5. Полосы Боллинджера

ПБ, названные в честь Джона Боллинджера, комбинируют конверт

СкСр с волатильностью цен. Данный инструмент был разработан, чтобы

определять, являются ли цены относительно высокими или низкими. В ка-

честве меры волатильности Боллинджер выбрал стандартное отклонение

из-за чувствительности последнего к экстремальным значениям. Границы

полос вычерчиваются на два стандартных отклонения выше и ниже 20-

или 21-дневного простого СкСр. Коэффициент при стандартном откло-

нении находится в диапазоне 0,6~3,0.

Полосы во многом напоминает расширяющийся или сужающийся

конверт и рассчитываются по формуле:

где:

d – отклонение от СкСр;

Р – цена;

МА – СкСр;

N – число слагаемых.

где:

- стандартное отклонение.

Теперь можно рассчитать границы:

верхняя = МА + 2

нижняя = МА- 2

центральная линия = МА.

Если полоса сильно сузилась, то это означает, что волатильность

низка, и что в ближайшем будущем полоса резко расширится. Для трейде-

ров, которым крайне нужна на рынках высокая волатильность, подобный

сигнал весьма полезен. Недостатком метода является то, что при малой во-

латильности он не указывает направления цены.

Если же полоса сильно расширилась, то волатильность слишком вы-

сока, и следует ожидать ее понижения. При таком развитии событий пер-

воначальное направление тенденции известно, поэтому и направление

разворота очевидно. Нужно только уловить момент, когда он произойдет.

Сигналы на вход в рынок возникают, когда границы полос Боллин-

джера в боковом движении сужаются. В этом случае тестирование ценой

границы индикатора подает сигнал на вход в рынок во внутрь полосы

Боллинджера. Стопы необходимо ставить за границей полосы снаружи.

Цель движения – средняя линия индикатора или дальняя граница полосы

Боллинджера.