Торговые сигналы скользящих средних

Простое скользящее среднее используется чаще всего в качестве

фильтра на ценах и на времени. Как фильтр на ценах, краткосрочное

скользящее среднее сглаживает цены закрытия, или средние за день,

или равные некоторому проценту от интервала дневных цен, по

усмотрению трейдера.

Модель конверта (см. рисунок 5.38.) является фильтром на ценах.

Рис. 5.38. Пример модели конверта

Конверт представляет собой скользящее среднее цен закрытия за

короткий (обычно пятидневный) промежуток времени, к которому

добавлен и отнят некоторый процент (для иностранной валюты это

обычно 2%). Две кривые, параллельные графику скользящего среднего,

создают ленту, в пределах которой находится большинство флуктуаций

цены. Пересечение гистограммой верхнего края ленты снизу вверх

является сигналом к покупке, пересечение нижнего края сверху вниз–

сигналом к продаже. Поскольку сигналы, генерируемые конвертом,

касаются кратковременных явлений и возникают множество раз, пока

работает рынок, скорость выполнения необходимых операций, во

избежание потерь, должна быть очень высокой. Лента high-low работает

таким же образом, за исключением того, что скользящие средние

вычисляются отдельно для цен high и low. Необходимо отметить, что при

построении временного фильтра число дней должно быть малым, чтобы

избежать ложных сигналов.

Трейдерам обычно для анализа необходимо несколько скользящих

средних, для разных по продолжительности периодов - как правило, три,

хотя может быть и больше. Может оказаться полезным применение

долговременных, средних по продолжительности и краткосрочных

периодов, чтобы получить более сложный набор сигналов. Некоторыми

из наиболее популярных являются 4, 9 и 18 дней, 5, 20 и 60 дней и 7, 21

и 90 дней. Если анализ не производится применительно к строго

определенному набору скользящих средних (например, для 4, 9 и 18

дней), одинаковое число дней в каждом наборе не является

обязательным, важно лишь, чтобы эти числа достаточно далеко отстояли

одно от другого, во избежание несущественных сигналов.

Сигнал к покупке на комбинации из двух скользящих средних

возникает, когда график «короткого» (например для 5 дней) скользящего

среднего пересекает график «длинного» (например, для 20 дней) снизу

вверх. Сигнал к продаже возникает, когда происходит обратное, т.е.

«длинное» скользящее среднее пересекает «короткое» сверху вниз (см.

рисунок 5.39.).

Рис 5.39. Пример сигналов к продаже (первое и третье пересечения) и покупке

(второе пересечение), полученных с помощью 5-ти дневного (красный график) и 20-ти

дневного скользящих средних

Простое скользящее среднее используется чаще всего в качестве

фильтра на ценах и на времени. Как фильтр на ценах, краткосрочное

скользящее среднее сглаживает цены закрытия, или средние за день,

или равные некоторому проценту от интервала дневных цен, по

усмотрению трейдера.

Модель конверта (см. рисунок 5.38.) является фильтром на ценах.

Рис. 5.38. Пример модели конверта

Конверт представляет собой скользящее среднее цен закрытия за

короткий (обычно пятидневный) промежуток времени, к которому

добавлен и отнят некоторый процент (для иностранной валюты это

обычно 2%). Две кривые, параллельные графику скользящего среднего,

создают ленту, в пределах которой находится большинство флуктуаций

цены. Пересечение гистограммой верхнего края ленты снизу вверх

является сигналом к покупке, пересечение нижнего края сверху вниз–

сигналом к продаже. Поскольку сигналы, генерируемые конвертом,

касаются кратковременных явлений и возникают множество раз, пока

работает рынок, скорость выполнения необходимых операций, во

избежание потерь, должна быть очень высокой. Лента high-low работает

таким же образом, за исключением того, что скользящие средние

вычисляются отдельно для цен high и low. Необходимо отметить, что при

построении временного фильтра число дней должно быть малым, чтобы

избежать ложных сигналов.

Трейдерам обычно для анализа необходимо несколько скользящих

средних, для разных по продолжительности периодов - как правило, три,

хотя может быть и больше. Может оказаться полезным применение

долговременных, средних по продолжительности и краткосрочных

периодов, чтобы получить более сложный набор сигналов. Некоторыми

из наиболее популярных являются 4, 9 и 18 дней, 5, 20 и 60 дней и 7, 21

и 90 дней. Если анализ не производится применительно к строго

определенному набору скользящих средних (например, для 4, 9 и 18

дней), одинаковое число дней в каждом наборе не является

обязательным, важно лишь, чтобы эти числа достаточно далеко отстояли

одно от другого, во избежание несущественных сигналов.

Сигнал к покупке на комбинации из двух скользящих средних

возникает, когда график «короткого» (например для 5 дней) скользящего

среднего пересекает график «длинного» (например, для 20 дней) снизу

вверх. Сигнал к продаже возникает, когда происходит обратное, т.е.

«длинное» скользящее среднее пересекает «короткое» сверху вниз (см.

рисунок 5.39.).

Рис 5.39. Пример сигналов к продаже (первое и третье пересечения) и покупке

(второе пересечение), полученных с помощью 5-ти дневного (красный график) и 20-ти

дневного скользящих средних