1.1. Простое или арифметическое СкСр

Простое скользящее среднее (simple moving average, SМА),

или среднее арифметическое значение, широко используется большинс-

твом технических аналитиков.

Для расчета простого СкСр сумму цен закрытия делят на количество

периодов взятых для расчета индикатора. При каждом добавлении новой

цены, старая цена исключается из рассматриваемого диапазона, сохраняя

тем самым заданное количество периодов.

Формула для расчета простого СкСр имеет следующий вид:

Усредняя цены, мы рисуем на графике кривую, но плавную и непре-

рывную, линию. Чем большее количество слагаемых будет в формуле, тем

большим будет знаменатель, тем большим будет параметр нашей простой

скользящей средней и тем плавнее будет сама линия. Скользящее среднее

всегда следует с определенным запаздыванием за главной тенденцией

рынка, фильтруя мелкие колебания. Чем меньше параметр скользящего

среднего (говорят, что скользящее среднее короче), тем оно быстрее оп-

ределяет новое направление, но и одновременно делает больше ложных

колебаний. Чем больше параметр (в этом случае говорят: длинное сколь-

зящее среднее), тем спокойнее и плавнее наша линия, определяющая на-

правление тренда, но ее инерционность и отставание от графика станет

гораздо больше. Любые индикаторы, исследующие статистические ряды,

используются для получения наиболее достоверной и объективной ин-

формации о создавшейся ситуации. Так и здесь, любой недостаток челове-

ческий разум способен обратить себе на пользу. Перевернем задачу: если

цена (бары, свечи) находится над скользящей линией – мы имеем «бычий»,

восходящий, тренд, а если цена находится под нашей скользящей линией,

то «медвежий» – падающий. И чем дальше цены оторвутся от средней, тем

«сильнее» тренд! Все скользящие средние относят к классу индикаторов,

следующих за трендом, они помогают нам определить начало новой тен-

денции и ее завершение, по скорости их изменения можно определить

силу тренда, они же в качестве основы (или сглаживающего фактора) при-

меняются в большом количестве других технических индикаторов.

Вычисление SMA является довольно простым делом, но котировки

любого из дней имеют один и тот же «вес». Поэтому, при большом пара-

метре N и при условии, что реальный тренд окажется короче по времени,

«давно минувшие дни» приведут к погрешности в оценке текущей рыноч-

ной ситуации.