7.3. Інструментарій управління активами і пасивами банку
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72
Розвиток та вдосконалення діяльності фінансових ринків, перетворення їх на світові ринки, інтенсивне впровадження сучасних засобів зв’язку та інформаційних технологій спричинилися до того, що мінливість і непередбачуваність стали основними характеристиками відсоткових ставок. Якщо ризик ліквідності зменшується завдяки можливостям, які надає розвинений фінансовий ринок, то ризик зміни відсоткових ставок на цьому ринку, навпаки, значно зростає.
За умов, коли відсоткові ставки можуть змінюватися щохвилини, відсотковий ризик став головним банківським ризиком. Серед усіх видів ризиків, з якими стикаються банки, не знайдеться такого, аналізу і контролю якого приділялося б стільки уваги в міжнародній банківській практиці останніх років, як ризику зміни відсоткових ставок. Тож у процесі розвитку фінансових ринків проблеми управління відсотковим ризиком в комерційних банках не лише не зникають, а навпаки, стають все актуальнішими.
Критичний рівень ризику зміни відсоткових ставок визначається ймовірністю того, що середня ставка за залученими коштами банку протягом періоду своєї дії може перевищити середню відсоткову ставку за активами, що призведе до збитків.
Теоретично відсоткового ризику можна повністю уникнути лише у тому разі, коли активи повністю збалансовано з пасивами як щодо строків, так і щодо обсягів. Проте на практиці досягти такої відповідності майже неможливо, тому банки постійно наражаються на відсотковий ризик. Це зумовлює потребу безперервного аналізу і контролю за рівнем допустимого ризику та свідомого керування цим процесом.
Отже, відсотковий ризик банку пов’язано передусім з невідповідністю структури банківських активів та зобов’язань. Основними параметрами управління є строки та обсяги активів і зобов’язань банку.
Розвиток та вдосконалення діяльності фінансових ринків, перетворення їх на світові ринки, інтенсивне впровадження сучасних засобів зв’язку та інформаційних технологій спричинилися до того, що мінливість і непередбачуваність стали основними характеристиками відсоткових ставок. Якщо ризик ліквідності зменшується завдяки можливостям, які надає розвинений фінансовий ринок, то ризик зміни відсоткових ставок на цьому ринку, навпаки, значно зростає.
За умов, коли відсоткові ставки можуть змінюватися щохвилини, відсотковий ризик став головним банківським ризиком. Серед усіх видів ризиків, з якими стикаються банки, не знайдеться такого, аналізу і контролю якого приділялося б стільки уваги в міжнародній банківській практиці останніх років, як ризику зміни відсоткових ставок. Тож у процесі розвитку фінансових ринків проблеми управління відсотковим ризиком в комерційних банках не лише не зникають, а навпаки, стають все актуальнішими.
Критичний рівень ризику зміни відсоткових ставок визначається ймовірністю того, що середня ставка за залученими коштами банку протягом періоду своєї дії може перевищити середню відсоткову ставку за активами, що призведе до збитків.
Теоретично відсоткового ризику можна повністю уникнути лише у тому разі, коли активи повністю збалансовано з пасивами як щодо строків, так і щодо обсягів. Проте на практиці досягти такої відповідності майже неможливо, тому банки постійно наражаються на відсотковий ризик. Це зумовлює потребу безперервного аналізу і контролю за рівнем допустимого ризику та свідомого керування цим процесом.
Отже, відсотковий ризик банку пов’язано передусім з невідповідністю структури банківських активів та зобов’язань. Основними параметрами управління є строки та обсяги активів і зобов’язань банку.