Скользящие средние
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
136 137 138 139
Скользящее среднее (moving average) значение цены – это среднее
значение выбранного интервала цен за определенное количество дней
(недель и т.п.), деленное на число дней. Чем выше число дней, по
которому вычислено среднее, тем более сглаженным является
соответствующий график (см. рисунок 5.35.). Скользящее среднее
значение цены облегчает визуальное наблюдение за активностью
валюты за счет исключения ежедневных статистических шумов.
Скользящее среднее является распространенным средством технического
анализа и применяется или само по себе, или для создания осциллятора.
Рис. 5.35. Примеры графиков трех видов скользящих средних— за 5 дней (white),
20 дней (red) и 60 дней (green)
Как видно из примера, показанного на рисунке 5.35., график
скользящего среднего – более сглаженный, чем график цены валюты.
Графики скользящих средних строят обычно на основе цен закрытия. В
принципе, скользящие средние могут вычисляться для средней за день
цены или для средних значений high, low и цен закрытия. Необходимо,
однако, отметить, что скользящее среднее является скорее «ведомым»,
нежели «ведущим». Его сигналы возникают после того, как
соответствующая торговая ситуация отразилась на графике цены, не
ранее того.
Известны три вида скользящих средних:
1. Простое, или арифметическое, скользящее среднее;
2. Линейно сглаженное (взвешенное) скользящее среднее;
3. Экспоненциально сглаженное (взвешенное) скользящее
среднее.
Как указано выше, простое, или арифметическое, скользящее
среднее (ПСС) представляет собой сумму выбранного числа цен за
некоторое количество дней, деленную на число таких слагаемых. У
трейдеров имеется также возможность выбрать для применения линейно
сглаженное (взвешенное) скользящее среднее (ВСС), график которого
показан на рисунке 5.36.
Рис. 5.36. Пример для сравнения 20-ти дневного ПСС (красный график) с 20-ти
дневным ВСС (белый график)
При таком усреднении большее отражение получают относительно
недавние цены закрытия. Последнее достигается умножением цены
первого дня выбранного интервала на 1, второго дня – на 2 и т.д., т.е.
сомножителем для цены каждого последующего дня является номер дня
в выбранном ряду дней, после чего сумму этих произведений делят на
сумму номеров дней. Наиболее изощренным из известных вариантов
скользящего среднего является ЭСС - экспоненциально сглаженное
(взвешенное) скользящее среднее (см. рисунок 5.37.). В дополнение к
применению весовых коэффициентов при усреднении цен, при
вычислении ЭСС учитываются все предыдущие цены за время
наблюдения за динамикой цен, а не только цены в выбранном рабочем
интервале.
Рис. 5.37. Пример для сравнения 20-ти дневного ПСС (красный график) с 20-ти
дневным ЭСС (белый график)
Скользящее среднее (moving average) значение цены – это среднее
значение выбранного интервала цен за определенное количество дней
(недель и т.п.), деленное на число дней. Чем выше число дней, по
которому вычислено среднее, тем более сглаженным является
соответствующий график (см. рисунок 5.35.). Скользящее среднее
значение цены облегчает визуальное наблюдение за активностью
валюты за счет исключения ежедневных статистических шумов.
Скользящее среднее является распространенным средством технического
анализа и применяется или само по себе, или для создания осциллятора.
Рис. 5.35. Примеры графиков трех видов скользящих средних— за 5 дней (white),
20 дней (red) и 60 дней (green)
Как видно из примера, показанного на рисунке 5.35., график
скользящего среднего – более сглаженный, чем график цены валюты.
Графики скользящих средних строят обычно на основе цен закрытия. В
принципе, скользящие средние могут вычисляться для средней за день
цены или для средних значений high, low и цен закрытия. Необходимо,
однако, отметить, что скользящее среднее является скорее «ведомым»,
нежели «ведущим». Его сигналы возникают после того, как
соответствующая торговая ситуация отразилась на графике цены, не
ранее того.
Известны три вида скользящих средних:
1. Простое, или арифметическое, скользящее среднее;
2. Линейно сглаженное (взвешенное) скользящее среднее;
3. Экспоненциально сглаженное (взвешенное) скользящее
среднее.
Как указано выше, простое, или арифметическое, скользящее
среднее (ПСС) представляет собой сумму выбранного числа цен за
некоторое количество дней, деленную на число таких слагаемых. У
трейдеров имеется также возможность выбрать для применения линейно
сглаженное (взвешенное) скользящее среднее (ВСС), график которого
показан на рисунке 5.36.
Рис. 5.36. Пример для сравнения 20-ти дневного ПСС (красный график) с 20-ти
дневным ВСС (белый график)
При таком усреднении большее отражение получают относительно
недавние цены закрытия. Последнее достигается умножением цены
первого дня выбранного интервала на 1, второго дня – на 2 и т.д., т.е.
сомножителем для цены каждого последующего дня является номер дня
в выбранном ряду дней, после чего сумму этих произведений делят на
сумму номеров дней. Наиболее изощренным из известных вариантов
скользящего среднего является ЭСС - экспоненциально сглаженное
(взвешенное) скользящее среднее (см. рисунок 5.37.). В дополнение к
применению весовых коэффициентов при усреднении цен, при
вычислении ЭСС учитываются все предыдущие цены за время
наблюдения за динамикой цен, а не только цены в выбранном рабочем
интервале.
Рис. 5.37. Пример для сравнения 20-ти дневного ПСС (красный график) с 20-ти
дневным ЭСС (белый график)