Зміст

К оглавлению 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72

Вступ 4

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКУ 5

1.1. Предмет і завдання банківського менеджменту 5

1.2. Інструментарій фінансового менеджменту банку 14

1.3. Управління прибуковістю банку 22

1.4. Ризики у банківській діяльності 30

1.5. Процес управління банківськими ризиками 38

Розділ 2. ПЛАНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 52

2.1. Процес планування в банках 52

2.2. Види планування банківської діяльності 56

2.3. Етапи та організація процесу планування 62

2.4. Фінансове планування в банку 64

Розділ 3. МЕНЕДЖМЕНТ КАПІТАЛУ БАНКУ 79

3.1. Склад та функції банківського капіталу 79

3.2. Методи оцінювання та визначення достатності банківського капіталу 87

3.3. Методи управління капіталом банку 95

Розділ 4. УПРАВЛІННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ БАНКУ 102

4.1. Методи управління залученими коштами банку 102

4.2. Особливості управління запозиченими коштами банку 110

Розділ 5. МЕНЕДЖМЕНТ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
БАНКУ 125

5.1. Управління кредитними операціями банку 125

5.2. Визначення дохідності кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами 128

5.3. Методи управління кредитним ризиком 134

5.4. Управління ризиком окремого кредиту 144

5.5. Формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку 167

5.6. Ефективність управління кредитним портфелем банку 180

5.7. Методи управління проблемними кредитами 188

Розділ 6. МЕНЕДЖМЕНТ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ банку 194

6.1. Класифікація та функції портфеля цінних паперів банку 194

6.2. Стратегії формування портфеля цінних паперів 206

6.3. Методи визначення дохідності портфеля цінних
паперів 210

6.4. Методи оцінки ризику та ефективності управління
портфелем цінних паперів банку 223

6.5. Управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів 235

Розділ 7. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ
БАНКУ 249

7.1. Розвиток підходів до управління активами і пасивами банку 249

7.2. Організація процесу управління активами і пасивами банку 258

7.3. Інструментарій управління активами і пасивами банку 267

7.3.1. Управління строками розміщення активів та залучення пасивів банку 268

7.3.2. Геп-менеджмент 271

7.3.3. Метод кумулятивного гепу 276

7.3.4. Проблеми практичного застосування геп-менеджменту 283

7.4. Імунізація балансу банку 287

7.5. Управління валютним ризиком банку 291

7.5.1. Валютні операції та валютний ризик банку 291

7.5.2. Визначення валютної позиції банку 299

7.5.3. Стратегії управління валютним ризиком банку 304

7.5.4. Методи управління валютним ризиком банку 306

Розділ 8. ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ У БАНКУ 312

8.1. Методи хеджування ризиків 312

8.2. Форвардні контакти 325

8.3. Ф’ючерсні контракти 330

8.4. Опціони 350

8.5. Своп-контракти 357

8.6. Хеджування відсоткового ризику у банку 361

8.6.1. Хеджування відсоткового ризику за допомогою
форвардних контрактів 361

8.6.2. Хеджування ф’ючерсами відсоткових ставок 370

8.6.3. Опціони відсоткових ставок як інструменти хеджу376вання ризику 376

8.6.4. Хеджування відсоткового ризику банку на основі своп-контрактів 383

8.7. Хеджування валютного ризику банку 390

8.7.1. Форвардні валютні контракти як інструменти хеджування ризику 390

8.7.2. Хеджування валютними ф’ючерсами 395

8.7.3. Хеджування валютними опціонами 399

8.7.4. Хеджування валютного ризику за допомогою своп-контрактів 402

Розділ 9. УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ 406

9.1. Загальні принципи управління ліквідністю банку 406

9.2. Стратегії управління ліквідністю банку 415

9.3. Методи оцінювання потреби в ліквідних коштах 419

9.4. Визначення ліквідної позиції банку 432

9.5. Управління грошовою позицією та обов’язковими резервами банку 438

Додатки 445

Список рекомендованої літератури 463