1.2. Линейно взвешенное СкСр

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Для того чтобы как-то решить проблему «удельного веса» скользя-

щих средних, некоторые аналитики применяют так называемое линей-

но-взвешенное СкСр (linearly weighted moving average, WMA). Данное

СкСр делает весомее последние цены закрытия. Цена закрытия последне-

го десятого дня (в случае десятидневного среднего скользящего) умножа-

ется на десять, девятого дня на девять, восьмого – на восемь и так далее.

Полученная сумма произведений затем делится на сумму множите-

лей (55 для десятидневного среднего скользящего: 10+9+8. . .+1).

WMA рассчитывается по следующей формуле:

Скользящие средние данного типа чувствительнее простых СкСр и

обычно быстрее разворачиваются. Оборотной стороной такой повышен-

ной чувствительности является обилие ложных пересечений взвешенной

скользящей средней линии с ценой.

Для того чтобы как-то решить проблему «удельного веса» скользя-

щих средних, некоторые аналитики применяют так называемое линей-

но-взвешенное СкСр (linearly weighted moving average, WMA). Данное

СкСр делает весомее последние цены закрытия. Цена закрытия последне-

го десятого дня (в случае десятидневного среднего скользящего) умножа-

ется на десять, девятого дня на девять, восьмого – на восемь и так далее.

Полученная сумма произведений затем делится на сумму множите-

лей (55 для десятидневного среднего скользящего: 10+9+8. . .+1).

WMA рассчитывается по следующей формуле:

Скользящие средние данного типа чувствительнее простых СкСр и

обычно быстрее разворачиваются. Оборотной стороной такой повышен-

ной чувствительности является обилие ложных пересечений взвешенной

скользящей средней линии с ценой.