1. Определение торговой системы.

Многие люди, наблюдая за происходящим на фондовом рынке, ре-

шаются попробовать заработать себе состояние. При этом у них зачастую

складывается впечатление, что рынок - это просто, главное – начать. Од-

нако практика показывает, что залогом успеха является системный подход

к инвестированию на основе комплексного анализа рыночной динами-

ки.

Существуют следующие методики работы на рынке:

интуитивная;

системная.

Соответственно, всех трейдеров, исходя из предпочитаемых ими

методов работы на рынке, можно разделить на две группы: трейдеры ин-

туитивные и системные.

Интуитивным трейдерам присуща «святая вера» в свою интуи-

цию, - причем, чем меньше у них знаний и опыта – тем больше уверен-

ности. Эти трейдеры применяют в работе массу различных приемов, при

этом выбирают их субъективно, основываясь на собственных эмоциях.

Такая торговля изначально обречена на провал. Эмоции – вот самый вы-

сокий барьер на пути трейдера к успеху. Аффект, неуверенность, жадность

и страх легко могут вытеснить знания и осторожность. Кроме того, очень

трудно протестировать торговый метод, в котором отсутствуют конкрет-

ные правила принятия решений.

Системные трейдеры понимают, что торговля – занятие, порой,

чрезвычайно нервное и стремятся этот фактор устранить. Они стремят-

ся создать собственную ТС, отвечающую индивидуальному темпераменту,

отношению к рискам, инвестиционному горизонту.

Системный подход объективен, он исключает эмоции из процес-

са торговли и снимает психологическое напряжение и стрессы, а также

позволяет избежать многих общих ошибок, которые снижают эффектив-

ность торговли.

Инвестирование и активная работа на фондовом рынке могут дать

хорошие результаты только при наличии торговой системы. Многолет-

няя практика доказывает, что системная торговля дает лучшие результаты,

чем интуитивная торговля, допускающая субъективные решения, которые

часто бывают пристрастными и ведут к убыткам.

Так что же это такое, торговая система? Этот простой вопрос чаще

всего ставит в тупик начинающих трейдеров. Действительно, зачем что-

то изобретать, если всё уже давно придумано? В специальной литературе

приведено бесчисленное количество алгоритмов действий на все случаи

жизни, надо просто их изучить и научиться применять в своей торговой

практике.

Торговая система – некий набор правил и инструментов,

используемых трейдером в работе, а также четкий алгоритм его

действий в конкретных рыночных ситуациях.

Эти правила у каждого свои. Они могут быть просто в голове у трей-

дера, записаны на бумаге, а могут быть оформлены в виде компьютерной

программы. Положительным моментом использования торговой системы

является то, что она дает количественную оценку прибыли и риска, кото-

рые можно измерять, отслеживать и контролировать.

Для системы любой рынок, будь то рынок акций, валют, товаров или

фьючерсов - это просто набор чисел: биржевые котировки, объемы тор-

гов и т.д. Задача ТС – проанализировать данный числовой ряд и с помо-

щью специальных индикаторов определить состояние рынка на текущий

момент. И в случае, если выполняются определенные условия, заложенные

в ТС, подать сигнал на совершение торговой операции.

Вместе с тем при создании ТС каждый инвестор должен учитывать

определенные личностные факторы:

темперамент – какая торговая тактика более приемлема: краткос-

рочная (несколько сделок в день), среднесрочная или долгосрочная (не-

сколько сделок в год);

терпимость к риску – что более приемлемо в процессе торговли:

частые, но мелкие убытки или редкие, но более крупные;

время, которое планируется посвящать торговле – краткосрочная

торговля может занимать почти все свободное время, а среднесрочному

или долгосрочному инвестору достаточно просмотреть графики один раз

в конце дня;

торговый капитал – реализация разнообразных торговых страте-

гий предполагает различную величину торгового счета;

уровень полученных знаний – большинство торговых систем стро-

ится с использованием методов технического анализа, поэтому необхо-

димы базовые знания в области анализа ценовых графиков;

уровень имеющихся знаний о фундаментальном анализе рынка;

уровень компьютерной грамотности и аналитические способнос-

ти.

Система не должна быть просто бессмысленной комбинацией ин-

дикаторов, она должна содержать в себе некую рациональную идею. Если

Вы не знаете, как рассчитывается тот или иной индикатор и не уверены в

его работе на различных участках рынка, то лучше его не использовать. К

тому же нельзя, чтобы система зависела от случайного сочетания индика-

торов.

ТС должна обязательно содержать методики открытия и закрытия

позиций. Методика открытия позиции должна определять наилучшие мо-

менты для совершения сделок с приемлемым соотношением риска и прибыли.

Методика закрытия позиции должна защищать от излишних потерь при

неудачной сделке или развороте рынка, а также эффективно фиксировать

прибыль при благоприятном развитии событий.

Многие люди, наблюдая за происходящим на фондовом рынке, ре-

шаются попробовать заработать себе состояние. При этом у них зачастую

складывается впечатление, что рынок - это просто, главное – начать. Од-

нако практика показывает, что залогом успеха является системный подход

к инвестированию на основе комплексного анализа рыночной динами-

ки.

Существуют следующие методики работы на рынке:

интуитивная;

системная.

Соответственно, всех трейдеров, исходя из предпочитаемых ими

методов работы на рынке, можно разделить на две группы: трейдеры ин-

туитивные и системные.

Интуитивным трейдерам присуща «святая вера» в свою интуи-

цию, - причем, чем меньше у них знаний и опыта – тем больше уверен-

ности. Эти трейдеры применяют в работе массу различных приемов, при

этом выбирают их субъективно, основываясь на собственных эмоциях.

Такая торговля изначально обречена на провал. Эмоции – вот самый вы-

сокий барьер на пути трейдера к успеху. Аффект, неуверенность, жадность

и страх легко могут вытеснить знания и осторожность. Кроме того, очень

трудно протестировать торговый метод, в котором отсутствуют конкрет-

ные правила принятия решений.

Системные трейдеры понимают, что торговля – занятие, порой,

чрезвычайно нервное и стремятся этот фактор устранить. Они стремят-

ся создать собственную ТС, отвечающую индивидуальному темпераменту,

отношению к рискам, инвестиционному горизонту.

Системный подход объективен, он исключает эмоции из процес-

са торговли и снимает психологическое напряжение и стрессы, а также

позволяет избежать многих общих ошибок, которые снижают эффектив-

ность торговли.

Инвестирование и активная работа на фондовом рынке могут дать

хорошие результаты только при наличии торговой системы. Многолет-

няя практика доказывает, что системная торговля дает лучшие результаты,

чем интуитивная торговля, допускающая субъективные решения, которые

часто бывают пристрастными и ведут к убыткам.

Так что же это такое, торговая система? Этот простой вопрос чаще

всего ставит в тупик начинающих трейдеров. Действительно, зачем что-

то изобретать, если всё уже давно придумано? В специальной литературе

приведено бесчисленное количество алгоритмов действий на все случаи

жизни, надо просто их изучить и научиться применять в своей торговой

практике.

Торговая система – некий набор правил и инструментов,

используемых трейдером в работе, а также четкий алгоритм его

действий в конкретных рыночных ситуациях.

Эти правила у каждого свои. Они могут быть просто в голове у трей-

дера, записаны на бумаге, а могут быть оформлены в виде компьютерной

программы. Положительным моментом использования торговой системы

является то, что она дает количественную оценку прибыли и риска, кото-

рые можно измерять, отслеживать и контролировать.

Для системы любой рынок, будь то рынок акций, валют, товаров или

фьючерсов - это просто набор чисел: биржевые котировки, объемы тор-

гов и т.д. Задача ТС – проанализировать данный числовой ряд и с помо-

щью специальных индикаторов определить состояние рынка на текущий

момент. И в случае, если выполняются определенные условия, заложенные

в ТС, подать сигнал на совершение торговой операции.

Вместе с тем при создании ТС каждый инвестор должен учитывать

определенные личностные факторы:

темперамент – какая торговая тактика более приемлема: краткос-

рочная (несколько сделок в день), среднесрочная или долгосрочная (не-

сколько сделок в год);

терпимость к риску – что более приемлемо в процессе торговли:

частые, но мелкие убытки или редкие, но более крупные;

время, которое планируется посвящать торговле – краткосрочная

торговля может занимать почти все свободное время, а среднесрочному

или долгосрочному инвестору достаточно просмотреть графики один раз

в конце дня;

торговый капитал – реализация разнообразных торговых страте-

гий предполагает различную величину торгового счета;

уровень полученных знаний – большинство торговых систем стро-

ится с использованием методов технического анализа, поэтому необхо-

димы базовые знания в области анализа ценовых графиков;

уровень имеющихся знаний о фундаментальном анализе рынка;

уровень компьютерной грамотности и аналитические способнос-

ти.

Система не должна быть просто бессмысленной комбинацией ин-

дикаторов, она должна содержать в себе некую рациональную идею. Если

Вы не знаете, как рассчитывается тот или иной индикатор и не уверены в

его работе на различных участках рынка, то лучше его не использовать. К

тому же нельзя, чтобы система зависела от случайного сочетания индика-

торов.

ТС должна обязательно содержать методики открытия и закрытия

позиций. Методика открытия позиции должна определять наилучшие мо-

менты для совершения сделок с приемлемым соотношением риска и прибыли.

Методика закрытия позиции должна защищать от излишних потерь при

неудачной сделке или развороте рынка, а также эффективно фиксировать

прибыль при благоприятном развитии событий.