы оценки степени риска
• 2.3.4.8. Цена игры как одна из оценок степени риска
• 2.3.5. Оценка степени риска в относительном выражении
• 2.3.5.1. Коэффициент степени риска убытков
• 2.3.5.2. Коэффициент ожидаемых убытков
• 2.3.5.3. Модифицированные коэффициенты вариации и семивариации
• 2.3.5.4. Учет асимметрии распределения экономических показателей
• 2.3.6. Риск ликвидности и его модели
• 2.3.7. Систематический и несистематический риски активов
• 2.3.7.1. Оценка степени систематического риска актива
• 2.3.7.2. Оценка степени общего риска активов
• 2.4. Оценка степени портфельного риска
• 2.4.1. портфель активов
• 2.4.2. Финансовый риск портфеля активов
• 2.4.3. Оценка степени риска ликвидности портфеля активов
• 2.4.4. Оценка степени общего риска портфеля активов
• 2.4.5. Модель оценки капитальных активов ( Мока )
• Приложение к разделу 2
• 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА: КОНЦЕПЦИЯ ТЕОРИИ ИГРЫ
• 3.1. Принятие решений по заданному распределению вероятности
• 3.1.1. Критерий Байеса и его модификации
• 3.1.2. Критерии изменчивости ( вариации) значений элементов функционала оценивания
• 3.2. Принятие решений по неизвестного распределения вероятности
• 3.2.1. Принцип максимальной неопределенности Гиббса -Джейнса
• 3.2.2. Вторая информационная ситуация
• 3.2.3. Третья информационная ситуация
• 3.2.3.1. Ряд приоритетов. Первая формула Фишберна
• 3.2.3.2. Ряд бинарных отношений приоритета
• 3.2.3.3. Вторая формула Фишберна
• 3.2.3.4. Интервальные оценки вероятностей. Третья формула Фишберна
• 3.2.4. Четвертая информационная ситуация
• 3.3. Критерии принятия решений при наличии противодействия экономической среды
• 3.3.1. критерий Вальда
• 3.3.2. Линейное преобразование функционала оценивания. критерий Сэвиджа
• 3.4. Шестая информационная ситуация
• 3.5. Критерий Парето. Активные чистые стратегии
• 3.6. Решение статистической игры в смешанных стратегиях
• 3.6.1. Критерии принятия решений в смешанных стратегиях в поле первой информационной ситуации
• 3.6.2. Критерии принятия решений в смешанных стратегияхза неизвестного распределения вероятности
• 3.6.3. Критерий принятия решений в смешанных стратегиях в случае противодействия экономической среды
• Приложение к разделу 3
• ГЛАВА 4. Многокритериальной ИГРОВЫЕ МОДЕЛИ
• 4.1. Суть проблемы принятия многокритериальных решений
• 4.2. Формальная постановка многокритериальной задачи
• 4.3. Концептуальные проблемы решения многокритериальных задач
• 4.3.1. Определение области компромисса
• 4.3.2. Выбор схемы компромисса и соответствующего ей принципа оптимальности
• 4.3.3. нормализация критериев
• 4.3.4. учет приоритета
• 4.4. способы нормализации
• 4.4.1. изменение ингредиента
• 4.4.2. Нормализация с сохранением единиц измерения (абсолютная нормализация)
• 4.4.3. относительная нормализация
• 4.4.4. естественная нормализация
• 4.4.5. нормализация Сэвиджа
• 4.5. Способы отображения приоритета
• 4.5.1. ряд приоритета
• 4.5.2. Ряд бинарных отношений приоритета
• 4.5.3. Вектор весовых коэффициентов приоритета
• 4.6. учет приоритета
• 4.6.1. Принцип жесткого учета приоритета
• 4.6.2. Принцип гибкого учета приоритета
• 4.7. Принятия многокритериальных решений
• 4.7.1. Построение и геометрическая интерпретация области компромиссов в пространстве критериев
• 4.7.2. Аппроксимация области компромисса
• 4.7.3. схемы компромисса
• 4.7.4. Компромиссы при жестком учета приоритета
• 4.7.4.1. Принцип последовательной оптимизации
• 4.7.4.2. Принцип выделения важнейшего критерия
• 4.7.4.3. Принципы последовательной уступки
• 4.7.4.4. Преимущества и недостатки принципа жесткого учета приоритета
• 4.7.5. Компромиссы по гибкого учета приоритета
• 4.7.6. принцип равномерности
• 4.7.6.1. принцип равенства
• 4.7.6.2. принцип квазиривности
• 4.7.6.3. Принцип максимина ( Минимакс )
• 4.7.6.4. Принцип максимального отклонения
• 4.7.6.5. Модифицированный принцип квазиривности
• 4.7.7. Принципы справедливой уступки ( скидки)
• 4.7.7.1. Принцип абсолютной уступки
• 4.7.7.2. Принцип относительной уступки ( скидки)
• 4.7.8. Иерархическая модель принятия одноцелевых многокритериальных решений в поле одной информационной ситуации
• 4.7.9. Иерархическая модель принятия многокритериальных решений в поле нескольких информационных ситуаций
• 4.7.10. Критерий минимального расстояния между информационными матрицами
• Приложение к разделу 4
• ГЛАВА 5. Многоцелевые Многокритериальные МОДЕЛИ
• 5.1. Система целей и многоцелевая многокритериальная модель
• 5.2. Примеры многоцелевых задач принятия решений
• 5.2.1. Принятие решения на множестве целей
• 5.2.2. Задача распределения ресурсов
• 5.2.3. Задача оптимизации на множестве условий функционирования
• 5.2.4. учета динамики
• 5.2.5. иерархические модели
• 5.3. Теоретико-игровой подход с учетом множества целей
• 5.4. Критерий минимального расстояния между информационными кубами
• 5.5. Иерархическая модель принятия многоцелевых многокритериальных решений
• 5.6. Анализ иерархий: теоретико- игровой подход
• 5.6.1. Психологические аспекты использования метода анализа иерархии
• 5.6.2. Принцип идентичности и декомпозиции
• 5.6.3. Принцип дискриминации и сравнительных суждений
• 5.6.4. принцип синтезирования
• 5.6.5. Оценка согласованности суждений
• 5.6.6. Оценка согласованности иерархии
• 5.6.7. Учета ( суждений) нескольких экспертов
• 5.6.8. Выбор и прогнозирования обеспечения банковского кредита
• 5.6.9. Игровой подход к методу анализа иерархий
• Приложение к главе 5
• ГЛАВА 6. Теоретические ИГРОВОЙ ПОДХОД В ТЕОРИИ ПОРТФЕЛЯ
• 6.1. Портфельная теория : этапы развития , подходы , предположения
• 6.1.1.Етапы развития инвестиционной теории
• 6.1.2. Подходы к выбору портфеля ценных бумаг
• 6.1.3. Диверсификация , ее цели
• 6.1.4. Предположение современной теории портфеля
• 6.2. Портфель ценных бумаг: числовые характеристики , стратегии
• 6.2.1. Норма прибыли и ее вычисления
• 6.2.2. Числовые характеристики активов и их вычисление
• 6.2.3. Статистические оценки числовых характеристик активов
• 6.2.4. Виды портфельных стратегий
• 6.3. Выбор структуры портфеля с заранее заданными характеристиками
• 6.3.1. Классическая модель Марковица
• 6.3.2. Концептуальные подходы к построению множества портфелей
• 6.4. Теоретико-игровая концепция выбора портфеля
• 6.4.1. Теоретико-игровая модель выбора структуры портфеля при заданном распределении вероятности
• 6.4.2. Теоретико-игровая модель выбора структуры портфеля за неизвестного распределения вероятности
• 6.4.3. Теоретико-игровая модель выбора структуры портфеля в случае противодействия экономической среды
• Приложение к разделу 6
• Глава 7. ИГРОВОЙ ПОДХОД к управлению валютными рисками
• 7.1. валютный риск
• 7.2. Виды валютного риска
• 7.3. Управления валютными рисками
• 7.4. Формирование « валютной корзины»
• 7.5. Определение объема авансовой выплаты
• Обозначения, использованные в разделе 7
• Глава 8. УЧЕТА РИСКА В УПРАВЛЕНИИ НА БАЗЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕОРИИ ИГРЫ
• 8.1. Выбор управленческих решений в экономике и предпринимательстве
• 8.2. Иерархические игры в проблемах управления организационными системами. распределение ресурсов
• 8.2.1. Постановка задачи распределения ресурсов
• 8.2.2. Механизм прямых приоритетов
• 8.2.3. Механизм обратных приоритетов
• 8.2.4. Механизм открытого управления
• 8.3. Управление активными системами
• 8.3.1. Модель активной системы
• 8.3.2. Приоритеты участников активной системы
• 8.3.3. Модели поведения в теоретико -игровой постановке
• 8.3.4. Общая постановка задачи управления активными системами
• 8.3.5. Классификация задач управления активными системами
• 8.3.6. Активные системы с вероятностной неопределенностью. Элементы теории контрактов
• Обозначения, использованные в разделе 8