Метод Брюса Бэбкока
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
Очень хороший метод, учитывающий время сделки, предложил Брюс Бэбкок. Этот метод называют еще методом удвоения периода удержания позиции.
Берется совершенная сделка, подсчитывается количество баров от входа до выхода. Например, предположим, что мы совершили прибыльную сделку, которая длилась 12 баров от входа до выхода и принесла нам общую прибыль в размере 100 пунктов.
Следующий шаг состоит в том, что мы идем к точке входа и отсчитываем от нее 24 бара. Наш расчетный период удержания позиции в два раза больше, чем реальный. Затем мы зрительно находим лучший возможный выход внутри этого 24-периодного интервала. Предположим, что в нашем случае при выходе в самой оптимальной точке прибыль составила бы 150 пунктов.
Показатель эффективности выхода вычисляется делением действительно полученной прибыли на теоретически возможную. Мы делим 100 на 150 и получаем показатель эффективности выхода в размере 66 %. Это означает, что мы получили в действительности 66 % от возможной в данной сделке прибыли.
В случае, показанном на рис. 4.2, продолжительность сделки – 13 пятиминутных баров. Если от точки входа мы отсчитаем 26 пятиминутных баров, то получим лучшую цену продажи 39,78 (93 пункта). Эффективность выхода составила 82/93, т. е. 88 %.
Преимущество этого метода состоит в том, что он вовлекает в определение эффективности выхода фактор времени. Это важно, поскольку большинство трейдеров имеют ограничения по времени удержания позиции. Метод Бэбкока подходит практически для любого трейдера: от скальпера до инвестора.
Можно создать более сложные, более изощренные методы определения эффективности выхода. Но есть ли в этом необходимость?
Очень хороший метод, учитывающий время сделки, предложил Брюс Бэбкок. Этот метод называют еще методом удвоения периода удержания позиции.
Берется совершенная сделка, подсчитывается количество баров от входа до выхода. Например, предположим, что мы совершили прибыльную сделку, которая длилась 12 баров от входа до выхода и принесла нам общую прибыль в размере 100 пунктов.
Следующий шаг состоит в том, что мы идем к точке входа и отсчитываем от нее 24 бара. Наш расчетный период удержания позиции в два раза больше, чем реальный. Затем мы зрительно находим лучший возможный выход внутри этого 24-периодного интервала. Предположим, что в нашем случае при выходе в самой оптимальной точке прибыль составила бы 150 пунктов.
Показатель эффективности выхода вычисляется делением действительно полученной прибыли на теоретически возможную. Мы делим 100 на 150 и получаем показатель эффективности выхода в размере 66 %. Это означает, что мы получили в действительности 66 % от возможной в данной сделке прибыли.
В случае, показанном на рис. 4.2, продолжительность сделки – 13 пятиминутных баров. Если от точки входа мы отсчитаем 26 пятиминутных баров, то получим лучшую цену продажи 39,78 (93 пункта). Эффективность выхода составила 82/93, т. е. 88 %.
Преимущество этого метода состоит в том, что он вовлекает в определение эффективности выхода фактор времени. Это важно, поскольку большинство трейдеров имеют ограничения по времени удержания позиции. Метод Бэбкока подходит практически для любого трейдера: от скальпера до инвестора.
Можно создать более сложные, более изощренные методы определения эффективности выхода. Но есть ли в этом необходимость?