1.3. Экспоненциально-сглаженное СкСр

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

Данное СкСр позволяющее устранить недостатки, присущие про-

стому скользящему среднему, получило название экспоненциально-

сглаженного скользящего среднего (exponentially smoothed moving

average EMA). Этот тип скользящих так же придает гораздо большее зна-

чение показателям последних дней. Достоинство ЕМА состоит в том, что

оно учитывает всю прошлую ценовую информацию о данном инструмен-

те, а не только взвешивает ближайшие предыдущие цены. Чем больше ста-

реет цена, тем, меньший вес ей присваивается, и, таким образом, вес 21-й

цены закрытия для десятидневной ЕМА составляет всего 0,004. Для расчета

СкСр данного типа находится разность между EMA предыдущего периода

и произведением его же на сглаживающий множитель. К результату при-

бавляется произведение текущей цены на сглаживающий множитель.

Формула для расчета экспоненциально сглаженного СкСр:

где:

– текущая цена закрытия;

– период усреднения.

Каждое новое значение EMA содержит в себе информацию о пре-

дыдущем – в формуле для расчета текущего EMA используется предшест-

вующее текущему значение EMA(N-1). Следовательно, EMA действительно

учитывает всю историю.

Данное СкСр позволяющее устранить недостатки, присущие про-

стому скользящему среднему, получило название экспоненциально-

сглаженного скользящего среднего (exponentially smoothed moving

average EMA). Этот тип скользящих так же придает гораздо большее зна-

чение показателям последних дней. Достоинство ЕМА состоит в том, что

оно учитывает всю прошлую ценовую информацию о данном инструмен-

те, а не только взвешивает ближайшие предыдущие цены. Чем больше ста-

реет цена, тем, меньший вес ей присваивается, и, таким образом, вес 21-й

цены закрытия для десятидневной ЕМА составляет всего 0,004. Для расчета

СкСр данного типа находится разность между EMA предыдущего периода

и произведением его же на сглаживающий множитель. К результату при-

бавляется произведение текущей цены на сглаживающий множитель.

Формула для расчета экспоненциально сглаженного СкСр:

где:

– текущая цена закрытия;

– период усреднения.

Каждое новое значение EMA содержит в себе информацию о пре-

дыдущем – в формуле для расчета текущего EMA используется предшест-

вующее текущему значение EMA(N-1). Следовательно, EMA действительно

учитывает всю историю.